Сравнение BTCI с MAXI
BTCI (NEOS Bitcoin High Income ETF) and MAXI (Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, BTCI returned -34.52% vs -61.18% for MAXI. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. BTCI charges 0.99%/yr vs 0.97%/yr for MAXI.
Доходность
Сравнение доходности BTCI и MAXI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTCI показывает доходность -24.80%, что значительно выше, чем у MAXI с доходностью -35.14%.
BTCI
- 1 день
- -2.67%
- 1 месяц
- -19.78%
- С начала года
- -24.80%
- 6 месяцев
- -28.14%
- 1 год
- -34.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MAXI
- 1 день
- -2.53%
- 1 месяц
- -24.95%
- С начала года
- -35.14%
- 6 месяцев
- -43.24%
- 1 год
- -61.18%
- 3 года*
- 12.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTCI и MAXI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | -24.80% | -1.09% | 28.24% |
MAXI Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF | -35.14% | -28.59% | 34.08% |
Correlation
The correlation between BTCI and MAXI is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2024 г. | 0.94 |
The correlation between BTCI and MAXI has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTCI vs. MAXI — Ранг доходности на риск
BTCI
MAXI
Сравнение BTCI c MAXI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI) и Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTCI | MAXI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.84 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | -0.91 | +0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | -1.42 | +0.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTCI | MAXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.89 | -0.93 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.07 | 0.30 | -0.37 |
Просадки
Сравнение просадок BTCI и MAXI
Максимальная просадка BTCI за все время составила -44.98%, что меньше максимальной просадки MAXI в -67.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCI и MAXI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTCI | MAXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.98% | -67.12% | +22.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.98% | -67.12% | +22.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -67.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.39% | -67.12% | +22.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.25% | -18.80% | +3.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.20% | 42.96% | -17.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCI и MAXI
Текущая волатильность для NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI) составляет 8.15%, в то время как у Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI) волатильность равна 11.13%. Это указывает на то, что BTCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTCI | MAXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.15% | 11.13% | -2.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.49% | 44.80% | -14.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.98% | 65.74% | -26.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.12% | 63.80% | -23.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.12% | 63.80% | -23.68% |
Сравнение комиссий BTCI и MAXI
BTCI берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии MAXI в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCI и MAXI
Дивидендная доходность BTCI за последние двенадцать месяцев составляет около 44.34%, что меньше доходности MAXI в 68.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | 44.34% | 36.46% | 6.76% | 0.00% | 0.00% |
MAXI Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF | 68.05% | 49.00% | 32.06% | 29.63% | 4.43% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, BTCI and MAXI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
MAXI has higher volatility (11.13%) compared to BTCI (8.15%). In terms of maximum drawdown, BTCI dropped -44.98% vs MAXI's -67.12%.
On 1-year performance, BTCI leads with -34.52% vs -61.18% for MAXI. On fees, MAXI is cheaper at 0.97% per year. On volatility, BTCI has been the lower-risk option at 8.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BTCI has performed better with a -34.52% return vs -61.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MAXI is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 0.99% for BTCI.
MAXI has the higher dividend yield at 68.05%, compared with 44.34% for BTCI.
They also come from different issuers: Neos and Simplify. Their fees differ too: 0.99% for BTCI and 0.97% for MAXI.
BTCI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.89 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTCI и MAXI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор