Сравнение BTCL с XRPT
BTCL (T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF) and XRPT (Volatility Shares 2x XRP ETF) are both exchange-traded funds - BTCL is a Leveraged Cryptocurrency fund actively managed by REX, while XRPT is a Cryptocurrency fund actively managed by Volatility Shares. Both are actively managed. Over the past year, BTCL returned -74.96% vs -88.46% for XRPT. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. BTCL charges 0.95%/yr vs 0.94%/yr for XRPT.
Доходность
Сравнение доходности BTCL и XRPT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTCL показывает доходность -55.71%, что значительно выше, чем у XRPT с доходностью -70.47%.
BTCL
- 1 день
- -5.31%
- 1 месяц
- -40.66%
- С начала года
- -55.71%
- 6 месяцев
- -61.59%
- 1 год
- -74.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XRPT
- 1 день
- -4.67%
- 1 месяц
- -33.40%
- С начала года
- -70.47%
- 6 месяцев
- -78.42%
- 1 год
- -88.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTCL и XRPT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BTCL T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF | -55.71% | -49.97% |
XRPT Volatility Shares 2x XRP ETF | -70.47% | -67.83% |
Correlation
The correlation between BTCL and XRPT is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2025 г. | 0.84 |
The correlation between BTCL and XRPT has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTCL vs. XRPT — Ранг доходности на риск
BTCL
XRPT
Сравнение BTCL c XRPT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF (BTCL) и Volatility Shares 2x XRP ETF (XRPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTCL | XRPT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 0.89 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | -0.93 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.48 | -1.25 | -0.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTCL | XRPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.86 | -0.59 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.28 | -0.60 | +0.33 |
Просадки
Сравнение просадок BTCL и XRPT
Максимальная просадка BTCL за все время составила -80.75%, что меньше максимальной просадки XRPT в -95.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCL и XRPT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTCL | XRPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.75% | -95.02% | +14.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -80.75% | -95.02% | +14.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.75% | -95.02% | +14.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.25% | -63.11% | +28.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 50.74% | 70.46% | -19.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCL и XRPT
Текущая волатильность для T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF (BTCL) составляет 18.49%, в то время как у Volatility Shares 2x XRP ETF (XRPT) волатильность равна 27.84%. Это указывает на то, что BTCL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XRPT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTCL | XRPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.49% | 27.84% | -9.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 68.72% | 104.32% | -35.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 87.41% | 150.33% | -62.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 97.85% | 149.19% | -51.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 97.85% | 149.19% | -51.34% |
Сравнение комиссий BTCL и XRPT
BTCL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XRPT в 0.94%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCL и XRPT
Дивидендная доходность BTCL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%, что меньше доходности XRPT в 5.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTCL T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF | 3.83% | 1.70% | 4.35% |
XRPT Volatility Shares 2x XRP ETF | 5.26% | 1.23% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BTCL and XRPT have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XRPT has higher volatility (27.84%) compared to BTCL (18.49%). In terms of maximum drawdown, BTCL dropped -80.75% vs XRPT's -95.02%.
On 1-year performance, BTCL leads with -74.96% vs -88.46% for XRPT. On fees, XRPT is cheaper at 0.94% per year. On volatility, BTCL has been the lower-risk option at 18.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BTCL has performed better with a -74.96% return vs -88.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XRPT is cheaper with a 0.94% expense ratio, compared with 0.95% for BTCL.
XRPT has the higher dividend yield at 5.26%, compared with 3.83% for BTCL.
BTCL is categorized as Leveraged Cryptocurrency, while XRPT is Cryptocurrency. They also come from different issuers: REX and Volatility Shares. Their fees differ too: 0.95% for BTCL and 0.94% for XRPT.
XRPT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.59 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTCL и XRPT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор