PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTCZ с GDLC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BTCZ с GDLC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BTCZ (T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF) and GDLC (Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF) are both Cryptocurrency funds. BTCZ is actively managed, while GDLC is passively managed. Over the past year, BTCZ returned 55.67% vs -33.81% for GDLC. At a correlation of -0.91, they often move in opposite directions. BTCZ charges 0.95%/yr vs 0.59%/yr for GDLC.

Доходность

Сравнение доходности BTCZ и GDLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ) и Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF (GDLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BTCZ показывает доходность 32.54%, что значительно выше, чем у GDLC с доходностью -28.93%.

BTCZ

1 день
5.28%
1 месяц
46.26%
С начала года
32.54%
6 месяцев
46.67%
1 год
55.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GDLC

1 день
-3.29%
1 месяц
-18.37%
С начала года
-28.93%
6 месяцев
-33.67%
1 год
-33.81%
3 года*
64.48%
5 лет*
2.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BTCZ и GDLC

2026 (YTD)20252024
BTCZ
T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF		32.54%-29.11%-76.58%
GDLC
Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF		-28.93%0.45%93.69%

Correlation

The correlation between BTCZ and GDLC is -0.96, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2024 г.

-0.91

The correlation between BTCZ and GDLC has been stable across timeframes, ranging from -0.96 to -0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF

Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF

Часто сравнивают с BTCZ:
BTCZ с MSTUBTCZ с ETHDBTCZ с BITXBTCZ с XRPBTCZ с BITIBTCZ с BTRNBTCZ с ARKB
Часто сравнивают с GDLC:
GDLC с BITWGDLC с IBITGDLC с BTC-USDGDLC с ETHAGDLC с WGMIGDLC с GBTCGDLC с BLOX

Доходность на риск

BTCZ vs. GDLC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTCZ
Ранг доходности на риск BTCZ: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTCZ: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTCZ: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTCZ: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTCZ: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTCZ: 1919
Ранг коэф-та Мартина
GDLC
Ранг доходности на риск GDLC: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDLC: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDLC: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDLC: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDLC: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDLC: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTCZ c GDLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ) и Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF (GDLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BTCZGDLCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.64
-0.70

+1.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.40
-0.84

+2.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

0.90

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.14

-0.64

+1.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.17

-1.09

+3.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BTCZ vs. GDLC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTCZ на текущий момент составляет 0.64, что выше коэффициента Шарпа GDLC равного -0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTCZ и GDLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BTCZGDLCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

-0.70

+1.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.03

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.57

0.29

-0.86

Просадки

Сравнение просадок BTCZ и GDLC

Максимальная просадка BTCZ за все время составила -91.06%, примерно равная максимальной просадке GDLC в -94.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCZ и GDLC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BTCZGDLCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.06%

-94.14%

+3.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.02%

-52.91%

+3.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-52.91%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-94.14%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-78.63%

-54.28%

-24.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-73.72%

-52.73%

-20.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.74%

31.04%

-5.30%

Волатильность

Сравнение волатильности BTCZ и GDLC

T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ) имеет более высокую волатильность в 17.94% по сравнению с Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF (GDLC) с волатильностью 9.78%. Это указывает на то, что BTCZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GDLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BTCZGDLCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.94%

9.78%

+8.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

68.50%

36.66%

+31.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

87.46%

48.54%

+38.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

97.12%

74.43%

+22.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

97.12%

93.91%

+3.21%

Сравнение комиссий BTCZ и GDLC

BTCZ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии GDLC в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTCZ и GDLC

Дивидендная доходность BTCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, тогда как GDLC не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
BTCZ
T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF		0.01%0.02%0.08%
GDLC
Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BTCZ and GDLC have a correlation of -0.96, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BTCZ has higher volatility (17.94%) compared to GDLC (9.78%). In terms of maximum drawdown, BTCZ dropped -91.06% vs GDLC's -94.14%.

On 1-year performance, BTCZ leads with 55.67% vs -33.81% for GDLC. On fees, GDLC is cheaper at 0.59% per year. On volatility, GDLC has been the lower-risk option at 9.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BTCZ has performed better with a 55.67% return vs -33.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GDLC is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.95% for BTCZ.

BTCZ has the higher dividend yield at 0.01%, compared with 0.00% for GDLC.

They also come from different issuers: T-Rex and Grayscale. Their fees differ too: 0.95% for BTCZ and 0.59% for GDLC.

BTCZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.64 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BTCZ и GDLC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор