PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTCI с IAUI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BTCI с IAUI

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

BTCI (NEOS Bitcoin High Income ETF) and IAUI (NEOS Gold High Income ETF) are both exchange-traded funds - BTCI is a Cryptocurrency fund actively managed by Neos, while IAUI is a Derivative Income fund actively managed by Neos. Both are actively managed. Over the past year, BTCI returned -40.76% vs 11.14% for IAUI. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. BTCI charges 0.99%/yr vs 0.78%/yr for IAUI.

Доходность

Сравнение доходности BTCI и IAUI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI) и NEOS Gold High Income ETF (IAUI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BTCI показывает доходность -29.86%, что значительно ниже, чем у IAUI с доходностью -7.74%.

BTCI

1 день
-0.88%
1 месяц
-20.99%
С начала года
-29.86%
6 месяцев
-29.65%
1 год
-40.76%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IAUI

1 день
0.96%
1 месяц
-10.18%
С начала года
-7.74%
6 месяцев
-9.97%
1 год
11.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BTCI и IAUI

2026 (YTD)2025
BTCI
NEOS Bitcoin High Income ETF		-29.86%-12.93%
IAUI
NEOS Gold High Income ETF		-7.74%20.00%

Correlation

The correlation between BTCI and IAUI is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г.

0.23

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NEOS Bitcoin High Income ETF

NEOS Gold High Income ETF

Часто сравнивают с BTCI:
BTCI с BITOBTCI с IBITBTCI с YBTCBTCI с MSTYBTCI с BITIBTCI с QQQBTCI с BITY
Часто сравнивают с IAUI:
IAUI с KGLDIAUI с IGLDIAUI с IAUIAUI с GLDIAUI с GLDYIAUI с IAUMIAUI с YGLD

Доходность на риск

BTCI vs. IAUI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTCI
Ранг доходности на риск BTCI: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTCI: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTCI: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTCI: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTCI: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTCI: 11
Ранг коэф-та Мартина
IAUI
Ранг доходности на риск IAUI: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAUI: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAUI: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAUI: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAUI: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAUI: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTCI c IAUI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI) и NEOS Gold High Income ETF (IAUI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BTCIIAUIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.03
0.52

-1.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.49
0.81

-2.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.12

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.85

0.50

-1.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.49

1.56

-3.06

BTCI vs. IAUI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTCI на текущий момент составляет -1.03, что ниже коэффициента Шарпа IAUI равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTCI и IAUI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BTCI и IAUI

Максимальная просадка BTCI за все время составила -48.13%, что больше максимальной просадки IAUI в -22.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCI и IAUI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BTCIIAUIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.13%

-22.50%

-25.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-48.13%

-22.50%

-25.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-48.13%

-21.76%

-26.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.20%

-4.26%

-11.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.33%

7.14%

+20.19%

Волатильность

Сравнение волатильности BTCI и IAUI

NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI) имеет более высокую волатильность в 12.99% по сравнению с NEOS Gold High Income ETF (IAUI) с волатильностью 8.37%. Это указывает на то, что BTCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAUI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BTCIIAUIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.99%

8.37%

+4.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.43%

20.02%

+11.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.86%

21.63%

+18.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.37%

21.23%

+19.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.37%

21.23%

+19.14%

Сравнение комиссий BTCI и IAUI

BTCI берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии IAUI в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTCI и IAUI

Дивидендная доходность BTCI за последние двенадцать месяцев составляет около 45.80%, что больше доходности IAUI в 14.06%

ПозицияTTM20252024
BTCI
NEOS Bitcoin High Income ETF		45.80%36.46%6.76%
IAUI
NEOS Gold High Income ETF		14.06%6.88%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BTCI and IAUI have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BTCI has higher volatility (12.99%) compared to IAUI (8.37%). In terms of maximum drawdown, BTCI dropped -48.13% vs IAUI's -22.50%.

On 1-year performance, IAUI leads with 11.14% vs -40.76% for BTCI. On fees, IAUI is cheaper at 0.78% per year. On volatility, IAUI has been the lower-risk option at 8.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IAUI has performed better with a 11.14% return vs -40.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IAUI is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 0.99% for BTCI.

BTCI has the higher dividend yield at 45.80%, compared with 14.06% for IAUI.

BTCI is categorized as Cryptocurrency, while IAUI is Derivative Income. Their fees differ too: 0.99% for BTCI and 0.78% for IAUI.

IAUI currently has the higher Sharpe Ratio (0.52 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BTCI и IAUI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор