PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTGD с BTCZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BTGD с BTCZ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о STKD Bitcoin & Gold ETF (BTGD) и T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ).

BTGD и BTCZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BTGD - это активно управляемый фонд от Quantify Funds. Фонд был запущен 15 окт. 2024 г.. BTCZ - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 9 июл. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности BTGD и BTCZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в STKD Bitcoin & Gold ETF (BTGD) и T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BTGD и BTCZ

2026 (YTD)20252024
BTGD
STKD Bitcoin & Gold ETF		-18.73%34.62%29.81%
BTCZ
T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF		28.74%-29.11%-57.48%

Доходность по периодам

С начала года, BTGD показывает доходность -18.73%, что значительно ниже, чем у BTCZ с доходностью 28.74%.

BTGD

1 день
1.94%
1 месяц
-13.97%
С начала года
-18.73%
6 месяцев
-34.90%
1 год
4.53%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BTCZ

1 день
-0.91%
1 месяц
-1.54%
С начала года
28.74%
6 месяцев
102.65%
1 год
-11.86%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

STKD Bitcoin & Gold ETF

T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF

Часто сравнивают с BTGD:
BTGD с GLDBTGD с BTC-USDBTGD с IBITBTGD с GDXYBTGD с GLDMBTGD с MSTRBTGD с RSSX
Часто сравнивают с BTCZ:
BTCZ с BITXBTCZ с ETHDBTCZ с TSLTBTCZ с ARKBBTCZ с BTRNBTCZ с ETHVBTCZ с ETHU

Сравнение комиссий BTGD и BTCZ

BTGD берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии BTCZ в 0.95%.

BTGD
STKD Bitcoin & Gold ETF
BTCZ
T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF

Доходность на риск

BTGD vs. BTCZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTGD
Ранг доходности на риск BTGD: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTGD: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTGD: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTGD: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTGD: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTGD: 1515
Ранг коэф-та Мартина
BTCZ
Ранг доходности на риск BTCZ: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTCZ: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTCZ: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTCZ: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTCZ: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTCZ: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTGD c BTCZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для STKD Bitcoin & Gold ETF (BTGD) и T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BTGDBTCZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.08

-0.13

+0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.51

0.45

+0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.05

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.17

-0.26

+0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.40

-0.36

+0.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BTGD vs. BTCZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTGD на текущий момент составляет 0.08, что выше коэффициента Шарпа BTCZ равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTGD и BTCZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BTGDBTCZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

-0.13

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

-0.60

+1.08

Корреляция

Корреляция между BTGD и BTCZ составляет -0.90. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTGD и BTCZ

Дивидендная доходность BTGD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.14%, что больше доходности BTCZ в 0.01%

TTM20252024
BTGD
STKD Bitcoin & Gold ETF		4.14%3.36%0.19%
BTCZ
T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF		0.01%0.02%0.08%

Просадки

Сравнение просадок BTGD и BTCZ

Максимальная просадка BTGD за все время составила -45.14%, что меньше максимальной просадки BTCZ в -91.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTGD и BTCZ.

Загрузка...

Показатели просадок

BTGDBTCZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.14%

-91.06%

+45.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-45.14%

-68.27%

+23.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-40.47%

-79.24%

+38.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.05%

-72.75%

+60.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.00%

48.60%

-29.60%

Волатильность

Сравнение волатильности BTGD и BTCZ

Текущая волатильность для STKD Bitcoin & Gold ETF (BTGD) составляет 18.52%, в то время как у T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ) волатильность равна 26.38%. Это указывает на то, что BTGD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTCZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BTGDBTCZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.52%

26.38%

-7.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

48.09%

73.37%

-25.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

56.81%

90.72%

-33.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

56.69%

99.57%

-42.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

56.69%

99.57%

-42.88%