PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTCZ с TSLZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BTCZ с TSLZ

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

BTCZ (T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF) and TSLZ (T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - BTCZ is a Cryptocurrency fund actively managed by T-Rex, while TSLZ is a Inverse Equities fund actively managed by T-Rex. Both are actively managed. Over the past year, BTCZ returned 80.09% vs -52.57% for TSLZ. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. BTCZ charges 0.95%/yr vs 1.05%/yr for TSLZ.

Доходность

Сравнение доходности BTCZ и TSLZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ) и T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BTCZ показывает доходность 52.26%, что значительно выше, чем у TSLZ с доходностью 14.62%.

BTCZ

1 день
8.09%
1 месяц
51.90%
С начала года
52.26%
6 месяцев
51.36%
1 год
80.09%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TSLZ

1 день
2.87%
1 месяц
21.75%
С начала года
14.62%
6 месяцев
32.94%
1 год
-52.57%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BTCZ и TSLZ

2026 (YTD)20252024
BTCZ
T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF		52.26%-29.11%-76.45%
TSLZ
T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF		14.62%-75.98%-80.53%

Correlation

The correlation between BTCZ and TSLZ is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2024 г.

0.43

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF

T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF

Часто сравнивают с BTCZ:
BTCZ с MSTUBTCZ с ETHDBTCZ с BITXBTCZ с XRPBTCZ с BTRNBTCZ с LTCNBTCZ с ARKB
Часто сравнивают с TSLZ:
TSLZ с TSLQTSLZ с TSLLTSLZ с TSLSTSLZ с TSDDTSLZ с TSLATSLZ с TSLRTSLZ с CRSH

Доходность на риск

BTCZ vs. TSLZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTCZ
Ранг доходности на риск BTCZ: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTCZ: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTCZ: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTCZ: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTCZ: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTCZ: 2727
Ранг коэф-та Мартина
TSLZ
Ранг доходности на риск TSLZ: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLZ: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLZ: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLZ: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLZ: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLZ: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTCZ c TSLZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ) и T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BTCZTSLZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.91
-0.61

+1.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.65
-0.60

+2.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

0.93

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.64

-0.72

+2.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.38

-0.92

+4.29

BTCZ vs. TSLZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTCZ на текущий момент составляет 0.91, что выше коэффициента Шарпа TSLZ равного -0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTCZ и TSLZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BTCZ и TSLZ

Максимальная просадка BTCZ за все время составила -91.06%, что меньше максимальной просадки TSLZ в -99.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCZ и TSLZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BTCZTSLZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.06%

-99.11%

+8.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.02%

-72.88%

+23.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-75.45%

-98.80%

+23.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-73.68%

-75.74%

+2.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.81%

57.36%

-33.55%

Волатильность

Сравнение волатильности BTCZ и TSLZ

T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ) и T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) имеют волатильность 27.02% и 27.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BTCZTSLZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

27.02%

27.35%

-0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

68.78%

56.82%

+11.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

89.06%

86.63%

+2.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

97.16%

116.81%

-19.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

97.16%

116.81%

-19.65%

Сравнение комиссий BTCZ и TSLZ

BTCZ берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TSLZ в 1.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTCZ и TSLZ

Дивидендная доходность BTCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности TSLZ в 0.60%

ПозицияTTM202520242023
BTCZ
T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF		0.01%0.02%0.08%0.00%
TSLZ
T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF		0.60%0.69%2.08%12.15%

Часто задаваемые вопросы

BTCZ and TSLZ have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSLZ has higher volatility (27.35%) compared to BTCZ (27.02%). In terms of maximum drawdown, BTCZ dropped -91.06% vs TSLZ's -99.11%.

On 1-year performance, BTCZ leads with 80.09% vs -52.57% for TSLZ. On fees, BTCZ is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BTCZ has been the lower-risk option at 27.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BTCZ has performed better with a 80.09% return vs -52.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BTCZ is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.05% for TSLZ.

TSLZ has the higher dividend yield at 0.60%, compared with 0.01% for BTCZ.

BTCZ is categorized as Cryptocurrency, while TSLZ is Inverse Equities. Their fees differ too: 0.95% for BTCZ and 1.05% for TSLZ.

BTCZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.91 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BTCZ и TSLZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор