Сравнение BTCL с MSTR
BTCL (T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF) is Leveraged Cryptocurrency fund actively managed by REX, while MSTR (Strategy Inc) is a stock. Over the past year, BTCL returned -75.26% vs -71.72% for MSTR. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности BTCL и MSTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTCL показывает доходность -58.31%, что значительно ниже, чем у MSTR с доходностью -31.66%.
BTCL
- 1 день
- -6.31%
- 1 месяц
- -34.40%
- С начала года
- -58.31%
- 6 месяцев
- -58.78%
- 1 год
- -75.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTR
- 1 день
- -5.13%
- 1 месяц
- -35.06%
- С начала года
- -31.66%
- 6 месяцев
- -34.23%
- 1 год
- -71.72%
- 3 года*
- 46.67%
- 5 лет*
- 12.28%
- 10 лет*
- 19.62%
Сравнение доходности по годам BTCL и MSTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTCL T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF | -58.31% | -39.52% | 101.29% |
MSTR Strategy Inc | -31.66% | -47.53% | 122.48% |
Correlation
The correlation between BTCL and MSTR is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2024 г. | 0.78 |
The correlation between BTCL and MSTR has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTCL vs. MSTR — Ранг доходности на риск
BTCL
MSTR
Сравнение BTCL c MSTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF (BTCL) и Strategy Inc (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTCL | MSTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 0.80 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | -0.93 | +0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | -1.32 | -0.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTCL и MSTR
Максимальная просадка BTCL за все время составила -82.70%, что меньше максимальной просадки MSTR в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCL и MSTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTCL | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.70% | -99.86% | +17.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -82.70% | -77.22% | -5.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -78.08% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -84.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -89.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.88% | -78.08% | -3.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.34% | -86.44% | +51.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.71% | 54.24% | -0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCL и MSTR
T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF (BTCL) имеет более высокую волатильность в 26.09% по сравнению с Strategy Inc (MSTR) с волатильностью 22.01%. Это указывает на то, что BTCL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTCL | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.09% | 22.01% | +4.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 70.06% | 57.60% | +12.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 88.39% | 72.03% | +16.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 97.74% | 90.57% | +7.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 97.74% | 73.91% | +23.83% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCL и MSTR
Дивидендная доходность BTCL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, тогда как MSTR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTCL T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF | 4.07% | 1.70% | 4.35% |
MSTR Strategy Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BTCL and MSTR have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTCL has higher volatility (26.09%) compared to MSTR (22.01%). In terms of maximum drawdown, BTCL dropped -82.70% vs MSTR's -99.86%.
BTCL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.85 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTCL и MSTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор