PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BTCZ с TSLT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности BTCZ и TSLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ) и T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF (TSLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BTCZ и TSLT


2026 (YTD)20252024
BTCZ
T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF
29.93%-29.11%-76.58%
TSLT
T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF
-36.32%-29.49%73.05%

Доходность по периодам

С начала года, BTCZ показывает доходность 29.93%, что значительно выше, чем у TSLT с доходностью -36.32%.


BTCZ

1 день
-4.04%
1 месяц
-11.35%
С начала года
29.93%
6 месяцев
93.66%
1 год
-16.67%
3 года*
5 лет*
10 лет*

TSLT

1 день
9.18%
1 месяц
-16.84%
С начала года
-36.32%
6 месяцев
-40.73%
1 год
30.25%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF

T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF

Сравнение комиссий BTCZ и TSLT

BTCZ берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TSLT в 1.05%.


Доходность на риск

BTCZ vs. TSLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BTCZ
Ранг доходности на риск BTCZ: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTCZ: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTCZ: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTCZ: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTCZ: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTCZ: 1010
Ранг коэф-та Мартина

TSLT
Ранг доходности на риск TSLT: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLT: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLT: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLT: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLT: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLT: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTCZ c TSLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ) и T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF (TSLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BTCZTSLTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.18

0.28

-0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.36

1.21

-0.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.15

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.20

0.50

-0.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.29

1.06

-1.35

BTCZ vs. TSLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTCZ на текущий момент составляет -0.18, что ниже коэффициента Шарпа TSLT равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTCZ и TSLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


BTCZTSLTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

0.28

-0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.59

-0.06

-0.53

Корреляция

Корреляция между BTCZ и TSLT составляет -0.43. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BTCZ и TSLT

Дивидендная доходность BTCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, тогда как TSLT не выплачивал дивиденды акционерам.


Просадки

Сравнение просадок BTCZ и TSLT

Максимальная просадка BTCZ за все время составила -91.06%, что больше максимальной просадки TSLT в -83.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCZ и TSLT.


Загрузка...

Показатели просадок


BTCZTSLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.06%

-83.16%

-7.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-68.27%

-51.40%

-16.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-79.05%

-69.07%

-9.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-72.74%

-49.13%

-23.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

48.58%

24.16%

+24.42%

Волатильность

Сравнение волатильности BTCZ и TSLT

T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ) имеет более высокую волатильность в 26.53% по сравнению с T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF (TSLT) с волатильностью 22.37%. Это указывает на то, что BTCZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


BTCZTSLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

26.53%

22.37%

+4.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

73.35%

59.16%

+14.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

90.77%

110.56%

-19.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

99.68%

119.13%

-19.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

99.68%

119.13%

-19.45%