Сравнение BTCZ с GDLC
BTCZ (T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF) and GDLC (Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF) are both Cryptocurrency funds. BTCZ is actively managed, while GDLC is passively managed. Over the past year, BTCZ returned 59.01% vs -38.54% for GDLC. At a correlation of -0.92, they often move in opposite directions. BTCZ charges 0.95%/yr vs 0.59%/yr for GDLC.
Доходность
Сравнение доходности BTCZ и GDLC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTCZ показывает доходность 40.86%, что значительно выше, чем у GDLC с доходностью -32.51%.
BTCZ
- 1 день
- 6.37%
- 1 месяц
- 40.52%
- С начала года
- 40.86%
- 6 месяцев
- 41.38%
- 1 год
- 59.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GDLC
- 1 день
- -3.16%
- 1 месяц
- -17.46%
- С начала года
- -32.51%
- 6 месяцев
- -32.63%
- 1 год
- -38.54%
- 3 года*
- 49.72%
- 5 лет*
- 4.86%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTCZ и GDLC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTCZ T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF | 40.86% | -29.11% | -76.45% |
GDLC Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF | -32.51% | 0.45% | 89.98% |
Correlation
The correlation between BTCZ and GDLC is -0.97, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2024 г. | -0.92 |
The correlation between BTCZ and GDLC has been stable across timeframes, ranging from -0.97 to -0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTCZ vs. GDLC — Ранг доходности на риск
BTCZ
GDLC
Сравнение BTCZ c GDLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ) и Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF (GDLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTCZ | GDLC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.88 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | -0.69 | +1.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.49 | -1.16 | +3.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTCZ и GDLC
Максимальная просадка BTCZ за все время составила -91.06%, примерно равная максимальной просадке GDLC в -94.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCZ и GDLC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTCZ | GDLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.06% | -94.14% | +3.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.02% | -56.34% | +7.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -56.34% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -94.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.28% | -56.58% | -20.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.68% | -52.78% | -20.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.87% | 33.36% | -8.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCZ и GDLC
T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ) имеет более высокую волатильность в 26.49% по сравнению с Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF (GDLC) с волатильностью 13.86%. Это указывает на то, что BTCZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GDLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTCZ | GDLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.49% | 13.86% | +12.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 68.94% | 36.82% | +32.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 88.72% | 49.09% | +39.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 97.08% | 73.78% | +23.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 97.08% | 94.18% | +2.90% |
Сравнение комиссий BTCZ и GDLC
BTCZ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии GDLC в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCZ и GDLC
Дивидендная доходность BTCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, тогда как GDLC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTCZ T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF | 0.01% | 0.02% | 0.08% |
GDLC Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BTCZ and GDLC have a correlation of -0.97, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTCZ has higher volatility (26.49%) compared to GDLC (13.86%). In terms of maximum drawdown, BTCZ dropped -91.06% vs GDLC's -94.14%.
On 1-year performance, BTCZ leads with 59.01% vs -38.54% for GDLC. On fees, GDLC is cheaper at 0.59% per year. On volatility, GDLC has been the lower-risk option at 13.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BTCZ has performed better with a 59.01% return vs -38.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GDLC is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.95% for BTCZ.
BTCZ has the higher dividend yield at 0.01%, compared with 0.00% for GDLC.
They also come from different issuers: T-Rex and Grayscale. Their fees differ too: 0.95% for BTCZ and 0.59% for GDLC.
BTCZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.67 vs -0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTCZ и GDLC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор