Сравнение BTCZ с GDLC
BTCZ (T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF) and GDLC (Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF) are both Cryptocurrency funds. BTCZ is actively managed, while GDLC is passively managed. Over the past year, BTCZ returned 99.85% vs -45.96% for GDLC. At a correlation of -0.92, they often move in opposite directions. BTCZ charges 0.95%/yr vs 0.59%/yr for GDLC.
Доходность
Сравнение доходности BTCZ и GDLC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTCZ показывает доходность 29.81%, что значительно выше, чем у GDLC с доходностью -29.80%.
BTCZ
- 1 день
- 2.25%
- 1 месяц
- 1.30%
- 6 месяцев
- 56.81%
- С начала года
- 29.81%
- 1 год
- 99.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GDLC
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- -1.43%
- 6 месяцев
- -35.82%
- С начала года
- -29.80%
- 1 год
- -45.96%
- 3 года*
- 44.88%
- 5 лет*
- 3.55%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTCZ и GDLC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTCZ T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF | 29.81% | -29.11% | -76.45% |
GDLC Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF | -29.80% | 0.45% | 89.98% |
Correlation
The correlation between BTCZ and GDLC is -0.98, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2024 г. | -0.92 |
The correlation between BTCZ and GDLC has been stable across timeframes, ranging from -0.98 to -0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTCZ vs. GDLC — Ранг доходности на риск
BTCZ
GDLC
Сравнение BTCZ c GDLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ) и Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF (GDLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTCZ | GDLC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.85 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.05 | -0.81 | +2.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.56 | -1.27 | +5.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTCZ и GDLC
Максимальная просадка BTCZ за все время составила -91.06%, примерно равная максимальной просадке GDLC в -94.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCZ и GDLC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTCZ | GDLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.06% | -94.14% | +3.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.02% | -57.18% | +8.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -57.18% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -94.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.07% | -54.84% | -24.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.79% | -52.81% | -20.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.96% | 36.10% | -14.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCZ и GDLC
T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ) имеет более высокую волатильность в 21.55% по сравнению с Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF (GDLC) с волатильностью 11.05%. Это указывает на то, что BTCZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GDLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTCZ | GDLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.55% | 11.05% | +10.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 69.11% | 36.79% | +32.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 88.88% | 49.16% | +39.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 96.39% | 73.14% | +23.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 96.39% | 93.80% | +2.59% |
Сравнение комиссий BTCZ и GDLC
BTCZ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии GDLC в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCZ и GDLC
Дивидендная доходность BTCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, тогда как GDLC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTCZ T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF | 0.01% | 0.02% | 0.08% |
GDLC Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BTCZ and GDLC have a correlation of -0.98, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTCZ has higher volatility (21.55%) compared to GDLC (11.05%). In terms of maximum drawdown, BTCZ dropped -91.06% vs GDLC's -94.14%.
On 1-year performance, BTCZ leads with 99.85% vs -45.96% for GDLC. On fees, GDLC is cheaper at 0.59% per year. On volatility, GDLC has been the lower-risk option at 11.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BTCZ has performed better with a 99.85% return vs -45.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GDLC is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.95% for BTCZ.
BTCZ has the higher dividend yield at 0.01%, compared with 0.00% for GDLC.
They also come from different issuers: T-Rex and Grayscale. Their fees differ too: 0.95% for BTCZ and 0.59% for GDLC.
BTCZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.13 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTCZ и GDLC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор