Сравнение BTCI с BNDI
BTCI (NEOS Bitcoin High Income ETF) and BNDI (Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF) are both exchange-traded funds - BTCI is a Cryptocurrency fund actively managed by Neos, while BNDI is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Neos. Both are actively managed. Over the past year, BTCI returned -40.76% vs 6.32% for BNDI. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. BTCI charges 0.99%/yr vs 0.58%/yr for BNDI.
Доходность
Сравнение доходности BTCI и BNDI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTCI показывает доходность -29.86%, что значительно ниже, чем у BNDI с доходностью 2.06%.
BTCI
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- -20.99%
- С начала года
- -29.86%
- 6 месяцев
- -29.65%
- 1 год
- -40.76%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BNDI
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.85%
- С начала года
- 2.06%
- 6 месяцев
- 1.93%
- 1 год
- 6.32%
- 3 года*
- 4.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTCI и BNDI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | -29.86% | -1.09% | 26.12% |
BNDI Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF | 2.06% | 7.95% | -1.91% |
Correlation
The correlation between BTCI and BNDI is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2024 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTCI vs. BNDI — Ранг доходности на риск
BTCI
BNDI
Сравнение BTCI c BNDI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI) и Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF (BNDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTCI | BNDI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.27 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | 2.31 | -3.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.49 | 8.00 | -9.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTCI и BNDI
Максимальная просадка BTCI за все время составила -48.13%, что больше максимальной просадки BNDI в -7.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCI и BNDI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTCI | BNDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.13% | -7.25% | -40.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.13% | -2.75% | -45.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -5.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.13% | -0.09% | -48.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.20% | -1.72% | -14.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.33% | 0.79% | +26.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCI и BNDI
NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI) имеет более высокую волатильность в 12.99% по сравнению с Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF (BNDI) с волатильностью 1.45%. Это указывает на то, что BTCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTCI | BNDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.99% | 1.45% | +11.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.43% | 3.31% | +28.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.86% | 4.24% | +35.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.37% | 6.18% | +34.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.37% | 6.18% | +34.19% |
Сравнение комиссий BTCI и BNDI
BTCI берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии BNDI в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCI и BNDI
Дивидендная доходность BTCI за последние двенадцать месяцев составляет около 45.80%, что больше доходности BNDI в 5.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BNDI Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF | 5.80% | 5.69% | 5.54% | 5.17% | 1.68% |
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | 45.80% | 36.46% | 6.76% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BTCI and BNDI have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTCI has higher volatility (12.99%) compared to BNDI (1.45%). In terms of maximum drawdown, BTCI dropped -48.13% vs BNDI's -7.25%.
On 1-year performance, BNDI leads with 6.32% vs -40.76% for BTCI. On fees, BNDI is cheaper at 0.58% per year. On volatility, BNDI has been the lower-risk option at 1.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BNDI has performed better with a 6.32% return vs -40.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BNDI is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.99% for BTCI.
BTCI has the higher dividend yield at 45.80%, compared with 5.80% for BNDI.
BTCI is categorized as Cryptocurrency, while BNDI is Intermediate Core-Plus Bond. Their fees differ too: 0.99% for BTCI and 0.58% for BNDI.
BNDI currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTCI и BNDI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор