PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BTCO с BTC-USD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BTCO и BTC-USD составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности BTCO и BTC-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Galaxy Bitcoin ETF (BTCO) и Bitcoin (BTC-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
82.29%
83.68%
BTCO
BTC-USD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BTCO:

0.36

BTC-USD:

0.86

Коэф-т Сортино

BTCO:

0.91

BTC-USD:

1.51

Коэф-т Омега

BTCO:

1.10

BTC-USD:

1.15

Коэф-т Кальмара

BTCO:

0.71

BTC-USD:

0.64

Коэф-т Мартина

BTCO:

1.57

BTC-USD:

4.07

Индекс Язвы

BTCO:

12.42%

BTC-USD:

11.02%

Дневная вол-ть

BTCO:

53.77%

BTC-USD:

42.50%

Макс. просадка

BTCO:

-27.35%

BTC-USD:

-93.07%

Текущая просадка

BTCO:

-20.30%

BTC-USD:

-19.76%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BTCO показывает доходность -9.10%, а BTC-USD немного выше – -8.84%.


BTCO

С начала года

-9.10%

1 месяц

0.92%

6 месяцев

37.32%

1 год

21.52%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

BTC-USD

С начала года

-8.84%

1 месяц

-9.63%

6 месяцев

40.00%

1 год

22.19%

5 лет

65.82%

10 лет

78.89%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BTCO и BTC-USD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BTCO
Ранг риск-скорректированной доходности BTCO, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BTCO, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTCO, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTCO, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTCO, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTCO, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина

BTC-USD
Ранг риск-скорректированной доходности BTC-USD, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BTC-USD, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTC-USD, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTC-USD, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTC-USD, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTC-USD, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BTCO c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Galaxy Bitcoin ETF (BTCO) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BTCO, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.00
BTCO: 0.83
BTC-USD: 0.86
Коэффициент Сортино BTCO, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
BTCO: 1.47
BTC-USD: 1.51
Коэффициент Омега BTCO, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
BTCO: 1.17
BTC-USD: 1.15
Коэффициент Кальмара BTCO, с текущим значением в 0.62, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
BTCO: 0.62
BTC-USD: 0.64
Коэффициент Мартина BTCO, с текущим значением в 4.06, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00
BTCO: 4.06
BTC-USD: 4.07

Показатель коэффициента Шарпа BTCO на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа BTC-USD равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTCO и BTC-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.83
0.86
BTCO
BTC-USD

Просадки

Сравнение просадок BTCO и BTC-USD

Максимальная просадка BTCO за все время составила -27.35%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -93.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCO и BTC-USD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-20.30%
-19.76%
BTCO
BTC-USD

Волатильность

Сравнение волатильности BTCO и BTC-USD

Текущая волатильность для Invesco Galaxy Bitcoin ETF (BTCO) составляет 16.38%, в то время как у Bitcoin (BTC-USD) волатильность равна 17.42%. Это указывает на то, что BTCO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.38%
17.42%
BTCO
BTC-USD
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab