PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BTCL с MST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BTCL с MST

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BTCL (T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF) and MST (Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF) are both exchange-traded funds - BTCL is a Leveraged Cryptocurrency fund actively managed by REX, while MST is a Derivative Income fund actively managed by Defiance. Both are actively managed. Over the past year, BTCL returned -80.36% vs -97.11% for MST. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. BTCL charges 0.95%/yr vs 1.31%/yr for MST.

Доходность

Сравнение доходности BTCL и MST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF (BTCL) и Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF (MST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BTCL показывает доходность -56.59%, что значительно выше, чем у MST с доходностью -72.88%.

BTCL

1 день
-2.14%
1 месяц
-6.38%
6 месяцев
-63.03%
С начала года
-56.59%
1 год
-80.36%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MST

1 день
-5.37%
1 месяц
-44.37%
6 месяцев
-77.72%
С начала года
-72.88%
1 год
-97.11%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BTCL и MST

2026 (YTD)2025
BTCL
T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF		-56.59%-34.80%
MST
Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF		-72.88%-87.60%

Correlation

The correlation between BTCL and MST is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2025 г.

0.83

The correlation between BTCL and MST has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF

Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF

Часто сравнивают с BTCL:
BTCL с BITXBTCL с BITUBTCL с BTC-USDBTCL с IBITBTCL с BITIBTCL с MSTXBTCL с MSTY
Часто сравнивают с MST:
MST с MSTUMST с IBITMST с MSTWMST с MSTRMST с MSTYMST с ULTYMST с BTC-USD

Доходность на риск

BTCL vs. MST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTCL
Ранг доходности на риск BTCL: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTCL: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTCL: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTCL: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTCL: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTCL: 22
Ранг коэф-та Мартина
MST
Ранг доходности на риск MST: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MST: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MST: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MST: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MST: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MST: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTCL c MST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF (BTCL) и Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF (MST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BTCLMSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.91
-0.72

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.85
-2.66

+0.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

0.72

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.96

-0.99

+0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.40

-1.23

-0.17

BTCL vs. MST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTCL на текущий момент составляет -0.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MST равному -0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTCL и MST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BTCL и MST

Максимальная просадка BTCL за все время составила -84.01%, что меньше максимальной просадки MST в -97.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCL и MST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BTCLMSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.01%

-97.68%

+13.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-84.01%

-97.64%

+13.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-81.13%

-97.11%

+15.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.82%

-65.28%

+28.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

57.56%

79.33%

-21.77%

Волатильность

Сравнение волатильности BTCL и MST

Текущая волатильность для T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF (BTCL) составляет 21.40%, в то время как у Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF (MST) волатильность равна 47.52%. Это указывает на то, что BTCL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BTCLMSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.40%

47.52%

-26.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

70.39%

109.77%

-39.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

88.52%

134.41%

-45.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

97.02%

127.52%

-30.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

97.02%

127.52%

-30.50%

Сравнение комиссий BTCL и MST

BTCL берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MST в 1.31%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTCL и MST

Дивидендная доходность BTCL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что меньше доходности MST в 1,176.23%

ПозицияTTM20252024
BTCL
T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF		3.91%1.70%4.35%
MST
Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF		1,176.23%381.22%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BTCL and MST have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MST has higher volatility (47.52%) compared to BTCL (21.40%). In terms of maximum drawdown, BTCL dropped -84.01% vs MST's -97.68%.

On 1-year performance, BTCL leads with -80.36% vs -97.11% for MST. On fees, BTCL is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BTCL has been the lower-risk option at 21.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BTCL has performed better with a -80.36% return vs -97.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BTCL is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.31% for MST.

MST has the higher dividend yield at 1176.23%, compared with 3.91% for BTCL.

BTCL is categorized as Leveraged Cryptocurrency, while MST is Derivative Income. They also come from different issuers: REX and Defiance. Their fees differ too: 0.95% for BTCL and 1.31% for MST.

MST currently has the higher Sharpe Ratio (-0.72 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BTCL и MST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор