Сравнение BTCZ с BITS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ) и Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF (BITS).
BTCZ и BITS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BTCZ - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 9 июл. 2024 г.. BITS - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность NONE. Фонд был запущен 15 нояб. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности BTCZ и BITS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BTCZ и BITS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTCZ T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF | 28.74% | -29.11% | -76.58% |
BITS Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF | -17.29% | 14.90% | 29.56% |
Доходность по периодам
С начала года, BTCZ показывает доходность 28.74%, что значительно выше, чем у BITS с доходностью -17.29%.
BTCZ
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 28.74%
- 6 месяцев
- 102.65%
- 1 год
- -11.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITS
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -7.35%
- С начала года
- -17.29%
- 6 месяцев
- -36.24%
- 1 год
- 20.57%
- 3 года*
- 40.85%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BTCZ и BITS
BTCZ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии BITS в 0.65%.
Доходность на риск
BTCZ vs. BITS — Ранг доходности на риск
BTCZ
BITS
Сравнение BTCZ c BITS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ) и Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF (BITS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTCZ | BITS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | 0.38 | -0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.45 | 0.89 | -0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.10 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | 0.53 | -0.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.36 | 1.16 | -1.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTCZ | BITS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 | 0.38 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.60 | -0.07 | -0.53 |
Корреляция
Корреляция между BTCZ и BITS составляет -0.88. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCZ и BITS
Дивидендная доходность BTCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности BITS в 27.56%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BTCZ T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF | 0.01% | 0.02% | 0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BITS Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF | 27.56% | 22.80% | 29.49% | 13.69% | 0.48% | 1.90% |
Просадки
Сравнение просадок BTCZ и BITS
Максимальная просадка BTCZ за все время составила -91.06%, что больше максимальной просадки BITS в -83.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCZ и BITS.
Загрузка...
Показатели просадок
| BTCZ | BITS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.06% | -83.11% | -7.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.27% | -48.38% | -19.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.24% | -45.55% | -33.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.75% | -43.20% | -29.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.60% | 22.10% | +26.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCZ и BITS
T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ) имеет более высокую волатильность в 26.38% по сравнению с Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF (BITS) с волатильностью 17.37%. Это указывает на то, что BTCZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BTCZ | BITS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.38% | 17.37% | +9.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 73.37% | 43.69% | +29.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 90.72% | 54.51% | +36.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 99.57% | 61.49% | +38.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 99.57% | 61.49% | +38.08% |