PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BTCO с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BTCO с SPY

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Galaxy Bitcoin ETF (BTCO) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).

BTCO и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BTCO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Lukka Prime Reference Bitcoin Rate. Фонд был запущен 11 янв. 2024 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BTCO или SPY.

Корреляция

Корреляция между BTCO и SPY составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности BTCO и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Galaxy Bitcoin ETF (BTCO) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
100.92%
16.59%
BTCO
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BTCO:

0.75

SPY:

0.54

Коэф-т Сортино

BTCO:

1.38

SPY:

0.89

Коэф-т Омега

BTCO:

1.16

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

BTCO:

1.44

SPY:

0.58

Коэф-т Мартина

BTCO:

3.17

SPY:

2.39

Индекс Язвы

BTCO:

12.74%

SPY:

4.51%

Дневная вол-ть

BTCO:

53.99%

SPY:

20.07%

Макс. просадка

BTCO:

-28.03%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

BTCO:

-12.16%

SPY:

-10.54%

Доходность по периодам

С начала года, BTCO показывает доходность 0.19%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -6.44%.

BTCO

С начала года

0.19%

1 месяц

6.23%

6 месяцев

37.00%

1 год

46.40%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SPY

С начала года

-6.44%

1 месяц

-5.00%

6 месяцев

-5.02%

1 год

9.54%

5 лет

15.80%

10 лет

11.95%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий BTCO и SPY

BTCO берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

BTCO
Invesco Galaxy Bitcoin ETF
График комиссии BTCO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BTCO: 0.39%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPY: 0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BTCO и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BTCO
Ранг риск-скорректированной доходности BTCO, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BTCO, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTCO, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTCO, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTCO, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTCO, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BTCO c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Galaxy Bitcoin ETF (BTCO) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа BTCO, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
BTCO: 0.75
SPY: 0.54
Коэффициент Сортино BTCO, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BTCO: 1.38
SPY: 0.89
Коэффициент Омега BTCO, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
BTCO: 1.16
SPY: 1.13
Коэффициент Кальмара BTCO, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
BTCO: 1.44
SPY: 0.58
Коэффициент Мартина BTCO, с текущим значением в 3.17, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
BTCO: 3.17
SPY: 2.39

Показатель коэффициента Шарпа BTCO на текущий момент составляет 0.75, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTCO и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00Jan 19Jan 26Feb 02Feb 09Feb 16Feb 23Mar 02Mar 09Mar 16Mar 23Mar 30Apr 06Apr 13Apr 20
0.75
0.54
BTCO
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTCO и SPY

BTCO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BTCO
Invesco Galaxy Bitcoin ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		1.31%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок BTCO и SPY

Максимальная просадка BTCO за все время составила -28.03%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCO и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.16%
-10.54%
BTCO
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности BTCO и SPY

Invesco Galaxy Bitcoin ETF (BTCO) имеет более высокую волатильность в 16.26% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 15.13%. Это указывает на то, что BTCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.26%
15.13%
BTCO
SPY