Сравнение BTCI с CSHI
BTCI (NEOS Bitcoin High Income ETF) and CSHI (Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF) are both exchange-traded funds - BTCI is a Cryptocurrency fund actively managed by Neos, while CSHI is a Ultrashort Bond fund tracking the NONE. BTCI is actively managed, while CSHI is passively managed. Over the past year, BTCI returned -34.52% vs 5.29% for CSHI. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. BTCI charges 0.99%/yr vs 0.38%/yr for CSHI.
Доходность
Сравнение доходности BTCI и CSHI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTCI показывает доходность -24.80%, что значительно ниже, чем у CSHI с доходностью 2.30%.
BTCI
- 1 день
- -2.67%
- 1 месяц
- -19.78%
- С начала года
- -24.80%
- 6 месяцев
- -28.14%
- 1 год
- -34.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CSHI
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.38%
- С начала года
- 2.30%
- 6 месяцев
- 2.65%
- 1 год
- 5.29%
- 3 года*
- 5.45%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTCI и CSHI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | -24.80% | -1.09% | 28.24% |
CSHI Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF | 2.30% | 5.05% | 1.09% |
Correlation
The correlation between BTCI and CSHI is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2024 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTCI vs. CSHI — Ранг доходности на риск
BTCI
CSHI
Сравнение BTCI c CSHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI) и Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTCI | CSHI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -7.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -13.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 2.77 | -1.91 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | 29.39 | -30.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | 155.42 | -156.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTCI | CSHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.89 | 6.21 | -7.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.07 | 4.19 | -4.26 |
Просадки
Сравнение просадок BTCI и CSHI
Максимальная просадка BTCI за все время составила -44.98%, что больше максимальной просадки CSHI в -1.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCI и CSHI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTCI | CSHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.98% | -1.69% | -43.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.98% | -0.18% | -44.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -1.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.39% | 0.00% | -44.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.25% | -0.03% | -15.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.20% | 0.03% | +25.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCI и CSHI
NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI) имеет более высокую волатильность в 8.15% по сравнению с Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI) с волатильностью 0.12%. Это указывает на то, что BTCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTCI | CSHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.15% | 0.12% | +8.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.49% | 0.52% | +29.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.98% | 0.86% | +38.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.12% | 1.32% | +38.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.12% | 1.32% | +38.80% |
Сравнение комиссий BTCI и CSHI
BTCI берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии CSHI в 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCI и CSHI
Дивидендная доходность BTCI за последние двенадцать месяцев составляет около 44.34%, что больше доходности CSHI в 4.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | 44.34% | 36.46% | 6.76% | 0.00% | 0.00% |
CSHI Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF | 4.90% | 5.11% | 5.72% | 6.15% | 1.52% |
Часто задаваемые вопросы
BTCI and CSHI have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTCI has higher volatility (8.15%) compared to CSHI (0.12%). In terms of maximum drawdown, BTCI dropped -44.98% vs CSHI's -1.69%.
On 1-year performance, CSHI leads with 5.29% vs -34.52% for BTCI. On fees, CSHI is cheaper at 0.38% per year. On volatility, CSHI has been the lower-risk option at 0.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CSHI has performed better with a 5.29% return vs -34.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CSHI is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.99% for BTCI.
BTCI has the higher dividend yield at 44.34%, compared with 4.90% for CSHI.
BTCI is categorized as Cryptocurrency, while CSHI is Ultrashort Bond. Their fees differ too: 0.99% for BTCI and 0.38% for CSHI.
CSHI currently has the higher Sharpe Ratio (6.21 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTCI и CSHI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор