Сравнение BTEFX с WASMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Boston Trust Equity Fund (BTEFX) и Boston Trust Walden SMID Cap Fund (WASMX).
BTEFX управляется Boston Trust Walden. Фонд был запущен 1 окт. 2003 г.. WASMX управляется Boston Trust Walden. Фонд был запущен 28 июн. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности BTEFX и WASMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BTEFX и WASMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTEFX Boston Trust Equity Fund | -3.64% | 8.85% | 13.70% | 17.29% | -14.15% | 29.74% | 14.66% | 31.87% | -2.55% | 18.76% |
WASMX Boston Trust Walden SMID Cap Fund | -4.60% | 0.31% | 10.39% | 16.40% | -14.57% | 30.04% | 9.22% | 32.50% | -5.60% | 14.91% |
Доходность по периодам
С начала года, BTEFX показывает доходность -3.64%, что значительно выше, чем у WASMX с доходностью -4.60%. За последние 10 лет акции BTEFX превзошли акции WASMX по среднегодовой доходности: 11.42% против 9.40% соответственно.
BTEFX
- 1 день
- 2.12%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -3.64%
- 6 месяцев
- -2.50%
- 1 год
- 8.12%
- 3 года*
- 10.10%
- 5 лет*
- 7.93%
- 10 лет*
- 11.42%
WASMX
- 1 день
- 1.98%
- 1 месяц
- -7.27%
- С начала года
- -4.60%
- 6 месяцев
- -3.91%
- 1 год
- -1.83%
- 3 года*
- 5.82%
- 5 лет*
- 4.15%
- 10 лет*
- 9.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BTEFX и WASMX
BTEFX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии WASMX в 1.00%.
Доходность на риск
BTEFX vs. WASMX — Ранг доходности на риск
BTEFX
WASMX
Сравнение BTEFX c WASMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Trust Equity Fund (BTEFX) и Boston Trust Walden SMID Cap Fund (WASMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTEFX | WASMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.54 | -0.08 | +0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.91 | 0.01 | +0.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.00 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.86 | -0.07 | +0.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.74 | -0.22 | +3.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTEFX | WASMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 | -0.08 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.24 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.51 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.56 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между BTEFX и WASMX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTEFX и WASMX
Дивидендная доходность BTEFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.60%, что больше доходности WASMX в 1.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTEFX Boston Trust Equity Fund | 7.60% | 7.33% | 2.50% | 1.54% | 3.16% | 2.65% | 2.91% | 1.01% | 1.80% | 0.98% | 6.71% | 7.63% |
WASMX Boston Trust Walden SMID Cap Fund | 1.73% | 1.65% | 1.67% | 0.52% | 4.90% | 4.75% | 1.86% | 9.96% | 4.40% | 0.52% | 5.41% | 7.06% |
Просадки
Сравнение просадок BTEFX и WASMX
Максимальная просадка BTEFX за все время составила -47.71%, что больше максимальной просадки WASMX в -37.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTEFX и WASMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BTEFX | WASMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.71% | -37.74% | -9.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.64% | -12.29% | +1.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.03% | -23.07% | +0.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.83% | -37.74% | +4.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.39% | -11.74% | +5.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.60% | -5.19% | -0.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.45% | 3.90% | -1.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTEFX и WASMX
Текущая волатильность для Boston Trust Equity Fund (BTEFX) составляет 3.94%, в то время как у Boston Trust Walden SMID Cap Fund (WASMX) волатильность равна 4.30%. Это указывает на то, что BTEFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WASMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BTEFX | WASMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.94% | 4.30% | -0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.25% | 9.73% | -2.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.33% | 18.18% | -2.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.24% | 17.17% | -1.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.99% | 18.63% | -1.64% |