PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BTCO с BITO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BTCO с BITO

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Galaxy Bitcoin ETF (BTCO) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO).

BTCO и BITO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BTCO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Lukka Prime Reference Bitcoin Rate. Фонд был запущен 11 янв. 2024 г.. BITO - это активно управляемый фонд от ProShares. Фонд был запущен 19 окт. 2021 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BTCO или BITO.

Корреляция

Корреляция между BTCO и BITO составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности BTCO и BITO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Galaxy Bitcoin ETF (BTCO) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
104.75%
89.55%
BTCO
BITO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BTCO:

0.80

BITO:

0.63

Коэф-т Сортино

BTCO:

1.43

BITO:

1.24

Коэф-т Омега

BTCO:

1.17

BITO:

1.14

Коэф-т Кальмара

BTCO:

1.54

BITO:

1.11

Коэф-т Мартина

BTCO:

3.40

BITO:

2.52

Индекс Язвы

BTCO:

12.70%

BITO:

13.75%

Дневная вол-ть

BTCO:

53.85%

BITO:

55.08%

Макс. просадка

BTCO:

-28.03%

BITO:

-77.86%

Текущая просадка

BTCO:

-10.49%

BITO:

-12.75%

Доходность по периодам

С начала года, BTCO показывает доходность 2.10%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью 0.30%.

BTCO

С начала года

2.10%

1 месяц

9.69%

6 месяцев

42.73%

1 год

49.40%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

BITO

С начала года

0.30%

1 месяц

9.22%

6 месяцев

38.09%

1 год

40.95%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий BTCO и BITO

BTCO берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии BITO в 0.95%.

BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF
График комиссии BITO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BITO: 0.95%
BTCO
Invesco Galaxy Bitcoin ETF
График комиссии BTCO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BTCO: 0.39%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BTCO и BITO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BTCO
Ранг риск-скорректированной доходности BTCO, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BTCO, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTCO, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTCO, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTCO, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTCO, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
BITO
Ранг риск-скорректированной доходности BITO, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BITO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITO, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITO, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITO, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITO, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BTCO c BITO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Galaxy Bitcoin ETF (BTCO) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа BTCO, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
BTCO: 0.80
BITO: 0.63
Коэффициент Сортино BTCO, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BTCO: 1.43
BITO: 1.24
Коэффициент Омега BTCO, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BTCO: 1.17
BITO: 1.14
Коэффициент Кальмара BTCO, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
BTCO: 1.54
BITO: 1.16
Коэффициент Мартина BTCO, с текущим значением в 3.40, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
BTCO: 3.40
BITO: 2.52

Показатель коэффициента Шарпа BTCO на текущий момент составляет 0.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BITO равному 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTCO и BITO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.00Jan 19Jan 26Feb 02Feb 09Feb 16Feb 23Mar 02Mar 09Mar 16Mar 23Mar 30Apr 06Apr 13Apr 20
0.80
0.63
BTCO
BITO

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTCO и BITO

BTCO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BITO за последние двенадцать месяцев составляет около 66.60%.

TTM20242023
BTCO
Invesco Galaxy Bitcoin ETF		0.00%0.00%0.00%
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF		66.60%61.58%15.14%

Просадки

Сравнение просадок BTCO и BITO

Максимальная просадка BTCO за все время составила -28.03%, что меньше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCO и BITO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.49%
-12.75%
BTCO
BITO

Волатильность

Сравнение волатильности BTCO и BITO

Invesco Galaxy Bitcoin ETF (BTCO) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) имеют волатильность 16.17% и 16.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.17%
16.62%
BTCO
BITO