PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BTCO с BTC-USD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение BTCO с BTC-USD

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Galaxy Bitcoin ETF (BTCO) и Bitcoin (BTC-USD).

BTCO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Lukka Prime Reference Bitcoin Rate. Фонд был запущен 11 янв. 2024 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BTCO или BTC-USD.

Корреляция

Корреляция между BTCO и BTC-USD составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности BTCO и BTC-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Galaxy Bitcoin ETF (BTCO) и Bitcoin (BTC-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
104.75%
104.28%
BTCO
BTC-USD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BTCO:

0.80

BTC-USD:

1.95

Коэф-т Сортино

BTCO:

1.43

BTC-USD:

2.56

Коэф-т Омега

BTCO:

1.17

BTC-USD:

1.26

Коэф-т Кальмара

BTCO:

1.54

BTC-USD:

1.73

Коэф-т Мартина

BTCO:

3.40

BTC-USD:

8.72

Индекс Язвы

BTCO:

12.70%

BTC-USD:

11.36%

Дневная вол-ть

BTCO:

53.85%

BTC-USD:

42.72%

Макс. просадка

BTCO:

-28.03%

BTC-USD:

-93.07%

Текущая просадка

BTCO:

-10.49%

BTC-USD:

-10.76%

Доходность по периодам

С начала года, BTCO показывает доходность 2.10%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью 1.38%.

BTCO

С начала года

2.10%

1 месяц

9.69%

6 месяцев

42.73%

1 год

49.40%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

BTC-USD

С начала года

1.38%

1 месяц

8.65%

6 месяцев

41.34%

1 год

48.57%

5 лет

64.83%

10 лет

82.95%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BTCO и BTC-USD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BTCO
Ранг риск-скорректированной доходности BTCO, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BTCO, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTCO, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTCO, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTCO, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTCO, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
BTC-USD
Ранг риск-скорректированной доходности BTC-USD, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BTC-USD, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTC-USD, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTC-USD, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTC-USD, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTC-USD, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BTCO c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Galaxy Bitcoin ETF (BTCO) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа BTCO, с текущим значением в 1.90, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
BTCO: 1.90
BTC-USD: 1.95
Коэффициент Сортино BTCO, с текущим значением в 2.55, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BTCO: 2.55
BTC-USD: 2.56
Коэффициент Омега BTCO, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BTCO: 1.30
BTC-USD: 1.26
Коэффициент Кальмара BTCO, с текущим значением в 1.68, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
BTCO: 1.68
BTC-USD: 1.73
Коэффициент Мартина BTCO, с текущим значением в 8.43, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
BTCO: 8.43
BTC-USD: 8.72

Показатель коэффициента Шарпа BTCO на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа BTC-USD равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTCO и BTC-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.90
1.95
BTCO
BTC-USD

Просадки

Сравнение просадок BTCO и BTC-USD

Максимальная просадка BTCO за все время составила -28.03%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -93.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCO и BTC-USD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.49%
-10.76%
BTCO
BTC-USD

Волатильность

Сравнение волатильности BTCO и BTC-USD

Invesco Galaxy Bitcoin ETF (BTCO) и Bitcoin (BTC-USD) имеют волатильность 16.09% и 16.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.09%
16.25%
BTCO
BTC-USD