Сравнение BTCZ с TSLZ
BTCZ (T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF) and TSLZ (T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - BTCZ is a Cryptocurrency fund actively managed by T-Rex, while TSLZ is a Inverse Equities fund actively managed by T-Rex. Both are actively managed. Over the past year, BTCZ returned 55.67% vs -64.19% for TSLZ. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. BTCZ charges 0.95%/yr vs 1.05%/yr for TSLZ.
Доходность
Сравнение доходности BTCZ и TSLZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTCZ показывает доходность 32.54%, что значительно выше, чем у TSLZ с доходностью -5.69%.
BTCZ
- 1 день
- 5.28%
- 1 месяц
- 46.26%
- С начала года
- 32.54%
- 6 месяцев
- 46.67%
- 1 год
- 55.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLZ
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -17.84%
- С начала года
- -5.69%
- 6 месяцев
- -9.62%
- 1 год
- -64.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTCZ и TSLZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTCZ T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF | 32.54% | -29.11% | -76.58% |
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | -5.69% | -75.98% | -80.38% |
Correlation
The correlation between BTCZ and TSLZ is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2024 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTCZ vs. TSLZ — Ранг доходности на риск
BTCZ
TSLZ
Сравнение BTCZ c TSLZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ) и T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTCZ | TSLZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.90 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | -0.84 | +1.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.17 | -1.06 | +3.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTCZ | TSLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 | -0.70 | +1.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.57 | -0.67 | +0.10 |
Просадки
Сравнение просадок BTCZ и TSLZ
Максимальная просадка BTCZ за все время составила -91.06%, что меньше максимальной просадки TSLZ в -99.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCZ и TSLZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTCZ | TSLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.06% | -99.11% | +8.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.02% | -76.62% | +27.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.63% | -99.01% | +20.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.72% | -75.36% | +1.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.74% | 60.60% | -34.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCZ и TSLZ
Текущая волатильность для T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ) составляет 17.94%, в то время как у T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) волатильность равна 24.09%. Это указывает на то, что BTCZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTCZ | TSLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.94% | 24.09% | -6.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 68.50% | 54.94% | +13.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 87.46% | 91.64% | -4.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 97.12% | 117.04% | -19.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 97.12% | 117.04% | -19.92% |
Сравнение комиссий BTCZ и TSLZ
BTCZ берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TSLZ в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCZ и TSLZ
Дивидендная доходность BTCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности TSLZ в 0.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BTCZ T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF | 0.01% | 0.02% | 0.08% | 0.00% |
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | 0.73% | 0.69% | 2.08% | 12.15% |
Часто задаваемые вопросы
BTCZ and TSLZ have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLZ has higher volatility (24.09%) compared to BTCZ (17.94%). In terms of maximum drawdown, BTCZ dropped -91.06% vs TSLZ's -99.11%.
On 1-year performance, BTCZ leads with 55.67% vs -64.19% for TSLZ. On fees, BTCZ is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BTCZ has been the lower-risk option at 17.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BTCZ has performed better with a 55.67% return vs -64.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BTCZ is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.05% for TSLZ.
TSLZ has the higher dividend yield at 0.73%, compared with 0.01% for BTCZ.
BTCZ is categorized as Cryptocurrency, while TSLZ is Inverse Equities. Their fees differ too: 0.95% for BTCZ and 1.05% for TSLZ.
BTCZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.64 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTCZ и TSLZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор