Сравнение BTEFX с POGRX
BTEFX (Boston Trust Equity Fund) and POGRX (PRIMECAP Odyssey Growth Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, BTEFX returned 11.94%/yr vs 17.10%/yr for POGRX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. BTEFX charges 0.85%/yr vs 0.66%/yr for POGRX.
Доходность
Сравнение доходности BTEFX и POGRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTEFX показывает доходность 5.62%, что значительно ниже, чем у POGRX с доходностью 25.47%. За последние 10 лет акции BTEFX уступали акциям POGRX по среднегодовой доходности: 11.94% против 17.10% соответственно.
BTEFX
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- 1.76%
- 6 месяцев
- 3.46%
- С начала года
- 5.62%
- 1 год
- 12.68%
- 3 года*
- 10.90%
- 5 лет*
- 7.72%
- 10 лет*
- 11.94%
POGRX
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- -0.84%
- 6 месяцев
- 19.11%
- С начала года
- 25.47%
- 1 год
- 52.26%
- 3 года*
- 27.07%
- 5 лет*
- 16.08%
- 10 лет*
- 17.10%
Сравнение доходности по годам BTEFX и POGRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTEFX Boston Trust Equity Fund | 5.62% | 8.85% | 13.70% | 17.29% | -14.15% | 29.74% | 14.66% | 31.87% | -2.55% | 18.76% |
POGRX PRIMECAP Odyssey Growth Fund | 25.47% | 32.99% | 13.09% | 23.85% | -14.61% | 18.81% | 17.05% | 23.98% | -4.56% | 32.07% |
Correlation
The correlation between BTEFX and POGRX is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2004 г. | 0.85 |
Over the past year, the correlation between BTEFX and POGRX has dropped to 0.50 - well below their long-term average of 0.85, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTEFX vs. POGRX — Ранг доходности на риск
BTEFX
POGRX
Сравнение BTEFX c POGRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Trust Equity Fund (BTEFX) и PRIMECAP Odyssey Growth Fund (POGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTEFX | POGRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.45 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 3.70 | -2.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.21 | 14.91 | -8.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTEFX и POGRX
Максимальная просадка BTEFX за все время составила -47.71%, что меньше максимальной просадки POGRX в -51.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTEFX и POGRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTEFX | POGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.71% | -51.63% | +3.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.42% | -14.40% | +5.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.59% | -22.13% | +5.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.03% | -26.85% | +3.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.83% | -35.29% | +2.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -6.27% | +6.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.54% | -7.11% | +1.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.11% | 3.56% | -1.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTEFX и POGRX
Текущая волатильность для Boston Trust Equity Fund (BTEFX) составляет 3.44%, в то время как у PRIMECAP Odyssey Growth Fund (POGRX) волатильность равна 8.07%. Это указывает на то, что BTEFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с POGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTEFX | POGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.44% | 8.07% | -4.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.65% | 17.38% | -9.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.02% | 20.43% | -10.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.19% | 20.08% | -4.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.95% | 20.59% | -3.64% |
Сравнение комиссий BTEFX и POGRX
BTEFX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии POGRX в 0.66%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTEFX и POGRX
Дивидендная доходность BTEFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.94%, что меньше доходности POGRX в 19.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTEFX Boston Trust Equity Fund | 6.94% | 7.33% | 2.50% | 1.54% | 3.16% | 2.65% | 2.91% | 1.01% | 1.80% | 0.98% | 6.71% | 7.63% |
POGRX PRIMECAP Odyssey Growth Fund | 19.84% | 24.89% | 20.79% | 13.28% | 12.36% | 13.68% | 12.50% | 5.13% | 2.45% | 1.54% | 5.83% | 1.29% |
Часто задаваемые вопросы
BTEFX and POGRX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
POGRX has higher volatility (8.07%) compared to BTEFX (3.44%). In terms of maximum drawdown, BTEFX dropped -47.71% vs POGRX's -51.63%.
POGRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTEFX и POGRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор