Сравнение BTCO с IBIT
BTCO (Invesco Galaxy Bitcoin ETF) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both Cryptocurrency funds - BTCO tracks the Lukka Prime Reference Bitcoin Rate while IBIT tracks the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, BTCO returned -39.77% vs -39.60% for IBIT. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. BTCO charges 0.39%/yr vs 0.25%/yr for IBIT.
Доходность
Сравнение доходности BTCO и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BTCO показывает доходность -27.49%, а IBIT немного выше – -27.45%.
BTCO
- 1 день
- -2.80%
- 1 месяц
- -22.21%
- С начала года
- -27.49%
- 6 месяцев
- -31.46%
- 1 год
- -39.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBIT
- 1 день
- -2.65%
- 1 месяц
- -22.17%
- С начала года
- -27.45%
- 6 месяцев
- -31.40%
- 1 год
- -39.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTCO и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTCO Invesco Galaxy Bitcoin ETF | -27.49% | -6.58% | 100.54% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -27.45% | -6.41% | 99.21% |
Correlation
The correlation between BTCO and IBIT is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2024 г. | 1.00 |
The correlation between BTCO and IBIT has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTCO vs. IBIT — Ранг доходности на риск
BTCO
IBIT
Сравнение BTCO c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Galaxy Bitcoin ETF (BTCO) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTCO | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.86 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | -0.80 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.39 | -1.39 | -0.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTCO | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.92 | -0.91 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.27 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок BTCO и IBIT
Максимальная просадка BTCO за все время составила -49.49%, примерно равная максимальной просадке IBIT в -49.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCO и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTCO | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.49% | -49.47% | -0.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.49% | -49.47% | -0.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.49% | -49.47% | -0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.01% | -16.07% | +0.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.58% | 28.61% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCO и IBIT
Invesco Galaxy Bitcoin ETF (BTCO) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) имеют волатильность 9.13% и 9.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTCO | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.13% | 9.14% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.84% | 33.89% | -0.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.60% | 43.76% | -0.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.76% | 50.18% | -0.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.76% | 50.18% | -0.42% |
Сравнение комиссий BTCO и IBIT
BTCO берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCO и IBIT
Ни BTCO, ни IBIT не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, BTCO and IBIT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
IBIT has higher volatility (9.14%) compared to BTCO (9.13%). In terms of maximum drawdown, BTCO dropped -49.49% vs IBIT's -49.47%.
On 1-year performance, IBIT leads with -39.60% vs -39.77% for BTCO. On fees, IBIT is cheaper at 0.25% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IBIT has performed better with a -39.60% return vs -39.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIT is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.39% for BTCO.
BTCO and IBIT have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
BTCO tracks Lukka Prime Reference Bitcoin Rate, while IBIT tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.39% for BTCO and 0.25% for IBIT.
IBIT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.91 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTCO и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор