Сравнение BTCL с MSII
BTCL (T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF) and MSII (REX MSTR Growth & Income ETF) are both exchange-traded funds - BTCL is a Leveraged Cryptocurrency fund actively managed by REX, while MSII is a Leveraged Equities fund actively managed by REX. Both are actively managed. Over the past year, BTCL returned -75.26% vs -70.57% for MSII. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. BTCL charges 0.95%/yr vs 0.99%/yr for MSII.
Доходность
Сравнение доходности BTCL и MSII
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTCL показывает доходность -58.31%, что значительно ниже, чем у MSII с доходностью -28.10%.
BTCL
- 1 день
- -6.31%
- 1 месяц
- -34.40%
- С начала года
- -58.31%
- 6 месяцев
- -58.78%
- 1 год
- -75.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSII
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -30.37%
- С начала года
- -28.10%
- 6 месяцев
- -30.19%
- 1 год
- -70.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTCL и MSII
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BTCL T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF | -58.31% | -44.88% |
MSII REX MSTR Growth & Income ETF | -28.10% | -61.03% |
Correlation
The correlation between BTCL and MSII is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2025 г. | 0.83 |
The correlation between BTCL and MSII has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTCL vs. MSII — Ранг доходности на риск
BTCL
MSII
Сравнение BTCL c MSII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF (BTCL) и REX MSTR Growth & Income ETF (MSII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTCL | MSII | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 0.79 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | -0.90 | -0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | -1.28 | -0.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTCL и MSII
Максимальная просадка BTCL за все время составила -82.70%, что больше максимальной просадки MSII в -78.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCL и MSII.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTCL | MSII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.70% | -78.73% | -3.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -82.70% | -78.73% | -3.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.88% | -76.65% | -5.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.34% | -47.49% | +12.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.71% | 55.34% | -1.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCL и MSII
T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF (BTCL) имеет более высокую волатильность в 26.09% по сравнению с REX MSTR Growth & Income ETF (MSII) с волатильностью 21.17%. Это указывает на то, что BTCL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSII. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTCL | MSII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.09% | 21.17% | +4.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 70.06% | 56.72% | +13.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 88.39% | 71.96% | +16.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 97.74% | 70.62% | +27.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 97.74% | 70.62% | +27.12% |
Сравнение комиссий BTCL и MSII
BTCL берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MSII в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCL и MSII
Дивидендная доходность BTCL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, что меньше доходности MSII в 97.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTCL T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF | 4.07% | 1.70% | 4.35% |
MSII REX MSTR Growth & Income ETF | 97.58% | 48.93% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BTCL and MSII have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTCL has higher volatility (26.09%) compared to MSII (21.17%). In terms of maximum drawdown, BTCL dropped -82.70% vs MSII's -78.73%.
On 1-year performance, MSII leads with -70.57% vs -75.26% for BTCL. On fees, BTCL is cheaper at 0.95% per year. On volatility, MSII has been the lower-risk option at 21.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MSII has performed better with a -70.57% return vs -75.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BTCL is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for MSII.
MSII has the higher dividend yield at 97.58%, compared with 4.07% for BTCL.
BTCL is categorized as Leveraged Cryptocurrency, while MSII is Leveraged Equities. Their fees differ too: 0.95% for BTCL and 0.99% for MSII.
BTCL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.85 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTCL и MSII
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор