Сравнение BTCO с BTCW
BTCO (Invesco Galaxy Bitcoin ETF) and BTCW (Wisdom Tree Bitcoin Fund) are both Cryptocurrency funds. Over the past year, BTCO returned -46.34% vs -46.38% for BTCW. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. BTCO charges 0.25%/yr vs 0.30%/yr for BTCW.
Доходность
Сравнение доходности BTCO и BTCW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BTCO показывает доходность -26.71%, а BTCW немного ниже – -26.78%.
BTCO
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- -2.19%
- 6 месяцев
- -32.68%
- С начала года
- -26.71%
- 1 год
- -46.34%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTCW
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- -2.26%
- 6 месяцев
- -32.70%
- С начала года
- -26.78%
- 1 год
- -46.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTCO и BTCW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTCO Invesco Galaxy Bitcoin ETF | -26.71% | -6.58% | 93.87% |
BTCW Wisdom Tree Bitcoin Fund | -26.78% | -6.05% | 92.79% |
Correlation
The correlation between BTCO and BTCW is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 1.00 |
The correlation between BTCO and BTCW has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTCO vs. BTCW — Ранг доходности на риск
BTCO
BTCW
Сравнение BTCO c BTCW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Galaxy Bitcoin ETF (BTCO) и Wisdom Tree Bitcoin Fund (BTCW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTCO | BTCW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.82 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | -0.87 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | -1.40 | 0.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTCO и BTCW
Максимальная просадка BTCO за все время составила -53.33%, примерно равная максимальной просадке BTCW в -53.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCO и BTCW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTCO | BTCW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.33% | -53.37% | +0.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.33% | -53.37% | +0.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.95% | -48.96% | +0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.60% | -17.65% | +0.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.11% | 33.11% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCO и BTCW
Invesco Galaxy Bitcoin ETF (BTCO) и Wisdom Tree Bitcoin Fund (BTCW) имеют волатильность 10.76% и 10.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTCO | BTCW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.76% | 10.75% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.74% | 34.69% | +0.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.22% | 44.16% | +0.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.45% | 49.79% | -0.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.45% | 49.79% | -0.34% |
Сравнение комиссий BTCO и BTCW
BTCO берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии BTCW в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCO и BTCW
Ни BTCO, ни BTCW не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, BTCO and BTCW move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
BTCO has higher volatility (10.76%) compared to BTCW (10.75%). In terms of maximum drawdown, BTCO dropped -53.33% vs BTCW's -53.37%.
On 1-year performance, BTCO leads with -46.34% vs -46.38% for BTCW. On fees, BTCO is cheaper at 0.25% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BTCO has performed better with a -46.34% return vs -46.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BTCO is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.30% for BTCW.
BTCO and BTCW have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Invesco and WisdomTree. Their fees differ too: 0.25% for BTCO and 0.30% for BTCW.
BTCO currently has the higher Sharpe Ratio (-1.05 vs -1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTCO и BTCW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор