Сравнение BTCZ с MSFX
BTCZ (T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF) and MSFX (T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - BTCZ is a Cryptocurrency fund actively managed by T-Rex, while MSFX is a Leveraged Equities fund actively managed by T-Rex. Both are actively managed. Over the past year, BTCZ returned 59.01% vs -51.08% for MSFX. At a correlation of -0.28, they often move in opposite directions. BTCZ charges 0.95%/yr vs 1.05%/yr for MSFX.
Доходность
Сравнение доходности BTCZ и MSFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTCZ показывает доходность 40.86%, что значительно выше, чем у MSFX с доходностью -45.81%.
BTCZ
- 1 день
- 6.37%
- 1 месяц
- 40.52%
- С начала года
- 40.86%
- 6 месяцев
- 41.38%
- 1 год
- 59.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSFX
- 1 день
- 3.49%
- 1 месяц
- -21.88%
- С начала года
- -45.81%
- 6 месяцев
- -46.59%
- 1 год
- -51.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTCZ и MSFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTCZ T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF | 40.86% | -29.11% | -76.45% |
MSFX T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF | -45.81% | 9.84% | -21.78% |
Correlation
The correlation between BTCZ and MSFX is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2024 г. | -0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTCZ vs. MSFX — Ранг доходности на риск
BTCZ
MSFX
Сравнение BTCZ c MSFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ) и T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF (MSFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTCZ | MSFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.82 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | -0.84 | +2.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.49 | -1.50 | +3.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTCZ и MSFX
Максимальная просадка BTCZ за все время составила -91.06%, что больше максимальной просадки MSFX в -60.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCZ и MSFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTCZ | MSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.06% | -60.86% | -30.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.02% | -60.86% | +11.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.28% | -58.98% | -18.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.68% | -21.90% | -51.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.87% | 34.08% | -9.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCZ и MSFX
T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ) имеет более высокую волатильность в 26.49% по сравнению с T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF (MSFX) с волатильностью 22.72%. Это указывает на то, что BTCZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTCZ | MSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.49% | 22.72% | +3.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 68.94% | 46.56% | +22.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 88.72% | 52.30% | +36.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 97.08% | 49.70% | +47.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 97.08% | 49.70% | +47.38% |
Сравнение комиссий BTCZ и MSFX
BTCZ берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MSFX в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCZ и MSFX
Дивидендная доходность BTCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности MSFX в 9.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTCZ T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF | 0.01% | 0.02% | 0.08% |
MSFX T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF | 9.86% | 5.34% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BTCZ and MSFX have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTCZ has higher volatility (26.49%) compared to MSFX (22.72%). In terms of maximum drawdown, BTCZ dropped -91.06% vs MSFX's -60.86%.
On 1-year performance, BTCZ leads with 59.01% vs -51.08% for MSFX. On fees, BTCZ is cheaper at 0.95% per year. On volatility, MSFX has been the lower-risk option at 22.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BTCZ has performed better with a 59.01% return vs -51.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BTCZ is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.05% for MSFX.
MSFX has the higher dividend yield at 9.86%, compared with 0.01% for BTCZ.
BTCZ is categorized as Cryptocurrency, while MSFX is Leveraged Equities. Their fees differ too: 0.95% for BTCZ and 1.05% for MSFX.
BTCZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.67 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTCZ и MSFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор