Сравнение BTCI с HYBI
BTCI (NEOS Bitcoin High Income ETF) and HYBI (NEOS Enhanced Income Credit Select ETF) are both exchange-traded funds - BTCI is a Cryptocurrency fund actively managed by Neos, while HYBI is a Nontraditional Bonds fund actively managed by Neos. Both are actively managed. Over the past year, BTCI returned -41.62% vs 6.11% for HYBI. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. BTCI charges 0.99%/yr vs 0.68%/yr for HYBI.
Доходность
Сравнение доходности BTCI и HYBI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTCI показывает доходность -24.82%, что значительно ниже, чем у HYBI с доходностью 2.15%.
BTCI
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -1.36%
- 6 месяцев
- -30.24%
- С начала года
- -24.82%
- 1 год
- -41.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HYBI
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 0.51%
- 6 месяцев
- 1.54%
- С начала года
- 2.15%
- 1 год
- 6.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTCI и HYBI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | -24.82% | -1.09% | 26.12% |
HYBI NEOS Enhanced Income Credit Select ETF | 2.15% | 6.97% | -0.25% |
Correlation
The correlation between BTCI and HYBI is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2024 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTCI vs. HYBI — Ранг доходности на риск
BTCI
HYBI
Сравнение BTCI c HYBI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI) и NEOS Enhanced Income Credit Select ETF (HYBI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTCI | HYBI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.36 | -0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | 4.30 | -5.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.41 | 13.88 | -15.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTCI и HYBI
Максимальная просадка BTCI за все время составила -48.42%, что больше максимальной просадки HYBI в -4.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCI и HYBI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTCI | HYBI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.42% | -4.68% | -43.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.42% | -1.43% | -46.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.41% | -0.20% | -44.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.21% | -0.59% | -16.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.52% | 0.44% | +29.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCI и HYBI
NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI) имеет более высокую волатильность в 9.62% по сравнению с NEOS Enhanced Income Credit Select ETF (HYBI) с волатильностью 0.72%. Это указывает на то, что BTCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYBI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTCI | HYBI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.62% | 0.72% | +8.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.46% | 2.38% | +29.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.86% | 3.32% | +36.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.99% | 4.86% | +35.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.99% | 4.86% | +35.13% |
Сравнение комиссий BTCI и HYBI
BTCI берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии HYBI в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCI и HYBI
Дивидендная доходность BTCI за последние двенадцать месяцев составляет около 42.73%, что больше доходности HYBI в 9.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | 42.73% | 36.46% | 6.76% |
HYBI NEOS Enhanced Income Credit Select ETF | 9.04% | 8.48% | 2.21% |
Часто задаваемые вопросы
BTCI and HYBI have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTCI has higher volatility (9.62%) compared to HYBI (0.72%). In terms of maximum drawdown, BTCI dropped -48.42% vs HYBI's -4.68%.
On 1-year performance, HYBI leads with 6.11% vs -41.62% for BTCI. On fees, HYBI is cheaper at 0.68% per year. On volatility, HYBI has been the lower-risk option at 0.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, HYBI has performed better with a 6.11% return vs -41.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HYBI is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.99% for BTCI.
BTCI has the higher dividend yield at 42.73%, compared with 9.04% for HYBI.
BTCI is categorized as Cryptocurrency, while HYBI is Nontraditional Bonds. Their fees differ too: 0.99% for BTCI and 0.68% for HYBI.
HYBI currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTCI и HYBI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор