Сравнение BTCL с ETU
BTCL (T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF) and ETU (T-Rex 2X Long Ether Daily Target ETF) are both Leveraged Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, BTCL returned -74.96% vs -75.56% for ETU. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности BTCL и ETU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTCL показывает доходность -55.71%, что значительно выше, чем у ETU с доходностью -72.00%.
BTCL
- 1 день
- -5.31%
- 1 месяц
- -40.66%
- С начала года
- -55.71%
- 6 месяцев
- -61.59%
- 1 год
- -74.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ETU
- 1 день
- -2.42%
- 1 месяц
- -45.33%
- С начала года
- -72.00%
- 6 месяцев
- -76.01%
- 1 год
- -75.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTCL и ETU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTCL T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF | -55.71% | -39.52% | 69.94% |
ETU T-Rex 2X Long Ether Daily Target ETF | -72.00% | -62.44% | 50.47% |
Correlation
The correlation between BTCL and ETU is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2024 г. | 0.81 |
The correlation between BTCL and ETU has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTCL vs. ETU — Ранг доходности на риск
BTCL
ETU
Сравнение BTCL c ETU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF (BTCL) и T-Rex 2X Long Ether Daily Target ETF (ETU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTCL | ETU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 0.94 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | -0.83 | -0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.48 | -1.21 | -0.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTCL | ETU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.86 | -0.56 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.28 | -0.47 | +0.19 |
Просадки
Сравнение просадок BTCL и ETU
Максимальная просадка BTCL за все время составила -80.75%, что меньше максимальной просадки ETU в -93.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCL и ETU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTCL | ETU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.75% | -93.19% | +12.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -80.75% | -91.69% | +10.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.75% | -93.19% | +12.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.25% | -62.47% | +28.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 50.74% | 62.34% | -11.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCL и ETU
Текущая волатильность для T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF (BTCL) составляет 18.49%, в то время как у T-Rex 2X Long Ether Daily Target ETF (ETU) волатильность равна 20.14%. Это указывает на то, что BTCL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTCL | ETU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.49% | 20.14% | -1.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 68.72% | 91.27% | -22.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 87.41% | 136.32% | -48.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 97.85% | 145.77% | -47.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 97.85% | 145.77% | -47.92% |
Сравнение комиссий BTCL и ETU
И BTCL, и ETU имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCL и ETU
Дивидендная доходность BTCL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%, что больше доходности ETU в 0.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTCL T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF | 3.83% | 1.70% | 4.35% |
ETU T-Rex 2X Long Ether Daily Target ETF | 0.01% | 0.00% | 0.05% |
Часто задаваемые вопросы
BTCL and ETU have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETU has higher volatility (20.14%) compared to BTCL (18.49%). In terms of maximum drawdown, BTCL dropped -80.75% vs ETU's -93.19%.
On 1-year performance, BTCL leads with -74.96% vs -75.56% for ETU. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, BTCL has been the lower-risk option at 18.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BTCL has performed better with a -74.96% return vs -75.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BTCL and ETU have the same expense ratio: 0.95% per year.
BTCL has the higher dividend yield at 3.83%, compared with 0.01% for ETU.
They also come from different issuers: REX and REX Shares.
ETU currently has the higher Sharpe Ratio (-0.56 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTCL и ETU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор