PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTCL с MSTU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BTCL с MSTU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF (BTCL) и T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU).

BTCL и MSTU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BTCL - это активно управляемый фонд от REX. Фонд был запущен 9 июл. 2024 г.. MSTU - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 18 сент. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности BTCL и MSTU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF (BTCL) и T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BTCL и MSTU

2026 (YTD)20252024
BTCL
T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF		-46.59%-39.52%113.04%
MSTU
T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF		-50.66%-89.07%197.84%

Доходность по периодам

С начала года, BTCL показывает доходность -46.59%, что значительно выше, чем у MSTU с доходностью -50.66%.

BTCL

1 день
1.25%
1 месяц
-5.85%
С начала года
-46.59%
6 месяцев
-73.47%
1 год
-56.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MSTU

1 день
-3.53%
1 месяц
-25.05%
С начала года
-50.66%
6 месяцев
-91.98%
1 год
-93.29%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF

T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF

Часто сравнивают с BTCL:
BTCL с BITUBTCL с BTC-USDBTCL с IBITBTCL с BITXBTCL с BITIBTCL с MSTYBTCL с EZBC
Часто сравнивают с MSTU:
MSTU с MSTXMSTU с MSTRMSTU с MSTYMSTU с BTC-USDMSTU с BITXMSTU с MSTMSTU с CONL

Сравнение комиссий BTCL и MSTU

BTCL берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MSTU в 1.05%.

MSTU
T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF
BTCL
T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF

Доходность на риск

BTCL vs. MSTU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTCL
Ранг доходности на риск BTCL: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTCL: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTCL: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTCL: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTCL: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTCL: 22
Ранг коэф-та Мартина
MSTU
Ранг доходности на риск MSTU: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTU: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTU: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTU: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTU: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTU: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTCL c MSTU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF (BTCL) и T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BTCLMSTUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.63

-0.64

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.65

-1.64

+1.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.93

0.82

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.69

-0.96

+0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.31

-1.42

+0.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BTCL vs. MSTU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTCL на текущий момент составляет -0.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MSTU равному -0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTCL и MSTU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BTCLMSTUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.63

-0.64

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.21

-0.41

+0.20

Корреляция

Корреляция между BTCL и MSTU составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTCL и MSTU

Дивидендная доходность BTCL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, тогда как MSTU не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024
BTCL
T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF		3.17%1.70%4.35%
MSTU
T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BTCL и MSTU

Максимальная просадка BTCL за все время составила -78.41%, что меньше максимальной просадки MSTU в -98.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCL и MSTU.

Загрузка...

Показатели просадок

BTCLMSTUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.41%

-98.58%

+20.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-78.41%

-96.58%

+18.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-76.78%

-98.40%

+21.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.40%

-69.09%

+38.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

41.03%

65.01%

-23.98%

Волатильность

Сравнение волатильности BTCL и MSTU

Текущая волатильность для T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF (BTCL) составляет 25.68%, в то время как у T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU) волатильность равна 36.61%. Это указывает на то, что BTCL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BTCLMSTUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.68%

36.61%

-10.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

74.39%

110.16%

-35.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

90.56%

145.85%

-55.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

100.31%

171.56%

-71.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

100.31%

171.56%

-71.25%