Сравнение BTCL с MSTU
BTCL (T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF) and MSTU (T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - BTCL is a Leveraged Cryptocurrency fund actively managed by REX, while MSTU is a Leveraged Equities fund actively managed by T-Rex. Both are actively managed. Over the past year, BTCL returned -74.96% vs -94.94% for MSTU. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BTCL charges 0.95%/yr vs 1.05%/yr for MSTU.
Доходность
Сравнение доходности BTCL и MSTU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTCL показывает доходность -55.71%, что значительно ниже, чем у MSTU с доходностью -52.47%.
BTCL
- 1 день
- -5.31%
- 1 месяц
- -40.66%
- С начала года
- -55.71%
- 6 месяцев
- -61.59%
- 1 год
- -74.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTU
- 1 день
- 3.95%
- 1 месяц
- -55.32%
- С начала года
- -52.47%
- 6 месяцев
- -69.89%
- 1 год
- -94.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTCL и MSTU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTCL T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF | -55.71% | -39.52% | 113.04% |
MSTU T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF | -52.47% | -89.07% | 197.84% |
Correlation
The correlation between BTCL and MSTU is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2024 г. | 0.78 |
The correlation between BTCL and MSTU has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTCL vs. MSTU — Ранг доходности на риск
BTCL
MSTU
Сравнение BTCL c MSTU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF (BTCL) и T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTCL | MSTU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 0.78 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | -0.98 | +0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.48 | -1.26 | -0.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTCL | MSTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.86 | -0.69 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.28 | -0.40 | +0.12 |
Просадки
Сравнение просадок BTCL и MSTU
Максимальная просадка BTCL за все время составила -80.75%, что меньше максимальной просадки MSTU в -98.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCL и MSTU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTCL | MSTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.75% | -98.58% | +17.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -80.75% | -96.58% | +15.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.75% | -98.46% | +17.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.25% | -72.00% | +37.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 50.74% | 75.41% | -24.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCL и MSTU
Текущая волатильность для T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF (BTCL) составляет 18.49%, в то время как у T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU) волатильность равна 39.21%. Это указывает на то, что BTCL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTCL | MSTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.49% | 39.21% | -20.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 68.72% | 111.33% | -42.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 87.41% | 138.43% | -51.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 97.85% | 168.89% | -71.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 97.85% | 168.89% | -71.04% |
Сравнение комиссий BTCL и MSTU
BTCL берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MSTU в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCL и MSTU
Дивидендная доходность BTCL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%, тогда как MSTU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTCL T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF | 3.83% | 1.70% | 4.35% |
MSTU T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BTCL and MSTU have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTU has higher volatility (39.21%) compared to BTCL (18.49%). In terms of maximum drawdown, BTCL dropped -80.75% vs MSTU's -98.58%.
On 1-year performance, BTCL leads with -74.96% vs -94.94% for MSTU. On fees, BTCL is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BTCL has been the lower-risk option at 18.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BTCL has performed better with a -74.96% return vs -94.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BTCL is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.05% for MSTU.
BTCL has the higher dividend yield at 3.83%, compared with 0.00% for MSTU.
BTCL is categorized as Leveraged Cryptocurrency, while MSTU is Leveraged Equities. They also come from different issuers: REX and T-Rex. Their fees differ too: 0.95% for BTCL and 1.05% for MSTU.
MSTU currently has the higher Sharpe Ratio (-0.69 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTCL и MSTU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор