Сравнение BTCI с IYRI
BTCI (NEOS Bitcoin High Income ETF) and IYRI (NEOS Real Estate High Income ETF) are both exchange-traded funds - BTCI is a Cryptocurrency fund actively managed by Neos, while IYRI is a Derivative Income fund actively managed by Neos. Both are actively managed. Over the past year, BTCI returned -40.76% vs 10.83% for IYRI. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. BTCI charges 0.99%/yr vs 0.68%/yr for IYRI.
Доходность
Сравнение доходности BTCI и IYRI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTCI показывает доходность -29.86%, что значительно ниже, чем у IYRI с доходностью 7.32%.
BTCI
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- -20.99%
- С начала года
- -29.86%
- 6 месяцев
- -29.65%
- 1 год
- -40.76%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IYRI
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 0.87%
- С начала года
- 7.32%
- 6 месяцев
- 6.61%
- 1 год
- 10.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTCI и IYRI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | -29.86% | -4.64% |
IYRI NEOS Real Estate High Income ETF | 7.32% | 6.99% |
Correlation
The correlation between BTCI and IYRI is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2025 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTCI vs. IYRI — Ранг доходности на риск
BTCI
IYRI
Сравнение BTCI c IYRI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI) и NEOS Real Estate High Income ETF (IYRI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTCI | IYRI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.19 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | 1.44 | -2.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.49 | 5.19 | -6.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTCI и IYRI
Максимальная просадка BTCI за все время составила -48.13%, что больше максимальной просадки IYRI в -12.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCI и IYRI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTCI | IYRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.13% | -12.12% | -36.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.13% | -7.53% | -40.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.13% | -0.30% | -47.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.20% | -1.68% | -14.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.33% | 2.09% | +25.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCI и IYRI
NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI) имеет более высокую волатильность в 12.99% по сравнению с NEOS Real Estate High Income ETF (IYRI) с волатильностью 4.21%. Это указывает на то, что BTCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IYRI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTCI | IYRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.99% | 4.21% | +8.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.43% | 7.91% | +23.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.86% | 10.74% | +29.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.37% | 13.17% | +27.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.37% | 13.17% | +27.20% |
Сравнение комиссий BTCI и IYRI
BTCI берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии IYRI в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCI и IYRI
Дивидендная доходность BTCI за последние двенадцать месяцев составляет около 45.80%, что больше доходности IYRI в 10.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | 45.80% | 36.46% | 6.76% |
IYRI NEOS Real Estate High Income ETF | 10.99% | 11.72% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BTCI and IYRI have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTCI has higher volatility (12.99%) compared to IYRI (4.21%). In terms of maximum drawdown, BTCI dropped -48.13% vs IYRI's -12.12%.
On 1-year performance, IYRI leads with 10.83% vs -40.76% for BTCI. On fees, IYRI is cheaper at 0.68% per year. On volatility, IYRI has been the lower-risk option at 4.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IYRI has performed better with a 10.83% return vs -40.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IYRI is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.99% for BTCI.
BTCI has the higher dividend yield at 45.80%, compared with 10.99% for IYRI.
BTCI is categorized as Cryptocurrency, while IYRI is Derivative Income. Their fees differ too: 0.99% for BTCI and 0.68% for IYRI.
IYRI currently has the higher Sharpe Ratio (1.02 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTCI и IYRI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор