Сравнение BTEFX с PAGRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Boston Trust Equity Fund (BTEFX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX).
BTEFX управляется Boston Trust Walden. Фонд был запущен 1 окт. 2003 г.. PAGRX управляется Permanent Portfolio. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..
Доходность
Сравнение доходности BTEFX и PAGRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BTEFX и PAGRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTEFX Boston Trust Equity Fund | -3.64% | 8.85% | 13.70% | 17.29% | -14.15% | 29.74% | 14.66% | 31.87% | -2.55% | 18.76% |
PAGRX Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio | -0.28% | 36.92% | 44.52% | 38.73% | -26.06% | 24.84% | 37.65% | 40.34% | -12.41% | 21.19% |
Доходность по периодам
С начала года, BTEFX показывает доходность -3.64%, что значительно ниже, чем у PAGRX с доходностью -0.28%. За последние 10 лет акции BTEFX уступали акциям PAGRX по среднегодовой доходности: 11.42% против 19.12% соответственно.
BTEFX
- 1 день
- 2.12%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -3.64%
- 6 месяцев
- -2.50%
- 1 год
- 8.12%
- 3 года*
- 10.10%
- 5 лет*
- 7.93%
- 10 лет*
- 11.42%
PAGRX
- 1 день
- 3.71%
- 1 месяц
- -5.53%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 4.30%
- 1 год
- 43.96%
- 3 года*
- 35.66%
- 5 лет*
- 17.52%
- 10 лет*
- 19.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BTEFX и PAGRX
BTEFX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии PAGRX в 1.21%.
Доходность на риск
BTEFX vs. PAGRX — Ранг доходности на риск
BTEFX
PAGRX
Сравнение BTEFX c PAGRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Trust Equity Fund (BTEFX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTEFX | PAGRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.54 | 1.74 | -1.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.91 | 2.49 | -1.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.37 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.86 | 3.21 | -2.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.74 | 16.28 | -12.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTEFX | PAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 | 1.74 | -1.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.72 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.78 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.53 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между BTEFX и PAGRX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTEFX и PAGRX
Дивидендная доходность BTEFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.60%, что больше доходности PAGRX в 0.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTEFX Boston Trust Equity Fund | 7.60% | 7.33% | 2.50% | 1.54% | 3.16% | 2.65% | 2.91% | 1.01% | 1.80% | 0.98% | 6.71% | 7.63% |
PAGRX Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio | 0.03% | 0.03% | 5.62% | 2.72% | 7.79% | 6.82% | 15.08% | 17.51% | 12.33% | 8.70% | 16.94% | 6.31% |
Просадки
Сравнение просадок BTEFX и PAGRX
Максимальная просадка BTEFX за все время составила -47.71%, что меньше максимальной просадки PAGRX в -55.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTEFX и PAGRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BTEFX | PAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.71% | -55.87% | +8.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.64% | -13.80% | +3.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.03% | -36.52% | +13.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.83% | -38.01% | +5.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.39% | -5.77% | -0.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.60% | -10.09% | +4.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.45% | 2.73% | -0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTEFX и PAGRX
Текущая волатильность для Boston Trust Equity Fund (BTEFX) составляет 3.94%, в то время как у Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что BTEFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BTEFX | PAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.94% | 6.77% | -2.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.25% | 13.91% | -6.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.33% | 25.69% | -10.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.24% | 24.53% | -9.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.99% | 24.49% | -7.50% |