Сравнение BTCZ с HECO
BTCZ (T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF) and HECO (State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF) are both exchange-traded funds - BTCZ is a Cryptocurrency fund actively managed by T-Rex, while HECO is a Blockchain fund actively managed by State Street. Both are actively managed. Over the past year, BTCZ returned 77.07% vs 94.72% for HECO. Their -0.65 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. BTCZ charges 0.95%/yr vs 0.90%/yr for HECO.
Доходность
Сравнение доходности BTCZ и HECO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTCZ показывает доходность 26.37%, что значительно ниже, чем у HECO с доходностью 65.78%.
BTCZ
- 1 день
- -2.56%
- 1 месяц
- -5.17%
- 6 месяцев
- -5.67%
- С начала года
- 26.37%
- 1 год
- 77.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -52.85%
HECO
- 1 день
- -1.88%
- 1 месяц
- -1.27%
- 6 месяцев
- 56.02%
- С начала года
- 65.78%
- 1 год
- 94.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 68.61%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $81.92M | $102.22M | $120.66M | |
| $77.93K | $50.37K | $469.12K |
Сравнение доходности по годам BTCZ и HECO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTCZ T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF | 26.37% | -29.11% | -71.14% |
HECO State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF | 65.78% | 26.23% | 28.95% |
Correlation
The correlation between BTCZ and HECO is -0.63, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2024 г. | -0.65 |
The correlation between BTCZ and HECO has been stable across timeframes, ranging from -0.65 to -0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTCZ vs. HECO — Ранг доходности на риск
BTCZ
HECO
Сравнение BTCZ c HECO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ) и State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF (HECO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTCZ | HECO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.37 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 4.53 | -2.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.41 | 12.48 | -9.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTCZ и HECO
Максимальная просадка BTCZ за все время составила -91.06%, что больше максимальной просадки HECO в -44.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCZ и HECO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTCZ | HECO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.06% | -44.59% | -46.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.02% | -21.03% | -27.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.62% | -5.38% | -74.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.94% | -11.15% | -62.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.68% | 7.62% | +15.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCZ и HECO
Текущая волатильность для T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ) составляет 16.44%, в то время как у State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF (HECO) волатильность равна 17.83%. Это указывает на то, что BTCZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HECO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTCZ | HECO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.44% | 17.83% | -1.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 66.00% | 31.75% | +34.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 88.92% | 40.28% | +48.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 95.41% | 45.27% | +50.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 95.41% | 45.27% | +50.14% |
Сравнение комиссий BTCZ и HECO
BTCZ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии HECO в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCZ и HECO
Дивидендная доходность BTCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, тогда как HECO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTCZ T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF | 0.01% | 0.02% | 0.08% |
HECO State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF | 0.00% | 0.00% | 2.61% |
Часто задаваемые вопросы
BTCZ and HECO have a correlation of -0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HECO has higher volatility (17.83%) compared to BTCZ (16.44%). In terms of maximum drawdown, BTCZ dropped -91.06% vs HECO's -44.59%.
On 1-year performance, HECO leads with 94.72% vs 77.07% for BTCZ. On fees, HECO is cheaper at 0.90% per year. On volatility, BTCZ has been the lower-risk option at 16.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, HECO has performed better with a 94.72% return vs 77.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HECO is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 0.95% for BTCZ.
BTCZ has the higher dividend yield at 0.01%, compared with 0.00% for HECO.
BTCZ is categorized as Cryptocurrency, while HECO is Blockchain. They also come from different issuers: T-Rex and State Street. Their fees differ too: 0.95% for BTCZ and 0.90% for HECO.
HECO currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTCZ и HECO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор