Сравнение BTEFX с BOSOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Boston Trust Equity Fund (BTEFX) и Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX).
BTEFX управляется Boston Trust Walden. Фонд был запущен 1 окт. 2003 г.. BOSOX управляется Boston Trust Walden.
Доходность
Сравнение доходности BTEFX и BOSOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BTEFX и BOSOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTEFX Boston Trust Equity Fund | -3.64% | 8.85% | 13.70% | 17.29% | -14.15% | 29.74% | 14.66% | 31.87% | -2.55% | 18.76% |
BOSOX Boston Trust Small Cap Fund | -2.23% | -4.04% | 12.52% | 10.09% | -9.05% | 28.10% | 8.27% | 38.35% | -6.01% | 12.24% |
Доходность по периодам
С начала года, BTEFX показывает доходность -3.64%, что значительно ниже, чем у BOSOX с доходностью -2.23%. За последние 10 лет акции BTEFX превзошли акции BOSOX по среднегодовой доходности: 11.42% против 9.49% соответственно.
BTEFX
- 1 день
- 2.12%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -3.64%
- 6 месяцев
- -2.50%
- 1 год
- 8.12%
- 3 года*
- 10.10%
- 5 лет*
- 7.93%
- 10 лет*
- 11.42%
BOSOX
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- -6.73%
- С начала года
- -2.23%
- 6 месяцев
- -3.01%
- 1 год
- -2.22%
- 3 года*
- 4.01%
- 5 лет*
- 3.68%
- 10 лет*
- 9.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BTEFX и BOSOX
BTEFX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии BOSOX в 1.00%.
Доходность на риск
BTEFX vs. BOSOX — Ранг доходности на риск
BTEFX
BOSOX
Сравнение BTEFX c BOSOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Trust Equity Fund (BTEFX) и Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTEFX | BOSOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.54 | -0.11 | +0.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.91 | -0.03 | +0.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.00 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.86 | -0.04 | +0.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.74 | -0.13 | +3.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTEFX | BOSOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 | -0.11 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.21 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.49 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.41 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между BTEFX и BOSOX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTEFX и BOSOX
Дивидендная доходность BTEFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.60%, что больше доходности BOSOX в 4.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTEFX Boston Trust Equity Fund | 7.60% | 7.33% | 2.50% | 1.54% | 3.16% | 2.65% | 2.91% | 1.01% | 1.80% | 0.98% | 6.71% | 7.63% |
BOSOX Boston Trust Small Cap Fund | 4.51% | 4.41% | 6.52% | 0.78% | 5.09% | 8.93% | 2.56% | 12.46% | 16.19% | 9.13% | 3.14% | 18.92% |
Просадки
Сравнение просадок BTEFX и BOSOX
Максимальная просадка BTEFX за все время составила -47.71%, что меньше максимальной просадки BOSOX в -51.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTEFX и BOSOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BTEFX | BOSOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.71% | -51.32% | +3.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.64% | -11.89% | +1.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.03% | -22.36% | -0.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.83% | -36.79% | +3.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.39% | -14.43% | +8.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.60% | -7.26% | +1.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.45% | 3.86% | -1.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTEFX и BOSOX
Текущая волатильность для Boston Trust Equity Fund (BTEFX) составляет 3.94%, в то время как у Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX) волатильность равна 4.68%. Это указывает на то, что BTEFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BOSOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BTEFX | BOSOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.94% | 4.68% | -0.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.25% | 10.66% | -3.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.33% | 19.02% | -3.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.24% | 17.84% | -2.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.99% | 19.56% | -2.57% |