Сравнение BTCL с MST
BTCL (T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF) and MST (Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF) are both exchange-traded funds - BTCL is a Leveraged Cryptocurrency fund actively managed by REX, while MST is a Derivative Income fund actively managed by Defiance. Both are actively managed. Over the past year, BTCL returned -74.22% vs -92.85% for MST. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. BTCL charges 0.95%/yr vs 1.31%/yr for MST.
Доходность
Сравнение доходности BTCL и MST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTCL показывает доходность -53.22%, что значительно ниже, чем у MST с доходностью -46.90%.
BTCL
- 1 день
- -5.48%
- 1 месяц
- -35.14%
- С начала года
- -53.22%
- 6 месяцев
- -59.97%
- 1 год
- -74.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MST
- 1 день
- -14.62%
- 1 месяц
- -51.85%
- С начала года
- -46.90%
- 6 месяцев
- -62.90%
- 1 год
- -92.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTCL и MST
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BTCL T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF | -53.22% | -35.35% |
MST Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF | -46.90% | -87.72% |
Correlation
The correlation between BTCL and MST is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2025 г. | 0.84 |
The correlation between BTCL and MST has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTCL vs. MST — Ранг доходности на риск
BTCL
MST
Сравнение BTCL c MST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF (BTCL) и Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF (MST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTCL | MST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 0.78 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | -0.98 | +0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.47 | -1.28 | -0.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTCL | MST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.85 | -0.74 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.25 | -0.74 | +0.49 |
Просадки
Сравнение просадок BTCL и MST
Максимальная просадка BTCL за все время составила -79.66%, что меньше максимальной просадки MST в -94.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCL и MST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTCL | MST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.66% | -94.99% | +15.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -79.66% | -94.99% | +15.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.66% | -94.34% | +14.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.15% | -62.22% | +28.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 50.49% | 72.32% | -21.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCL и MST
Текущая волатильность для T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF (BTCL) составляет 19.12%, в то время как у Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF (MST) волатильность равна 35.73%. Это указывает на то, что BTCL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTCL | MST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.12% | 35.73% | -16.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 69.76% | 101.54% | -31.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 87.35% | 126.60% | -39.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 97.87% | 123.87% | -26.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 97.87% | 123.87% | -26.00% |
Сравнение комиссий BTCL и MST
BTCL берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MST в 1.31%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCL и MST
Дивидендная доходность BTCL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что меньше доходности MST в 891.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTCL T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF | 3.62% | 1.70% | 4.35% |
MST Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF | 891.75% | 381.22% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BTCL and MST have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MST has higher volatility (35.73%) compared to BTCL (19.12%). In terms of maximum drawdown, BTCL dropped -79.66% vs MST's -94.99%.
On 1-year performance, BTCL leads with -74.22% vs -92.85% for MST. On fees, BTCL is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BTCL has been the lower-risk option at 19.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BTCL has performed better with a -74.22% return vs -92.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BTCL is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.31% for MST.
MST has the higher dividend yield at 891.75%, compared with 3.62% for BTCL.
BTCL is categorized as Leveraged Cryptocurrency, while MST is Derivative Income. They also come from different issuers: REX and Defiance. Their fees differ too: 0.95% for BTCL and 1.31% for MST.
MST currently has the higher Sharpe Ratio (-0.74 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTCL и MST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор