Сравнение BTCI с MSTR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI) и MicroStrategy Incorporated (MSTR).
BTCI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 16 окт. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности BTCI и MSTR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BTCI и MSTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | -20.23% | -1.09% | 28.24% |
MSTR MicroStrategy Incorporated | -19.20% | -47.53% | 49.74% |
Доходность по периодам
С начала года, BTCI показывает доходность -20.23%, что значительно ниже, чем у MSTR с доходностью -19.20%.
BTCI
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.24%
- С начала года
- -20.23%
- 6 месяцев
- -37.90%
- 1 год
- -15.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTR
- 1 день
- -1.62%
- 1 месяц
- -10.80%
- С начала года
- -19.20%
- 6 месяцев
- -63.72%
- 1 год
- -59.88%
- 3 года*
- 61.35%
- 5 лет*
- 11.78%
- 10 лет*
- 20.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTCI vs. MSTR — Ранг доходности на риск
BTCI
MSTR
Сравнение BTCI c MSTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI) и MicroStrategy Incorporated (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTCI | MSTR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.39 | -0.81 | +0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.30 | -1.27 | +0.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.86 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.30 | -0.75 | +0.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.66 | -1.30 | +0.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTCI | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.39 | -0.81 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.13 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.29 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | 0.12 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между BTCI и MSTR составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCI и MSTR
Дивидендная доходность BTCI за последние двенадцать месяцев составляет около 43.58%, тогда как MSTR не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | 43.58% | 36.46% | 6.76% |
MSTR MicroStrategy Incorporated | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BTCI и MSTR
Максимальная просадка BTCI за все время составила -44.98%, что меньше максимальной просадки MSTR в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCI и MSTR.
Загрузка...
Показатели просадок
| BTCI | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.98% | -99.86% | +54.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.98% | -76.53% | +31.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -84.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -89.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.01% | -74.09% | +33.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.85% | -86.60% | +73.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.50% | 44.22% | -23.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCI и MSTR
Текущая волатильность для NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI) составляет 10.21%, в то время как у MicroStrategy Incorporated (MSTR) волатильность равна 18.44%. Это указывает на то, что BTCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BTCI | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.21% | 18.44% | -8.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.66% | 55.57% | -21.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.04% | 74.11% | -34.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.35% | 91.29% | -49.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.35% | 73.15% | -31.80% |