Сравнение BTGD с BKCH
BTGD (STKD Bitcoin & Gold ETF) and BKCH (Global X Blockchain ETF) are both exchange-traded funds - BTGD is a Cryptocurrency fund actively managed by Quantify Funds, while BKCH is a Blockchain fund tracking the Solactive Blockchain Index. BTGD is actively managed, while BKCH is passively managed. Over the past year, BTGD returned -46.41% vs 5.92% for BKCH. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BTGD charges 1.00%/yr vs 0.50%/yr for BKCH.
Доходность
Сравнение доходности BTGD и BKCH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTGD показывает доходность -39.30%, что значительно ниже, чем у BKCH с доходностью -0.44%.
BTGD
- 1 день
- -2.81%
- 1 месяц
- -11.99%
- 6 месяцев
- -47.45%
- С начала года
- -39.30%
- 1 год
- -46.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BKCH
- 1 день
- -7.11%
- 1 месяц
- -26.64%
- 6 месяцев
- -19.67%
- С начала года
- -0.44%
- 1 год
- 5.92%
- 3 года*
- 21.48%
- 5 лет*
- -2.97%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTGD и BKCH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTGD STKD Bitcoin & Gold ETF | -39.30% | 34.62% | 29.32% |
BKCH Global X Blockchain ETF | -0.44% | 27.14% | 12.70% |
Correlation
The correlation between BTGD and BKCH is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2024 г. | 0.65 |
The correlation between BTGD and BKCH has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTGD vs. BKCH — Ранг доходности на риск
BTGD
BKCH
Сравнение BTGD c BKCH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для STKD Bitcoin & Gold ETF (BTGD) и Global X Blockchain ETF (BKCH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTGD | BKCH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.07 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | 0.11 | -0.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.53 | 0.18 | -1.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTGD и BKCH
Максимальная просадка BTGD за все время составила -58.79%, что меньше максимальной просадки BKCH в -91.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTGD и BKCH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTGD | BKCH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.79% | -91.80% | +33.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.79% | -56.28% | -2.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -57.99% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -91.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.53% | -52.27% | -3.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.19% | -61.65% | +44.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.32% | 32.53% | -2.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTGD и BKCH
STKD Bitcoin & Gold ETF (BTGD) и Global X Blockchain ETF (BKCH) имеют волатильность 15.98% и 15.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTGD | BKCH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.98% | 15.77% | +0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.99% | 51.01% | -3.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.86% | 70.66% | -12.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.07% | 75.31% | -19.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.07% | 75.28% | -19.21% |
Сравнение комиссий BTGD и BKCH
BTGD берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии BKCH в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTGD и BKCH
Дивидендная доходность BTGD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.54%, что больше доходности BKCH в 1.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BKCH Global X Blockchain ETF | 1.92% | 2.00% | 7.61% | 2.33% | 1.29% | 4.28% |
BTGD STKD Bitcoin & Gold ETF | 5.54% | 3.36% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BTGD and BKCH have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTGD has higher volatility (15.98%) compared to BKCH (15.77%). In terms of maximum drawdown, BTGD dropped -58.79% vs BKCH's -91.80%.
On 1-year performance, BKCH leads with 5.92% vs -46.41% for BTGD. On fees, BKCH is cheaper at 0.50% per year. On volatility, BKCH has been the lower-risk option at 15.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BKCH has performed better with a 5.92% return vs -46.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BKCH is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.00% for BTGD.
BTGD has the higher dividend yield at 5.54%, compared with 1.92% for BKCH.
BTGD is categorized as Cryptocurrency, while BKCH is Blockchain. They also come from different issuers: Quantify Funds and Global X. Their fees differ too: 1.00% for BTGD and 0.50% for BKCH.
BKCH currently has the higher Sharpe Ratio (0.08 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTGD и BKCH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор