Сравнение BTGD с BTCZ
BTGD (STKD Bitcoin & Gold ETF) and BTCZ (T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, BTGD returned -46.41% vs 99.85% for BTCZ. At a correlation of -0.90, they often move in opposite directions. BTGD charges 1.00%/yr vs 0.95%/yr for BTCZ.
Доходность
Сравнение доходности BTGD и BTCZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTGD показывает доходность -39.30%, что значительно ниже, чем у BTCZ с доходностью 29.81%.
BTGD
- 1 день
- -2.81%
- 1 месяц
- -11.99%
- 6 месяцев
- -47.45%
- С начала года
- -39.30%
- 1 год
- -46.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTCZ
- 1 день
- 2.25%
- 1 месяц
- 1.30%
- 6 месяцев
- 56.81%
- С начала года
- 29.81%
- 1 год
- 99.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTGD и BTCZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTGD STKD Bitcoin & Gold ETF | -39.30% | 34.62% | 29.32% |
BTCZ T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF | 29.81% | -29.11% | -58.28% |
Correlation
The correlation between BTGD and BTCZ is -0.88, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2024 г. | -0.90 |
The correlation between BTGD and BTCZ has been stable across timeframes, ranging from -0.90 to -0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTGD vs. BTCZ — Ранг доходности на риск
BTGD
BTCZ
Сравнение BTGD c BTCZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для STKD Bitcoin & Gold ETF (BTGD) и T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTGD | BTCZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.22 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | 2.05 | -2.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.53 | 4.56 | -6.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTGD и BTCZ
Максимальная просадка BTGD за все время составила -58.79%, что меньше максимальной просадки BTCZ в -91.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTGD и BTCZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTGD | BTCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.79% | -91.06% | +32.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.79% | -49.02% | -9.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.53% | -79.07% | +23.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.19% | -73.79% | +56.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.32% | 21.96% | +8.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTGD и BTCZ
Текущая волатильность для STKD Bitcoin & Gold ETF (BTGD) составляет 15.98%, в то время как у T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ) волатильность равна 21.55%. Это указывает на то, что BTGD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTCZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTGD | BTCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.98% | 21.55% | -5.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.99% | 69.11% | -21.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.86% | 88.88% | -31.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.07% | 96.39% | -40.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.07% | 96.39% | -40.32% |
Сравнение комиссий BTGD и BTCZ
BTGD берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии BTCZ в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTGD и BTCZ
Дивидендная доходность BTGD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.54%, что больше доходности BTCZ в 0.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTCZ T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF | 0.01% | 0.02% | 0.08% |
BTGD STKD Bitcoin & Gold ETF | 5.54% | 3.36% | 0.19% |
Часто задаваемые вопросы
BTGD and BTCZ have a correlation of -0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTCZ has higher volatility (21.55%) compared to BTGD (15.98%). In terms of maximum drawdown, BTGD dropped -58.79% vs BTCZ's -91.06%.
On 1-year performance, BTCZ leads with 99.85% vs -46.41% for BTGD. On fees, BTCZ is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BTGD has been the lower-risk option at 15.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BTCZ has performed better with a 99.85% return vs -46.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BTCZ is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.00% for BTGD.
BTGD has the higher dividend yield at 5.54%, compared with 0.01% for BTCZ.
They also come from different issuers: Quantify Funds and T-Rex. Their fees differ too: 1.00% for BTGD and 0.95% for BTCZ.
BTCZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.13 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTGD и BTCZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор