Сравнение BTCI с XBTY
BTCI (NEOS Bitcoin High Income ETF) and XBTY (GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - BTCI is a Cryptocurrency fund actively managed by Neos, while XBTY is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. Over the past year, BTCI returned -40.76% vs -43.39% for XBTY. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности BTCI и XBTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTCI показывает доходность -29.86%, что значительно ниже, чем у XBTY с доходностью -24.28%.
BTCI
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- -20.99%
- С начала года
- -29.86%
- 6 месяцев
- -29.65%
- 1 год
- -40.76%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XBTY
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- -12.03%
- С начала года
- -24.28%
- 6 месяцев
- -22.63%
- 1 год
- -43.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTCI и XBTY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | -29.86% | -9.99% |
XBTY GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF | -24.28% | -21.19% |
Correlation
The correlation between BTCI and XBTY is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2025 г. | 0.89 |
The correlation between BTCI and XBTY has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTCI vs. XBTY — Ранг доходности на риск
BTCI
XBTY
Сравнение BTCI c XBTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI) и GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF (XBTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTCI | XBTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 0.72 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | -0.89 | +0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.49 | -1.37 | -0.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTCI и XBTY
Максимальная просадка BTCI за все время составила -48.13%, примерно равная максимальной просадке XBTY в -48.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCI и XBTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTCI | XBTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.13% | -48.70% | +0.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.13% | -48.70% | +0.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.13% | -48.70% | +0.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.20% | -24.22% | +8.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.33% | 31.62% | -4.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCI и XBTY
NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI) имеет более высокую волатильность в 12.99% по сравнению с GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF (XBTY) с волатильностью 5.21%. Это указывает на то, что BTCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XBTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTCI | XBTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.99% | 5.21% | +7.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.43% | 15.68% | +15.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.86% | 27.64% | +12.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.37% | 27.43% | +12.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.37% | 27.43% | +12.94% |
Сравнение комиссий BTCI и XBTY
И BTCI, и XBTY имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCI и XBTY
Дивидендная доходность BTCI за последние двенадцать месяцев составляет около 45.80%, что меньше доходности XBTY в 234.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | 45.80% | 36.46% | 6.76% |
XBTY GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF | 234.42% | 102.53% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BTCI and XBTY have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTCI has higher volatility (12.99%) compared to XBTY (5.21%). In terms of maximum drawdown, BTCI dropped -48.13% vs XBTY's -48.70%.
On 1-year performance, BTCI leads with -40.76% vs -43.39% for XBTY. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, XBTY has been the lower-risk option at 5.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BTCI has performed better with a -40.76% return vs -43.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BTCI and XBTY have the same expense ratio: 0.99% per year.
XBTY has the higher dividend yield at 234.42%, compared with 45.80% for BTCI.
BTCI is categorized as Cryptocurrency, while XBTY is Derivative Income. They also come from different issuers: Neos and GraniteShares.
BTCI currently has the higher Sharpe Ratio (-1.03 vs -1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTCI и XBTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор