Сравнение BTCO с BITO

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Сравнение BTCO с BITO

Последнее обновление 22 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Galaxy Bitcoin ETF (BTCO) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO).

BTCO и BITO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BTCO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Lukka Prime Reference Bitcoin Rate. Фонд был запущен 11 янв. 2024 г.. BITO - это активно управляемый фонд от ProShares. Фонд был запущен 19 окт. 2021 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BTCO или BITO.

Корреляция

Корреляция между BTCO и BITO составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности BTCO и BITO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Galaxy Bitcoin ETF (BTCO) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

BTCO

BITO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BTCO:

1.47

BITO:

1.20

Коэф-т Сортино

BTCO:

2.16

BITO:

1.90

Коэф-т Омега

BTCO:

1.25

BITO:

1.22

Коэф-т Кальмара

BTCO:

3.00

BITO:

2.17

Коэф-т Мартина

BTCO:

6.79

BITO:

5.02

Индекс Язвы

BTCO:

12.10%

BITO:

13.66%

Дневная вол-ть

BTCO:

55.92%

BITO:

56.96%

Макс. просадка

BTCO:

-27.35%

BITO:

-77.86%

Текущая просадка

BTCO:

-11.00%

BITO:

-12.81%

Доходность по периодам

С начала года, BTCO показывает доходность 1.51%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью 0.22%.

BTCO

С начала года

1.51%

1 месяц

-9.13%

6 месяцев

48.79%

1 год

82.01%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

BITO

С начала года

0.22%

1 месяц

-9.83%

6 месяцев

43.96%

1 год

68.95%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Сравнение комиссий BTCO и BITO

BTCO берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии BITO в 0.95%.

BITO

ProShares Bitcoin Strategy ETF

BTCO

Invesco Galaxy Bitcoin ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BTCO и BITO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BTCO

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

BITO

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BTCO c BITO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Galaxy Bitcoin ETF (BTCO) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BTCO

BITO

Показатель коэффициента Шарпа BTCO на текущий момент составляет 1.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BITO равному 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTCO и BITO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

BTCO

BITO

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTCO и BITO

BTCO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BITO за последние двенадцать месяцев составляет около 66.53%.

	TTM	2024	2023
BTCO Invesco Galaxy Bitcoin ETF	0.00%	0.00%	0.00%
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF	66.53%	61.58%	15.14%

Просадки

Сравнение просадок BTCO и BITO

Максимальная просадка BTCO за все время составила -27.35%, что меньше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCO и BITO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

BTCO

BITO

Волатильность

Сравнение волатильности BTCO и BITO

Invesco Galaxy Bitcoin ETF (BTCO) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) имеют волатильность 9.78% и 10.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

BTCO

BITO

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение BTCO с BITO

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности BTCO и BITO

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий BTCO и BITO

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BTCO и BITO

BTCO

BITO

Сравнение BTCO c BITO - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTCO и BITO

Просадки

Сравнение просадок BTCO и BITO

Волатильность

Сравнение волатильности BTCO и BITO

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество