Сравнение BTCI с IAUI
BTCI (NEOS Bitcoin High Income ETF) and IAUI (NEOS Gold High Income ETF) are both exchange-traded funds - BTCI is a Cryptocurrency fund actively managed by Neos, while IAUI is a Derivative Income fund actively managed by Neos. Both are actively managed. Over the past year, BTCI returned -41.43% vs 10.20% for IAUI. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. BTCI charges 0.99%/yr vs 0.78%/yr for IAUI.
Доходность
Сравнение доходности BTCI и IAUI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTCI показывает доходность -24.61%, что значительно ниже, чем у IAUI с доходностью -8.32%.
BTCI
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- -3.01%
- 6 месяцев
- -29.88%
- С начала года
- -24.61%
- 1 год
- -41.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IAUI
- 1 день
- -1.84%
- 1 месяц
- -7.87%
- 6 месяцев
- -13.00%
- С начала года
- -8.32%
- 1 год
- 10.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTCI и IAUI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | -24.61% | -12.93% |
IAUI NEOS Gold High Income ETF | -8.32% | 20.00% |
Correlation
The correlation between BTCI and IAUI is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTCI vs. IAUI — Ранг доходности на риск
BTCI
IAUI
Сравнение BTCI c IAUI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI) и NEOS Gold High Income ETF (IAUI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTCI | IAUI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.11 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | 0.46 | -1.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.41 | 1.18 | -2.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTCI и IAUI
Максимальная просадка BTCI за все время составила -48.42%, что больше максимальной просадки IAUI в -22.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCI и IAUI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTCI | IAUI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.42% | -22.50% | -25.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.42% | -22.50% | -25.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.25% | -22.25% | -22.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.15% | -5.09% | -12.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.39% | 8.67% | +20.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCI и IAUI
NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI) имеет более высокую волатильность в 9.70% по сравнению с NEOS Gold High Income ETF (IAUI) с волатильностью 6.31%. Это указывает на то, что BTCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAUI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTCI | IAUI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.70% | 6.31% | +3.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.60% | 20.01% | +11.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.91% | 21.90% | +18.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.04% | 21.09% | +18.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.04% | 21.09% | +18.95% |
Сравнение комиссий BTCI и IAUI
BTCI берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии IAUI в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCI и IAUI
Дивидендная доходность BTCI за последние двенадцать месяцев составляет около 42.61%, что больше доходности IAUI в 14.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | 42.61% | 36.46% | 6.76% |
IAUI NEOS Gold High Income ETF | 14.15% | 6.88% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BTCI and IAUI have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTCI has higher volatility (9.70%) compared to IAUI (6.31%). In terms of maximum drawdown, BTCI dropped -48.42% vs IAUI's -22.50%.
On 1-year performance, IAUI leads with 10.20% vs -41.43% for BTCI. On fees, IAUI is cheaper at 0.78% per year. On volatility, IAUI has been the lower-risk option at 6.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IAUI has performed better with a 10.20% return vs -41.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IAUI is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 0.99% for BTCI.
BTCI has the higher dividend yield at 42.61%, compared with 14.15% for IAUI.
BTCI is categorized as Cryptocurrency, while IAUI is Derivative Income. Their fees differ too: 0.99% for BTCI and 0.78% for IAUI.
IAUI currently has the higher Sharpe Ratio (0.47 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTCI и IAUI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор