Сравнение BTCI с XBTY
BTCI (NEOS Bitcoin High Income ETF) and XBTY (GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - BTCI is a Cryptocurrency fund actively managed by Neos, while XBTY is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. Over the past year, BTCI returned -34.52% vs -36.75% for XBTY. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности BTCI и XBTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTCI показывает доходность -24.80%, что значительно ниже, чем у XBTY с доходностью -20.15%.
BTCI
- 1 день
- -2.67%
- 1 месяц
- -19.78%
- С начала года
- -24.80%
- 6 месяцев
- -28.14%
- 1 год
- -34.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XBTY
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- -9.65%
- С начала года
- -20.15%
- 6 месяцев
- -21.04%
- 1 год
- -36.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTCI и XBTY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | -24.80% | -11.94% |
XBTY GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF | -20.15% | -21.15% |
Correlation
The correlation between BTCI and XBTY is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2025 г. | 0.90 |
The correlation between BTCI and XBTY has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTCI vs. XBTY — Ранг доходности на риск
BTCI
XBTY
Сравнение BTCI c XBTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI) и GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF (XBTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTCI | XBTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.78 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | -0.80 | +0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | -1.24 | -0.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTCI | XBTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.89 | -1.30 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.07 | -1.27 | +1.20 |
Просадки
Сравнение просадок BTCI и XBTY
Максимальная просадка BTCI за все время составила -44.98%, примерно равная максимальной просадке XBTY в -45.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCI и XBTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTCI | XBTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.98% | -45.90% | +0.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.98% | -45.90% | +0.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.39% | -45.90% | +1.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.25% | -23.12% | +7.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.20% | 29.63% | -4.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCI и XBTY
NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI) имеет более высокую волатильность в 8.15% по сравнению с GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF (XBTY) с волатильностью 5.38%. Это указывает на то, что BTCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XBTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTCI | XBTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.15% | 5.38% | +2.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.49% | 16.56% | +13.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.98% | 28.30% | +10.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.12% | 27.91% | +12.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.12% | 27.91% | +12.21% |
Сравнение комиссий BTCI и XBTY
И BTCI, и XBTY имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCI и XBTY
Дивидендная доходность BTCI за последние двенадцать месяцев составляет около 44.34%, что меньше доходности XBTY в 242.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | 44.34% | 36.46% | 6.76% |
XBTY GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF | 242.86% | 102.53% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, BTCI and XBTY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
BTCI has higher volatility (8.15%) compared to XBTY (5.38%). In terms of maximum drawdown, BTCI dropped -44.98% vs XBTY's -45.90%.
On 1-year performance, BTCI leads with -34.52% vs -36.75% for XBTY. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, XBTY has been the lower-risk option at 5.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BTCI has performed better with a -34.52% return vs -36.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BTCI and XBTY have the same expense ratio: 0.99% per year.
XBTY has the higher dividend yield at 242.86%, compared with 44.34% for BTCI.
BTCI is categorized as Cryptocurrency, while XBTY is Derivative Income. They also come from different issuers: Neos and GraniteShares.
BTCI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.89 vs -1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTCI и XBTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор