Сравнение BTCO с BTC-USD
BTCO (Invesco Galaxy Bitcoin ETF) is Cryptocurrency fund tracking the Lukka Prime Reference Bitcoin Rate, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past year, BTCO returned -43.12% vs -43.42% for BTC-USD. Their 0.72 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности BTCO и BTC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BTCO показывает доходность -26.02%, а BTC-USD немного ниже – -26.20%.
BTCO
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- 1.75%
- 6 месяцев
- -11.71%
- С начала года
- -26.02%
- 1 год
- -43.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.08%
BTC-USD
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- 0.89%
- 6 месяцев
- -11.55%
- С начала года
- -26.20%
- 1 год
- -43.42%
- 3 года*
- 30.52%
- 5 лет*
- 8.54%
- 10 лет*
- 59.79%
- Всё время*
- 87.51%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
BTC-USD Bitcoin | $1484.15T | $1599.32T | $2032.52T |
| $3.54M | $3.08M | $6.45M |
Сравнение доходности по годам BTCO и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTCO Invesco Galaxy Bitcoin ETF | -26.02% | -6.58% | 93.87% |
BTC-USD Bitcoin | -26.20% | -6.27% | 100.05% |
Correlation
The correlation between BTCO and BTC-USD is 0.72, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.72 |
The correlation between BTCO and BTC-USD has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTCO vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
BTCO
BTC-USD
Сравнение BTCO c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Galaxy Bitcoin ETF (BTCO) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTCO | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 0.85 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | -0.82 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | -1.25 | +0.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTCO и BTC-USD
Максимальная просадка BTCO за все время составила -53.33%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCO и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTCO | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.33% | -85.30% | +31.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.33% | -53.08% | -0.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -53.08% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -76.67% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -83.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.47% | -48.23% | -0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.28% | -42.76% | +24.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.04% | 25.21% | +9.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCO и BTC-USD
Invesco Galaxy Bitcoin ETF (BTCO) и Bitcoin (BTC-USD) имеют волатильность 8.21% и 8.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTCO | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.21% | 8.48% | -0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.99% | 33.28% | -0.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.23% | 35.86% | +8.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.03% | 43.60% | +5.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.03% | 56.22% | -7.19% |
Часто задаваемые вопросы
BTCO and BTC-USD have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTC-USD has higher volatility (8.48%) compared to BTCO (8.21%). In terms of maximum drawdown, BTCO dropped -53.33% vs BTC-USD's -85.30%.
BTCO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.98 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTCO и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор