Сравнение BTCO с BTC-USD
BTCO (Invesco Galaxy Bitcoin ETF) is Cryptocurrency fund tracking the Lukka Prime Reference Bitcoin Rate, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past year, BTCO returned -46.34% vs -46.21% for BTC-USD. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности BTCO и BTC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BTCO показывает доходность -26.71%, а BTC-USD немного ниже – -27.04%.
BTCO
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- -2.19%
- 6 месяцев
- -32.68%
- С начала года
- -26.71%
- 1 год
- -46.34%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTC-USD
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- -2.71%
- 6 месяцев
- -33.22%
- С начала года
- -27.04%
- 1 год
- -46.21%
- 3 года*
- 28.42%
- 5 лет*
- 15.15%
- 10 лет*
- 57.60%
Сравнение доходности по годам BTCO и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTCO Invesco Galaxy Bitcoin ETF | -26.71% | -6.58% | 93.87% |
BTC-USD Bitcoin | -27.04% | -6.27% | 100.05% |
Correlation
The correlation between BTCO and BTC-USD is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.72 |
The correlation between BTCO and BTC-USD has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTCO vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
BTCO
BTC-USD
Сравнение BTCO c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Galaxy Bitcoin ETF (BTCO) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTCO | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.84 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | -0.87 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | -1.40 | 0.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTCO и BTC-USD
Максимальная просадка BTCO за все время составила -53.33%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCO и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTCO | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.33% | -85.30% | +31.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.33% | -53.08% | -0.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -53.08% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -76.67% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -83.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.95% | -48.82% | -0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.60% | -42.58% | +24.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.11% | 29.30% | +3.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCO и BTC-USD
Invesco Galaxy Bitcoin ETF (BTCO) имеет более высокую волатильность в 10.76% по сравнению с Bitcoin (BTC-USD) с волатильностью 9.78%. Это указывает на то, что BTCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTCO | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.76% | 9.78% | +0.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.74% | 34.90% | -0.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.22% | 35.73% | +8.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.45% | 43.96% | +5.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.45% | 56.33% | -6.88% |
Часто задаваемые вопросы
BTCO and BTC-USD have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTCO has higher volatility (10.76%) compared to BTC-USD (9.78%). In terms of maximum drawdown, BTCO dropped -53.33% vs BTC-USD's -85.30%.
BTCO currently has the higher Sharpe Ratio (-1.05 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTCO и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор