Сравнение BTCZ с GDLC

С начала года, BTCZ показывает доходность 29.93%, что значительно выше, чем у GDLC с доходностью -23.94%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BTCZ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии GDLC в 0.59%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ) и Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF (GDLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BTCZ на текущий момент составляет -0.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GDLC равному -0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTCZ и GDLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между BTCZ и GDLC составляет -0.91. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивидендная доходность BTCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, тогда как GDLC не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка BTCZ за все время составила -91.06%, примерно равная максимальной просадке GDLC в -94.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCZ и GDLC.

T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ) имеет более высокую волатильность в 26.53% по сравнению с Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF (GDLC) с волатильностью 13.62%. Это указывает на то, что BTCZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GDLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.