PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BTCI с XBTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BTCI с XBTY

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BTCI (NEOS Bitcoin High Income ETF) and XBTY (GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - BTCI is a Cryptocurrency fund actively managed by Neos, while XBTY is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. Over the past year, BTCI returned -41.43% vs -45.71% for XBTY. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.99% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности BTCI и XBTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI) и GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF (XBTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BTCI показывает доходность -24.61%, что значительно ниже, чем у XBTY с доходностью -22.21%.

BTCI

1 день
-0.68%
1 месяц
-3.01%
6 месяцев
-29.88%
С начала года
-24.61%
1 год
-41.43%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XBTY

1 день
0.27%
1 месяц
-1.80%
6 месяцев
-24.77%
С начала года
-22.21%
1 год
-45.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BTCI и XBTY

2026 (YTD)2025
BTCI
NEOS Bitcoin High Income ETF		-24.61%-9.99%
XBTY
GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF		-22.21%-21.19%

Correlation

The correlation between BTCI and XBTY is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2025 г.

0.88

The correlation between BTCI and XBTY has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NEOS Bitcoin High Income ETF

GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF

Часто сравнивают с BTCI:
BTCI с BITOBTCI с IBITBTCI с YBTCBTCI с MSTYBTCI с BITIBTCI с QQQBTCI с BITY
Часто сравнивают с XBTY:
XBTY с YBTCXBTY с BITOXBTY с ULTYXBTY с YBITXBTY с BTC-USDXBTY с COYYXBTY с HOOW

Доходность на риск

BTCI vs. XBTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTCI
Ранг доходности на риск BTCI: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTCI: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTCI: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTCI: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTCI: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTCI: 11
Ранг коэф-та Мартина
XBTY
Ранг доходности на риск XBTY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XBTY: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XBTY: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XBTY: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XBTY: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XBTY: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTCI c XBTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI) и GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF (XBTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BTCIXBTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.04
-1.70

+0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.52
-2.62

+1.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

0.69

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.86

-0.93

+0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.41

-1.36

-0.05

BTCI vs. XBTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTCI на текущий момент составляет -1.04, что выше коэффициента Шарпа XBTY равного -1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTCI и XBTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BTCI и XBTY

Максимальная просадка BTCI за все время составила -48.42%, примерно равная максимальной просадке XBTY в -49.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCI и XBTY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BTCIXBTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.42%

-49.03%

+0.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-48.42%

-49.03%

+0.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-44.25%

-47.30%

+3.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.15%

-25.35%

+8.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.39%

33.58%

-4.19%

Волатильность

Сравнение волатильности BTCI и XBTY

NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI) имеет более высокую волатильность в 9.70% по сравнению с GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF (XBTY) с волатильностью 4.25%. Это указывает на то, что BTCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XBTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BTCIXBTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.70%

4.25%

+5.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.60%

15.36%

+16.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.91%

27.10%

+12.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.04%

26.86%

+13.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.04%

26.86%

+13.18%

Сравнение комиссий BTCI и XBTY

И BTCI, и XBTY имеют комиссию равную 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTCI и XBTY

Дивидендная доходность BTCI за последние двенадцать месяцев составляет около 42.61%, что меньше доходности XBTY в 210.38%

ПозицияTTM20252024
BTCI
NEOS Bitcoin High Income ETF		42.61%36.46%6.76%
XBTY
GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF		210.38%102.53%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BTCI and XBTY have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BTCI has higher volatility (9.70%) compared to XBTY (4.25%). In terms of maximum drawdown, BTCI dropped -48.42% vs XBTY's -49.03%.

On 1-year performance, BTCI leads with -41.43% vs -45.71% for XBTY. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, XBTY has been the lower-risk option at 4.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BTCI has performed better with a -41.43% return vs -45.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BTCI and XBTY have the same expense ratio: 0.99% per year.

XBTY has the higher dividend yield at 210.38%, compared with 42.61% for BTCI.

BTCI is categorized as Cryptocurrency, while XBTY is Derivative Income. They also come from different issuers: Neos and GraniteShares.

BTCI currently has the higher Sharpe Ratio (-1.04 vs -1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BTCI и XBTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор