Сравнение BTGD с BKCH
BTGD (STKD Bitcoin & Gold ETF) and BKCH (Global X Blockchain ETF) are both exchange-traded funds - BTGD is a Cryptocurrency fund actively managed by Quantify Funds, while BKCH is a Technology Equities fund actively managed by Global X. Both are actively managed. Over the past year, BTGD returned -30.17% vs 99.88% for BKCH. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BTGD charges 1.00%/yr vs 0.50%/yr for BKCH.
Доходность
Сравнение доходности BTGD и BKCH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTGD показывает доходность -28.65%, что значительно ниже, чем у BKCH с доходностью 38.46%.
BTGD
- 1 день
- -4.01%
- 1 месяц
- -20.36%
- С начала года
- -28.65%
- 6 месяцев
- -31.64%
- 1 год
- -30.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BKCH
- 1 день
- -3.34%
- 1 месяц
- 13.82%
- С начала года
- 38.46%
- 6 месяцев
- 15.41%
- 1 год
- 99.88%
- 3 года*
- 56.01%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTGD и BKCH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTGD STKD Bitcoin & Gold ETF | -28.65% | 34.62% | 29.81% |
BKCH Global X Blockchain ETF | 38.46% | 27.14% | 5.72% |
Correlation
The correlation between BTGD and BKCH is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2024 г. | 0.65 |
The correlation between BTGD and BKCH has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTGD vs. BKCH — Ранг доходности на риск
BTGD
BKCH
Сравнение BTGD c BKCH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для STKD Bitcoin & Gold ETF (BTGD) и Global X Blockchain ETF (BKCH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTGD | BKCH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.24 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.63 | 1.78 | -2.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | 3.31 | -4.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTGD | BKCH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.55 | 1.44 | -1.99 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.03 | +0.23 |
Просадки
Сравнение просадок BTGD и BKCH
Максимальная просадка BTGD за все время составила -47.73%, что меньше максимальной просадки BKCH в -91.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTGD и BKCH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTGD | BKCH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.73% | -91.80% | +44.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.73% | -56.28% | +8.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -57.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.73% | -33.62% | -14.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.58% | -62.13% | +47.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.09% | 30.25% | -6.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTGD и BKCH
Текущая волатильность для STKD Bitcoin & Gold ETF (BTGD) составляет 11.95%, в то время как у Global X Blockchain ETF (BKCH) волатильность равна 18.09%. Это указывает на то, что BTGD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BKCH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTGD | BKCH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.95% | 18.09% | -6.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.64% | 51.40% | -5.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.04% | 69.90% | -14.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.51% | 75.43% | -19.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.51% | 75.43% | -19.92% |
Сравнение комиссий BTGD и BKCH
BTGD берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии BKCH в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTGD и BKCH
Дивидендная доходность BTGD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.71%, что больше доходности BKCH в 1.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BKCH Global X Blockchain ETF | 1.44% | 2.00% | 7.61% | 2.33% | 1.29% | 4.28% |
BTGD STKD Bitcoin & Gold ETF | 4.71% | 3.36% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BTGD and BKCH have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BKCH has higher volatility (18.09%) compared to BTGD (11.95%). In terms of maximum drawdown, BTGD dropped -47.73% vs BKCH's -91.80%.
On 1-year performance, BKCH leads with 99.88% vs -30.17% for BTGD. On fees, BKCH is cheaper at 0.50% per year. On volatility, BTGD has been the lower-risk option at 11.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BKCH has performed better with a 99.88% return vs -30.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BKCH is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.00% for BTGD.
BTGD has the higher dividend yield at 4.71%, compared with 1.44% for BKCH.
BTGD is categorized as Cryptocurrency, while BKCH is Technology Equities. They also come from different issuers: Quantify Funds and Global X. Their fees differ too: 1.00% for BTGD and 0.50% for BKCH.
BKCH currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTGD и BKCH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор