Сравнение BTCO с FBTC

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Сравнение BTCO с FBTC

Последнее обновление 2 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Galaxy Bitcoin ETF (BTCO) и Fidelity Wise Origin Bitcoin Trust (FBTC).

BTCO и FBTC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BTCO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Lukka Prime Reference Bitcoin Rate. Фонд был запущен 11 янв. 2024 г.. FBTC - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 11 янв. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BTCO или FBTC.

Корреляция

Корреляция между BTCO и FBTC составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Корреляция: 1.0

Доходность

Сравнение доходности BTCO и FBTC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Galaxy Bitcoin ETF (BTCO) и Fidelity Wise Origin Bitcoin Trust (FBTC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

BTCO

FBTC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BTCO:

0.36

FBTC:

0.36

Коэф-т Сортино

BTCO:

0.91

FBTC:

0.91

Коэф-т Омега

BTCO:

1.10

FBTC:

1.10

Коэф-т Кальмара

BTCO:

0.71

FBTC:

0.71

Коэф-т Мартина

BTCO:

1.57

FBTC:

1.56

Индекс Язвы

BTCO:

12.42%

FBTC:

12.51%

Дневная вол-ть

BTCO:

53.77%

FBTC:

54.37%

Макс. просадка

BTCO:

-27.35%

FBTC:

-27.42%

Текущая просадка

BTCO:

-20.30%

FBTC:

-20.50%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BTCO показывает доходность -9.10%, а FBTC немного выше – -9.05%.

BTCO

С начала года

-9.10%

1 месяц

0.92%

6 месяцев

37.32%

1 год

21.52%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

FBTC

С начала года

-9.05%

1 месяц

0.95%

6 месяцев

37.46%

1 год

21.58%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Сравнение комиссий BTCO и FBTC

BTCO берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии FBTC в 0.25%.

BTCO

Invesco Galaxy Bitcoin ETF

BTCO: 0.39%

FBTC

Fidelity Wise Origin Bitcoin Trust

FBTC: 0.25%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BTCO и FBTC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BTCO

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FBTC

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BTCO c FBTC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Galaxy Bitcoin ETF (BTCO) и Fidelity Wise Origin Bitcoin Trust (FBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

BTCO: 0.36

FBTC: 0.36

Коэффициент Сортино

BTCO: 0.91

FBTC: 0.91

Коэффициент Омега

BTCO: 1.10

FBTC: 1.10

Коэффициент Кальмара

BTCO: 0.71

FBTC: 0.71

Коэффициент Мартина

BTCO: 1.57

FBTC: 1.56

Показатель коэффициента Шарпа BTCO на текущий момент составляет 0.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBTC равному 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTCO и FBTC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

BTCO

FBTC

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTCO и FBTC

Ни BTCO, ни FBTC не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BTCO и FBTC

Максимальная просадка BTCO за все время составила -27.35%, примерно равная максимальной просадке FBTC в -27.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCO и FBTC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

BTCO

FBTC

Волатильность

Сравнение волатильности BTCO и FBTC

Invesco Galaxy Bitcoin ETF (BTCO) и Fidelity Wise Origin Bitcoin Trust (FBTC) имеют волатильность 16.36% и 16.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

BTCO

FBTC

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение BTCO с FBTC

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности BTCO и FBTC

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий BTCO и FBTC

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BTCO и FBTC

BTCO

FBTC

Сравнение BTCO c FBTC - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTCO и FBTC

Просадки

Сравнение просадок BTCO и FBTC

Волатильность

Сравнение волатильности BTCO и FBTC

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество