Сравнение BTCI с MAXI
BTCI (NEOS Bitcoin High Income ETF) and MAXI (Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, BTCI returned -39.94% vs -62.64% for MAXI. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. BTCI charges 0.99%/yr vs 1.31%/yr for MAXI.
Доходность
Сравнение доходности BTCI и MAXI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTCI показывает доходность -24.09%, что значительно выше, чем у MAXI с доходностью -31.58%.
BTCI
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -3.68%
- 6 месяцев
- -30.72%
- С начала года
- -24.09%
- 1 год
- -39.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MAXI
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- 1.35%
- 6 месяцев
- -41.43%
- С начала года
- -31.58%
- 1 год
- -62.64%
- 3 года*
- 8.54%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTCI и MAXI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | -24.09% | -1.09% | 26.12% |
MAXI Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF | -31.58% | -28.59% | 32.61% |
Correlation
The correlation between BTCI and MAXI is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2024 г. | 0.94 |
The correlation between BTCI and MAXI has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTCI vs. MAXI — Ранг доходности на риск
BTCI
MAXI
Сравнение BTCI c MAXI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI) и Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTCI | MAXI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 0.82 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | -0.90 | +0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | -1.30 | -0.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTCI и MAXI
Максимальная просадка BTCI за все время составила -48.42%, что меньше максимальной просадки MAXI в -69.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCI и MAXI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTCI | MAXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.42% | -69.56% | +21.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.42% | -69.56% | +21.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -69.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.87% | -65.32% | +21.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.09% | -20.16% | +3.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.25% | 48.22% | -18.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCI и MAXI
Текущая волатильность для NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI) составляет 10.70%, в то время как у Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI) волатильность равна 15.12%. Это указывает на то, что BTCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTCI | MAXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.70% | 15.12% | -4.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.72% | 44.98% | -13.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.95% | 64.88% | -24.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.08% | 63.47% | -23.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.08% | 63.47% | -23.39% |
Сравнение комиссий BTCI и MAXI
BTCI берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии MAXI в 1.31%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCI и MAXI
Дивидендная доходность BTCI за последние двенадцать месяцев составляет около 42.32%, что меньше доходности MAXI в 62.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | 42.32% | 36.46% | 6.76% | 0.00% | 0.00% |
MAXI Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF | 62.26% | 49.00% | 32.06% | 29.63% | 4.43% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, BTCI and MAXI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
MAXI has higher volatility (15.12%) compared to BTCI (10.70%). In terms of maximum drawdown, BTCI dropped -48.42% vs MAXI's -69.56%.
On 1-year performance, BTCI leads with -39.94% vs -62.64% for MAXI. On fees, BTCI is cheaper at 0.99% per year. On volatility, BTCI has been the lower-risk option at 10.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BTCI has performed better with a -39.94% return vs -62.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BTCI is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.31% for MAXI.
MAXI has the higher dividend yield at 62.26%, compared with 42.32% for BTCI.
They also come from different issuers: Neos and Simplify. Their fees differ too: 0.99% for BTCI and 1.31% for MAXI.
MAXI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.97 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTCI и MAXI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор