PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BTCO с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BTCO с VOO

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Galaxy Bitcoin ETF (BTCO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

BTCO и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BTCO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Lukka Prime Reference Bitcoin Rate. Фонд был запущен 11 янв. 2024 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BTCO или VOO.

Корреляция

Корреляция между BTCO и VOO составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности BTCO и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Galaxy Bitcoin ETF (BTCO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
100.92%
16.67%
BTCO
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BTCO:

0.75

VOO:

0.57

Коэф-т Сортино

BTCO:

1.38

VOO:

0.92

Коэф-т Омега

BTCO:

1.16

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

BTCO:

1.44

VOO:

0.58

Коэф-т Мартина

BTCO:

3.17

VOO:

2.42

Индекс Язвы

BTCO:

12.74%

VOO:

4.51%

Дневная вол-ть

BTCO:

53.99%

VOO:

19.17%

Макс. просадка

BTCO:

-28.03%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

BTCO:

-12.16%

VOO:

-10.56%

Доходность по периодам

С начала года, BTCO показывает доходность 0.19%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -6.43%.

BTCO

С начала года

0.19%

1 месяц

6.23%

6 месяцев

37.00%

1 год

46.40%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VOO

С начала года

-6.43%

1 месяц

-4.99%

6 месяцев

-5.02%

1 год

9.61%

5 лет

15.88%

10 лет

12.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий BTCO и VOO

BTCO берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

BTCO
Invesco Galaxy Bitcoin ETF
График комиссии BTCO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BTCO: 0.39%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VOO: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BTCO и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BTCO
Ранг риск-скорректированной доходности BTCO, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BTCO, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTCO, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTCO, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTCO, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTCO, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BTCO c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Galaxy Bitcoin ETF (BTCO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа BTCO, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
BTCO: 0.75
VOO: 0.57
Коэффициент Сортино BTCO, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BTCO: 1.38
VOO: 0.92
Коэффициент Омега BTCO, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
BTCO: 1.16
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара BTCO, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
BTCO: 1.44
VOO: 0.58
Коэффициент Мартина BTCO, с текущим значением в 3.17, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
BTCO: 3.17
VOO: 2.42

Показатель коэффициента Шарпа BTCO на текущий момент составляет 0.75, что выше коэффициента Шарпа VOO равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTCO и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00Jan 19Jan 26Feb 02Feb 09Feb 16Feb 23Mar 02Mar 09Mar 16Mar 23Mar 30Apr 06Apr 13Apr 20
0.75
0.57
BTCO
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTCO и VOO

BTCO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BTCO
Invesco Galaxy Bitcoin ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.39%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок BTCO и VOO

Максимальная просадка BTCO за все время составила -28.03%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCO и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.16%
-10.56%
BTCO
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности BTCO и VOO

Invesco Galaxy Bitcoin ETF (BTCO) имеет более высокую волатильность в 16.26% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 13.97%. Это указывает на то, что BTCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.26%
13.97%
BTCO
VOO