Сравнение BTCFX с SVPIX
BTCFX (Bitcoin ProFund Investor) and SVPIX (ProFunds Small Cap Value Fund) are both mutual funds - BTCFX is a Cryptocurrency fund managed by ProFunds, while SVPIX is a Small Cap Value Equities fund managed by ProFunds. Over the past 3 years, BTCFX returned 25.47%/yr vs 11.95%/yr for SVPIX. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. BTCFX charges 1.41%/yr vs 1.61%/yr for SVPIX.
Доходность
Сравнение доходности BTCFX и SVPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTCFX показывает доходность -24.39%, что значительно ниже, чем у SVPIX с доходностью 15.31%.
BTCFX
- 1 день
- -6.10%
- 1 месяц
- -16.39%
- С начала года
- -24.39%
- 6 месяцев
- -29.06%
- 1 год
- -39.91%
- 3 года*
- 25.47%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SVPIX
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- 3.40%
- С начала года
- 15.31%
- 6 месяцев
- 14.67%
- 1 год
- 35.67%
- 3 года*
- 11.95%
- 5 лет*
- 3.73%
- 10 лет*
- 8.27%
Сравнение доходности по годам BTCFX и SVPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BTCFX Bitcoin ProFund Investor | -24.39% | -11.83% | 102.93% | 133.31% | -64.04% | -3.69% |
SVPIX ProFunds Small Cap Value Fund | 15.31% | 4.52% | 4.54% | 12.43% | -12.84% | 4.17% |
Correlation
The correlation between BTCFX and SVPIX is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2021 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTCFX vs. SVPIX — Ранг доходности на риск
BTCFX
SVPIX
Сравнение BTCFX c SVPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitcoin ProFund Investor (BTCFX) и ProFunds Small Cap Value Fund (SVPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTCFX | SVPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.36 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | 4.02 | -4.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.33 | 13.09 | -14.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTCFX | SVPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.89 | 2.10 | -2.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.17 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.35 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | 0.30 | -0.26 |
Просадки
Сравнение просадок BTCFX и SVPIX
Максимальная просадка BTCFX за все время составила -77.89%, что больше максимальной просадки SVPIX в -60.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCFX и SVPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTCFX | SVPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.89% | -60.67% | -17.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.35% | -9.55% | -40.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.35% | -29.67% | -20.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.67% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -49.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.15% | 0.00% | -48.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.94% | -11.52% | -24.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.17% | 2.93% | +26.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCFX и SVPIX
Bitcoin ProFund Investor (BTCFX) имеет более высокую волатильность в 9.82% по сравнению с ProFunds Small Cap Value Fund (SVPIX) с волатильностью 4.45%. Это указывает на то, что BTCFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTCFX | SVPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.82% | 4.45% | +5.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.00% | 11.50% | +23.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.90% | 18.27% | +25.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.42% | 22.00% | +33.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.42% | 23.51% | +31.91% |
Сравнение комиссий BTCFX и SVPIX
BTCFX берет комиссию в 1.41%, что меньше комиссии SVPIX в 1.61%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCFX и SVPIX
Дивидендная доходность BTCFX за последние двенадцать месяцев составляет около 37.01%, тогда как SVPIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTCFX Bitcoin ProFund Investor | 37.01% | 44.62% | 24.28% | 10.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SVPIX ProFunds Small Cap Value Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.47% | 0.18% | 0.00% | 0.07% | 13.10% |
Часто задаваемые вопросы
BTCFX and SVPIX have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTCFX has higher volatility (9.82%) compared to SVPIX (4.45%). In terms of maximum drawdown, BTCFX dropped -77.89% vs SVPIX's -60.67%.
SVPIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTCFX и SVPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор