Сравнение BTCI с MSTR
BTCI (NEOS Bitcoin High Income ETF) is Cryptocurrency fund actively managed by Neos, while MSTR (Strategy Inc) is a stock. Over the past year, BTCI returned -34.52% vs -65.78% for MSTR. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности BTCI и MSTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTCI показывает доходность -24.80%, что значительно ниже, чем у MSTR с доходностью -14.86%.
BTCI
- 1 день
- -2.67%
- 1 месяц
- -19.78%
- С начала года
- -24.80%
- 6 месяцев
- -28.14%
- 1 год
- -34.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTR
- 1 день
- 2.23%
- 1 месяц
- -30.78%
- С начала года
- -14.86%
- 6 месяцев
- -30.45%
- 1 год
- -65.78%
- 3 года*
- 67.28%
- 5 лет*
- 21.70%
- 10 лет*
- 20.85%
Сравнение доходности по годам BTCI и MSTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | -24.80% | -1.09% | 28.24% |
MSTR Strategy Inc | -14.86% | -47.53% | 49.74% |
Correlation
The correlation between BTCI and MSTR is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2024 г. | 0.79 |
The correlation between BTCI and MSTR has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTCI vs. MSTR — Ранг доходности на риск
BTCI
MSTR
Сравнение BTCI c MSTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI) и Strategy Inc (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTCI | MSTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.82 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | -0.86 | +0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | -1.27 | -0.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTCI | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.89 | -0.94 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.24 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.28 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.07 | 0.12 | -0.20 |
Просадки
Сравнение просадок BTCI и MSTR
Максимальная просадка BTCI за все время составила -44.98%, что меньше максимальной просадки MSTR в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCI и MSTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTCI | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.98% | -99.86% | +54.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.98% | -76.53% | +31.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -77.42% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -84.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -89.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.39% | -72.70% | +28.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.25% | -86.48% | +71.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.20% | 51.79% | -26.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCI и MSTR
Текущая волатильность для NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI) составляет 8.15%, в то время как у Strategy Inc (MSTR) волатильность равна 19.54%. Это указывает на то, что BTCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTCI | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.15% | 19.54% | -11.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.49% | 56.24% | -25.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.98% | 70.20% | -31.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.12% | 90.80% | -50.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.12% | 73.69% | -33.57% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCI и MSTR
Дивидендная доходность BTCI за последние двенадцать месяцев составляет около 44.34%, тогда как MSTR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | 44.34% | 36.46% | 6.76% |
MSTR Strategy Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BTCI and MSTR have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTR has higher volatility (19.54%) compared to BTCI (8.15%). In terms of maximum drawdown, BTCI dropped -44.98% vs MSTR's -99.86%.
BTCI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.89 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTCI и MSTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор