Сравнение BTCZ с ETHA
BTCZ (T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF) and ETHA (iShares Ethereum Trust ETF) are both Cryptocurrency funds. BTCZ is actively managed, while ETHA is passively managed. Over the past year, BTCZ returned 55.67% vs -31.79% for ETHA. At a correlation of -0.82, they often move in opposite directions. BTCZ charges 0.95%/yr vs 0.25%/yr for ETHA.
Доходность
Сравнение доходности BTCZ и ETHA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTCZ показывает доходность 32.54%, что значительно выше, чем у ETHA с доходностью -39.46%.
BTCZ
- 1 день
- 5.28%
- 1 месяц
- 46.26%
- С начала года
- 32.54%
- 6 месяцев
- 46.67%
- 1 год
- 55.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ETHA
- 1 день
- -5.56%
- 1 месяц
- -23.58%
- С начала года
- -39.46%
- 6 месяцев
- -42.75%
- 1 год
- -31.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTCZ и ETHA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTCZ T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF | 32.54% | -29.11% | -68.10% |
ETHA iShares Ethereum Trust ETF | -39.46% | -11.31% | -3.62% |
Correlation
The correlation between BTCZ and ETHA is -0.87, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2024 г. | -0.82 |
The correlation between BTCZ and ETHA has been stable across timeframes, ranging from -0.87 to -0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTCZ vs. ETHA — Ранг доходности на риск
BTCZ
ETHA
Сравнение BTCZ c ETHA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ) и iShares Ethereum Trust ETF (ETHA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTCZ | ETHA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.97 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | -0.51 | +1.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.17 | -0.84 | +3.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTCZ | ETHA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 | -0.47 | +1.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.57 | -0.41 | -0.16 |
Просадки
Сравнение просадок BTCZ и ETHA
Максимальная просадка BTCZ за все время составила -91.06%, что больше максимальной просадки ETHA в -64.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCZ и ETHA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTCZ | ETHA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.06% | -64.02% | -27.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.02% | -62.89% | +13.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.63% | -62.89% | -15.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.72% | -32.65% | -41.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.74% | 37.73% | -11.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCZ и ETHA
T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ) имеет более высокую волатильность в 17.94% по сравнению с iShares Ethereum Trust ETF (ETHA) с волатильностью 10.15%. Это указывает на то, что BTCZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETHA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTCZ | ETHA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.94% | 10.15% | +7.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 68.50% | 46.25% | +22.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 87.46% | 68.61% | +18.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 97.12% | 72.53% | +24.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 97.12% | 72.53% | +24.59% |
Сравнение комиссий BTCZ и ETHA
BTCZ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии ETHA в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCZ и ETHA
Дивидендная доходность BTCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, тогда как ETHA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTCZ T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF | 0.01% | 0.02% | 0.08% |
ETHA iShares Ethereum Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BTCZ and ETHA have a correlation of -0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTCZ has higher volatility (17.94%) compared to ETHA (10.15%). In terms of maximum drawdown, BTCZ dropped -91.06% vs ETHA's -64.02%.
On 1-year performance, BTCZ leads with 55.67% vs -31.79% for ETHA. On fees, ETHA is cheaper at 0.25% per year. On volatility, ETHA has been the lower-risk option at 10.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BTCZ has performed better with a 55.67% return vs -31.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ETHA is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.95% for BTCZ.
BTCZ has the higher dividend yield at 0.01%, compared with 0.00% for ETHA.
They also come from different issuers: T-Rex and iShares. Their fees differ too: 0.95% for BTCZ and 0.25% for ETHA.
BTCZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.64 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTCZ и ETHA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор