Сравнение BTGD с BTCZ
BTGD (STKD Bitcoin & Gold ETF) and BTCZ (T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, BTGD returned -38.26% vs 59.01% for BTCZ. At a correlation of -0.90, they often move in opposite directions. BTGD charges 1.00%/yr vs 0.95%/yr for BTCZ.
Доходность
Сравнение доходности BTGD и BTCZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTGD показывает доходность -38.68%, что значительно ниже, чем у BTCZ с доходностью 40.86%.
BTGD
- 1 день
- -4.97%
- 1 месяц
- -27.36%
- С начала года
- -38.68%
- 6 месяцев
- -41.46%
- 1 год
- -38.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTCZ
- 1 день
- 6.37%
- 1 месяц
- 40.52%
- С начала года
- 40.86%
- 6 месяцев
- 41.38%
- 1 год
- 59.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTGD и BTCZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTGD STKD Bitcoin & Gold ETF | -38.68% | 34.62% | 29.32% |
BTCZ T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF | 40.86% | -29.11% | -58.28% |
Correlation
The correlation between BTGD and BTCZ is -0.88, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2024 г. | -0.90 |
The correlation between BTGD and BTCZ has been stable across timeframes, ranging from -0.90 to -0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTGD vs. BTCZ — Ранг доходности на риск
BTGD
BTCZ
Сравнение BTGD c BTCZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для STKD Bitcoin & Gold ETF (BTGD) и T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTGD | BTCZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.17 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.70 | 1.21 | -1.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.43 | 2.49 | -3.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTGD и BTCZ
Максимальная просадка BTGD за все время составила -55.08%, что меньше максимальной просадки BTCZ в -91.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTGD и BTCZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTGD | BTCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.08% | -91.06% | +35.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.08% | -49.02% | -6.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.08% | -77.28% | +22.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.71% | -73.68% | +57.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.82% | 24.87% | +1.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTGD и BTCZ
Текущая волатильность для STKD Bitcoin & Gold ETF (BTGD) составляет 18.30%, в то время как у T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ) волатильность равна 26.49%. Это указывает на то, что BTGD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTCZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTGD | BTCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.30% | 26.49% | -8.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.64% | 68.94% | -21.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.04% | 88.72% | -31.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.14% | 97.08% | -40.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.14% | 97.08% | -40.94% |
Сравнение комиссий BTGD и BTCZ
BTGD берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии BTCZ в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTGD и BTCZ
Дивидендная доходность BTGD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.48%, что больше доходности BTCZ в 0.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTCZ T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF | 0.01% | 0.02% | 0.08% |
BTGD STKD Bitcoin & Gold ETF | 5.48% | 3.36% | 0.19% |
Часто задаваемые вопросы
BTGD and BTCZ have a correlation of -0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTCZ has higher volatility (26.49%) compared to BTGD (18.30%). In terms of maximum drawdown, BTGD dropped -55.08% vs BTCZ's -91.06%.
On 1-year performance, BTCZ leads with 59.01% vs -38.26% for BTGD. On fees, BTCZ is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BTGD has been the lower-risk option at 18.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BTCZ has performed better with a 59.01% return vs -38.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BTCZ is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.00% for BTGD.
BTGD has the higher dividend yield at 5.48%, compared with 0.01% for BTCZ.
They also come from different issuers: Quantify Funds and T-Rex. Their fees differ too: 1.00% for BTGD and 0.95% for BTCZ.
BTCZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.67 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTGD и BTCZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор