Сравнение BTCI с MSTR
BTCI (NEOS Bitcoin High Income ETF) is Cryptocurrency fund actively managed by Neos, while MSTR (Strategy Inc) is a stock. Over the past year, BTCI returned -41.43% vs -79.37% for MSTR. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности BTCI и MSTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTCI показывает доходность -24.61%, что значительно выше, чем у MSTR с доходностью -38.12%.
BTCI
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- -3.01%
- 6 месяцев
- -29.88%
- С начала года
- -24.61%
- 1 год
- -41.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTR
- 1 день
- -3.53%
- 1 месяц
- -23.43%
- 6 месяцев
- -44.98%
- С начала года
- -38.12%
- 1 год
- -79.37%
- 3 года*
- 27.86%
- 5 лет*
- 12.44%
- 10 лет*
- 17.50%
Сравнение доходности по годам BTCI и MSTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | -24.61% | -1.09% | 26.12% |
MSTR Strategy Inc | -38.12% | -47.53% | 49.22% |
Correlation
The correlation between BTCI and MSTR is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2024 г. | 0.79 |
The correlation between BTCI and MSTR has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTCI vs. MSTR — Ранг доходности на риск
BTCI
MSTR
Сравнение BTCI c MSTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI) и Strategy Inc (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTCI | MSTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 0.75 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | -0.97 | +0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.41 | -1.38 | -0.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTCI и MSTR
Максимальная просадка BTCI за все время составила -48.42%, что меньше максимальной просадки MSTR в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCI и MSTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTCI | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.42% | -99.86% | +51.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.42% | -81.76% | +33.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -82.63% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -84.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -89.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.25% | -80.16% | +35.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.15% | -86.43% | +69.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.39% | 57.82% | -28.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCI и MSTR
Текущая волатильность для NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI) составляет 9.70%, в то время как у Strategy Inc (MSTR) волатильность равна 25.96%. Это указывает на то, что BTCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTCI | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.70% | 25.96% | -16.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.60% | 60.71% | -29.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.91% | 74.35% | -34.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.04% | 90.79% | -50.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.04% | 74.24% | -34.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCI и MSTR
Дивидендная доходность BTCI за последние двенадцать месяцев составляет около 42.61%, тогда как MSTR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | 42.61% | 36.46% | 6.76% |
MSTR Strategy Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BTCI and MSTR have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTR has higher volatility (25.96%) compared to BTCI (9.70%). In terms of maximum drawdown, BTCI dropped -48.42% vs MSTR's -99.86%.
BTCI currently has the higher Sharpe Ratio (-1.04 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTCI и MSTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор