PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTCZ с TSLT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BTCZ с TSLT

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

BTCZ (T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF) and TSLT (T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - BTCZ is a Cryptocurrency fund actively managed by T-Rex, while TSLT is a Leveraged Equities fund actively managed by T-Rex. Both are actively managed. Over the past year, BTCZ returned 59.01% vs -15.30% for TSLT. At a correlation of -0.44, they often move in opposite directions. BTCZ charges 0.95%/yr vs 1.05%/yr for TSLT.

Доходность

Сравнение доходности BTCZ и TSLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ) и T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF (TSLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BTCZ показывает доходность 40.86%, что значительно выше, чем у TSLT с доходностью -38.04%.

BTCZ

1 день
6.37%
1 месяц
40.52%
С начала года
40.86%
6 месяцев
41.38%
1 год
59.01%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TSLT

1 день
-11.45%
1 месяц
-22.15%
С начала года
-38.04%
6 месяцев
-47.16%
1 год
-15.30%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BTCZ и TSLT

2026 (YTD)20252024
BTCZ
T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF		40.86%-29.11%-76.45%
TSLT
T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF		-38.04%-29.49%74.08%

Correlation

The correlation between BTCZ and TSLT is -0.42, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2024 г.

-0.44

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF

T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF

Часто сравнивают с BTCZ:
BTCZ с MSTUBTCZ с ETHDBTCZ с BITXBTCZ с XRPBTCZ с BTRNBTCZ с LTCNBTCZ с ARKB
Часто сравнивают с TSLT:
TSLT с TSLLTSLT с TSLRTSLT с TSLATSLT с SMHTSLT с NVDATSLT с BTDRTSLT с tsll

Доходность на риск

BTCZ vs. TSLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTCZ
Ранг доходности на риск BTCZ: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTCZ: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTCZ: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTCZ: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTCZ: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTCZ: 2121
Ранг коэф-та Мартина
TSLT
Ранг доходности на риск TSLT: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLT: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLT: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLT: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLT: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLT: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTCZ c TSLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ) и T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF (TSLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BTCZTSLTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.67
-0.18

+0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.43
0.35

+1.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.04

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.21

-0.28

+1.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.49

-0.55

+3.04

BTCZ vs. TSLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTCZ на текущий момент составляет 0.67, что выше коэффициента Шарпа TSLT равного -0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTCZ и TSLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BTCZ и TSLT

Максимальная просадка BTCZ за все время составила -91.06%, что больше максимальной просадки TSLT в -83.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCZ и TSLT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BTCZTSLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.06%

-83.16%

-7.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.02%

-55.08%

+6.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-77.28%

-69.90%

-7.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-73.68%

-50.62%

-23.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.87%

28.13%

-3.26%

Волатильность

Сравнение волатильности BTCZ и TSLT

Текущая волатильность для T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ) составляет 26.49%, в то время как у T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF (TSLT) волатильность равна 28.45%. Это указывает на то, что BTCZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BTCZTSLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

26.49%

28.45%

-1.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

68.94%

56.51%

+12.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

88.72%

88.95%

-0.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

97.08%

116.87%

-19.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

97.08%

116.87%

-19.79%

Сравнение комиссий BTCZ и TSLT

BTCZ берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TSLT в 1.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTCZ и TSLT

Дивидендная доходность BTCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, тогда как TSLT не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
BTCZ
T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF		0.01%0.02%0.08%
TSLT
T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BTCZ and TSLT have a correlation of -0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSLT has higher volatility (28.45%) compared to BTCZ (26.49%). In terms of maximum drawdown, BTCZ dropped -91.06% vs TSLT's -83.16%.

On 1-year performance, BTCZ leads with 59.01% vs -15.30% for TSLT. On fees, BTCZ is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BTCZ has been the lower-risk option at 26.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BTCZ has performed better with a 59.01% return vs -15.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BTCZ is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.05% for TSLT.

BTCZ has the higher dividend yield at 0.01%, compared with 0.00% for TSLT.

BTCZ is categorized as Cryptocurrency, while TSLT is Leveraged Equities. Their fees differ too: 0.95% for BTCZ and 1.05% for TSLT.

BTCZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.67 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BTCZ и TSLT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор