Сравнение BTCO с VOO
BTCO (Invesco Galaxy Bitcoin ETF) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - BTCO is a Cryptocurrency fund tracking the Lukka Prime Reference Bitcoin Rate, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past year, BTCO returned -43.53% vs 22.23% for VOO. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. BTCO charges 0.39%/yr vs 0.03%/yr for VOO.
Доходность
Сравнение доходности BTCO и VOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTCO показывает доходность -31.69%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 8.08%.
BTCO
- 1 день
- -3.98%
- 1 месяц
- -21.02%
- С начала года
- -31.69%
- 6 месяцев
- -31.48%
- 1 год
- -43.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VOO
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.44%
- С начала года
- 8.08%
- 6 месяцев
- 6.78%
- 1 год
- 22.23%
- 3 года*
- 20.75%
- 5 лет*
- 13.02%
- 10 лет*
- 15.60%
Сравнение доходности по годам BTCO и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTCO Invesco Galaxy Bitcoin ETF | -31.69% | -6.58% | 93.87% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 8.08% | 17.82% | 24.65% |
Correlation
The correlation between BTCO and VOO is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTCO vs. VOO — Ранг доходности на риск
BTCO
VOO
Сравнение BTCO c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Galaxy Bitcoin ETF (BTCO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTCO | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.33 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | 2.51 | -3.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | 11.16 | -12.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTCO и VOO
Максимальная просадка BTCO за все время составила -52.41%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCO и VOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTCO | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.41% | -33.99% | -18.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.41% | -8.90% | -43.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.69% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.52% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.41% | -3.23% | -49.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.80% | -3.68% | -13.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.72% | 2.00% | +28.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCO и VOO
Invesco Galaxy Bitcoin ETF (BTCO) имеет более высокую волатильность в 13.32% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.80%. Это указывает на то, что BTCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTCO | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.32% | 4.80% | +8.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.52% | 9.79% | +24.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.30% | 12.43% | +31.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.78% | 16.91% | +32.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.78% | 18.02% | +31.76% |
Сравнение комиссий BTCO и VOO
BTCO берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCO и VOO
BTCO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTCO Invesco Galaxy Bitcoin ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.05% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Часто задаваемые вопросы
BTCO and VOO have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTCO has higher volatility (13.32%) compared to VOO (4.80%). In terms of maximum drawdown, BTCO dropped -52.41% vs VOO's -33.99%.
On 1-year performance, VOO leads with 22.23% vs -43.53% for BTCO. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VOO has been the lower-risk option at 4.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, VOO has performed better with a 22.23% return vs -43.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.39% for BTCO.
VOO has the higher dividend yield at 1.05%, compared with 0.00% for BTCO.
BTCO is categorized as Cryptocurrency, while VOO is S&P 500. BTCO tracks Lukka Prime Reference Bitcoin Rate, while VOO tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Invesco and Vanguard. Their fees differ too: 0.39% for BTCO and 0.03% for VOO.
VOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTCO и VOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор