PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BTCZ с TSLZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности BTCZ и TSLZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ) и T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BTCZ и TSLZ


2026 (YTD)20252024
BTCZ
T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF
28.74%-29.11%-76.58%
TSLZ
T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF
26.84%-75.98%-80.38%

Доходность по периодам

С начала года, BTCZ показывает доходность 28.74%, что значительно выше, чем у TSLZ с доходностью 26.84%.


BTCZ

1 день
-0.91%
1 месяц
-1.54%
С начала года
28.74%
6 месяцев
102.65%
1 год
-11.86%
3 года*
5 лет*
10 лет*

TSLZ

1 день
-5.23%
1 месяц
7.73%
С начала года
26.84%
6 месяцев
12.94%
1 год
-80.53%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF

T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF

Сравнение комиссий BTCZ и TSLZ

BTCZ берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TSLZ в 1.05%.


Доходность на риск

BTCZ vs. TSLZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BTCZ
Ранг доходности на риск BTCZ: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTCZ: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTCZ: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTCZ: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTCZ: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTCZ: 99
Ранг коэф-та Мартина

TSLZ
Ранг доходности на риск TSLZ: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLZ: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLZ: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLZ: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLZ: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLZ: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTCZ c TSLZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ) и T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BTCZTSLZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.13

-0.73

+0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.45

-1.18

+1.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

0.85

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.26

-0.91

+0.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.36

-1.05

+0.69

BTCZ vs. TSLZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTCZ на текущий момент составляет -0.13, что выше коэффициента Шарпа TSLZ равного -0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTCZ и TSLZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


BTCZTSLZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

-0.73

+0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.60

-0.66

+0.06

Корреляция

Корреляция между BTCZ и TSLZ составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BTCZ и TSLZ

Дивидендная доходность BTCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности TSLZ в 0.54%


TTM202520242023
BTCZ
T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF
0.01%0.02%0.08%0.00%
TSLZ
T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF
0.54%0.69%2.08%12.15%

Просадки

Сравнение просадок BTCZ и TSLZ

Максимальная просадка BTCZ за все время составила -91.06%, что меньше максимальной просадки TSLZ в -99.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCZ и TSLZ.


Загрузка...

Показатели просадок


BTCZTSLZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.06%

-99.11%

+8.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-68.27%

-90.53%

+22.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-79.24%

-98.67%

+19.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-72.75%

-73.71%

+0.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

48.60%

78.12%

-29.52%

Волатильность

Сравнение волатильности BTCZ и TSLZ

T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ) имеет более высокую волатильность в 26.38% по сравнению с T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) с волатильностью 22.93%. Это указывает на то, что BTCZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSLZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


BTCZTSLZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

26.38%

22.93%

+3.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

73.37%

58.42%

+14.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

90.72%

110.05%

-19.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

99.57%

119.08%

-19.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

99.57%

119.08%

-19.51%