Сравнение BTCI с BNDI
BTCI (NEOS Bitcoin High Income ETF) and BNDI (Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF) are both exchange-traded funds - BTCI is a Cryptocurrency fund actively managed by Neos, while BNDI is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Neos. Both are actively managed. Over the past year, BTCI returned -34.52% vs 6.66% for BNDI. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. BTCI charges 0.99%/yr vs 0.58%/yr for BNDI.
Доходность
Сравнение доходности BTCI и BNDI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTCI показывает доходность -24.80%, что значительно ниже, чем у BNDI с доходностью 1.46%.
BTCI
- 1 день
- -2.67%
- 1 месяц
- -19.78%
- С начала года
- -24.80%
- 6 месяцев
- -28.14%
- 1 год
- -34.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BNDI
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 1.46%
- 6 месяцев
- 1.61%
- 1 год
- 6.66%
- 3 года*
- 4.89%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTCI и BNDI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | -24.80% | -1.09% | 28.24% |
BNDI Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF | 1.46% | 7.95% | -1.46% |
Correlation
The correlation between BTCI and BNDI is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2024 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTCI vs. BNDI — Ранг доходности на риск
BTCI
BNDI
Сравнение BTCI c BNDI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI) и Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF (BNDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTCI | BNDI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.29 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | 2.43 | -3.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | 8.67 | -10.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTCI | BNDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.89 | 1.61 | -2.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.07 | 0.66 | -0.73 |
Просадки
Сравнение просадок BTCI и BNDI
Максимальная просадка BTCI за все время составила -44.98%, что больше максимальной просадки BNDI в -6.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCI и BNDI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTCI | BNDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.98% | -6.98% | -38.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.98% | -2.75% | -42.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -5.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.39% | -0.67% | -43.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.25% | -1.71% | -13.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.20% | 0.77% | +24.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCI и BNDI
NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI) имеет более высокую волатильность в 8.15% по сравнению с Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF (BNDI) с волатильностью 1.37%. Это указывает на то, что BTCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTCI | BNDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.15% | 1.37% | +6.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.49% | 3.08% | +27.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.98% | 4.17% | +34.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.12% | 6.19% | +33.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.12% | 6.19% | +33.93% |
Сравнение комиссий BTCI и BNDI
BTCI берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии BNDI в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCI и BNDI
Дивидендная доходность BTCI за последние двенадцать месяцев составляет около 44.34%, что больше доходности BNDI в 5.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BNDI Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF | 5.79% | 5.69% | 5.54% | 5.17% | 1.68% |
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | 44.34% | 36.46% | 6.76% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BTCI and BNDI have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTCI has higher volatility (8.15%) compared to BNDI (1.37%). In terms of maximum drawdown, BTCI dropped -44.98% vs BNDI's -6.98%.
On 1-year performance, BNDI leads with 6.66% vs -34.52% for BTCI. On fees, BNDI is cheaper at 0.58% per year. On volatility, BNDI has been the lower-risk option at 1.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BNDI has performed better with a 6.66% return vs -34.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BNDI is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.99% for BTCI.
BTCI has the higher dividend yield at 44.34%, compared with 5.79% for BNDI.
BTCI is categorized as Cryptocurrency, while BNDI is Intermediate Core-Plus Bond. Their fees differ too: 0.99% for BTCI and 0.58% for BNDI.
BNDI currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTCI и BNDI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор