Сравнение BTCZ с MSFX
BTCZ (T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF) and MSFX (T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - BTCZ is a Cryptocurrency fund actively managed by T-Rex, while MSFX is a Leveraged Equities fund actively managed by T-Rex. Both are actively managed. Over the past year, BTCZ returned 55.67% vs -29.20% for MSFX. At a correlation of -0.28, they often move in opposite directions. BTCZ charges 0.95%/yr vs 1.05%/yr for MSFX.
Доходность
Сравнение доходности BTCZ и MSFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTCZ показывает доходность 32.54%, что значительно выше, чем у MSFX с доходностью -28.34%.
BTCZ
- 1 день
- 5.28%
- 1 месяц
- 46.26%
- С начала года
- 32.54%
- 6 месяцев
- 46.67%
- 1 год
- 55.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSFX
- 1 день
- -6.67%
- 1 месяц
- 5.21%
- С начала года
- -28.34%
- 6 месяцев
- -29.12%
- 1 год
- -29.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTCZ и MSFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTCZ T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF | 32.54% | -29.11% | -76.58% |
MSFX T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF | -28.34% | 9.84% | -24.03% |
Correlation
The correlation between BTCZ and MSFX is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2024 г. | -0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTCZ vs. MSFX — Ранг доходности на риск
BTCZ
MSFX
Сравнение BTCZ c MSFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ) и T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF (MSFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTCZ | MSFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.93 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | -0.48 | +1.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.17 | -0.92 | +3.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTCZ | MSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 | -0.58 | +1.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.57 | -0.17 | -0.40 |
Просадки
Сравнение просадок BTCZ и MSFX
Максимальная просадка BTCZ за все время составила -91.06%, что больше максимальной просадки MSFX в -60.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCZ и MSFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTCZ | MSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.06% | -60.86% | -30.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.02% | -60.86% | +11.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.63% | -45.75% | -32.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.72% | -21.24% | -52.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.74% | 31.80% | -6.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCZ и MSFX
Текущая волатильность для T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ) составляет 17.94%, в то время как у T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF (MSFX) волатильность равна 19.56%. Это указывает на то, что BTCZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTCZ | MSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.94% | 19.56% | -1.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 68.50% | 45.26% | +23.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 87.46% | 50.40% | +37.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 97.12% | 49.33% | +47.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 97.12% | 49.33% | +47.79% |
Сравнение комиссий BTCZ и MSFX
BTCZ берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MSFX в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCZ и MSFX
Дивидендная доходность BTCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности MSFX в 7.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTCZ T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF | 0.01% | 0.02% | 0.08% |
MSFX T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF | 7.45% | 5.34% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BTCZ and MSFX have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFX has higher volatility (19.56%) compared to BTCZ (17.94%). In terms of maximum drawdown, BTCZ dropped -91.06% vs MSFX's -60.86%.
On 1-year performance, BTCZ leads with 55.67% vs -29.20% for MSFX. On fees, BTCZ is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BTCZ has been the lower-risk option at 17.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BTCZ has performed better with a 55.67% return vs -29.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BTCZ is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.05% for MSFX.
MSFX has the higher dividend yield at 7.45%, compared with 0.01% for BTCZ.
BTCZ is categorized as Cryptocurrency, while MSFX is Leveraged Equities. Their fees differ too: 0.95% for BTCZ and 1.05% for MSFX.
BTCZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.64 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTCZ и MSFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор