Сравнение BTCFX с SVPIX
BTCFX (Bitcoin ProFund Investor Class) and SVPIX (ProFunds Small Cap Value Fund) are both mutual funds - BTCFX is a Cryptocurrency fund actively managed by ProFunds, while SVPIX is a Small Cap Value Equities fund managed by ProFunds. Over the past 3 years, BTCFX returned 20.18%/yr vs 11.38%/yr for SVPIX. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. BTCFX charges 1.18%/yr vs 1.61%/yr for SVPIX.
Доходность
Сравнение доходности BTCFX и SVPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTCFX показывает доходность -27.15%, что значительно ниже, чем у SVPIX с доходностью 18.88%.
BTCFX
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -1.25%
- 6 месяцев
- -32.94%
- С начала года
- -27.15%
- 1 год
- -48.07%
- 3 года*
- 20.18%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SVPIX
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- 1.80%
- 6 месяцев
- 10.46%
- С начала года
- 18.88%
- 1 год
- 32.71%
- 3 года*
- 11.38%
- 5 лет*
- 6.22%
- 10 лет*
- 8.10%
Сравнение доходности по годам BTCFX и SVPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BTCFX Bitcoin ProFund Investor Class | -27.15% | -11.83% | 102.93% | 133.31% | -64.04% | -3.69% |
SVPIX ProFunds Small Cap Value Fund | 18.88% | 4.52% | 4.54% | 12.43% | -12.84% | 3.17% |
Correlation
The correlation between BTCFX and SVPIX is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2021 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTCFX vs. SVPIX — Ранг доходности на риск
BTCFX
SVPIX
Сравнение BTCFX c SVPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitcoin ProFund Investor Class (BTCFX) и ProFunds Small Cap Value Fund (SVPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTCFX | SVPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.33 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | 3.51 | -4.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.38 | 11.53 | -12.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTCFX и SVPIX
Максимальная просадка BTCFX за все время составила -77.89%, что больше максимальной просадки SVPIX в -60.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCFX и SVPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTCFX | SVPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.89% | -60.67% | -17.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.81% | -9.55% | -45.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.81% | -29.67% | -25.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.67% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -49.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.04% | -0.68% | -49.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.28% | -11.47% | -24.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.03% | 2.90% | +31.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCFX и SVPIX
Bitcoin ProFund Investor Class (BTCFX) имеет более высокую волатильность в 11.65% по сравнению с ProFunds Small Cap Value Fund (SVPIX) с волатильностью 3.94%. Это указывает на то, что BTCFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTCFX | SVPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.65% | 3.94% | +7.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.05% | 11.67% | +23.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.61% | 18.01% | +26.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.13% | 21.86% | +33.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.13% | 23.44% | +31.69% |
Сравнение комиссий BTCFX и SVPIX
BTCFX берет комиссию в 1.18%, что меньше комиссии SVPIX в 1.61%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCFX и SVPIX
Дивидендная доходность BTCFX за последние двенадцать месяцев составляет около 32.22%, тогда как SVPIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTCFX Bitcoin ProFund Investor Class | 32.22% | 44.62% | 24.28% | 10.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SVPIX ProFunds Small Cap Value Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.47% | 0.18% | 0.00% | 0.07% | 13.10% |
Часто задаваемые вопросы
BTCFX and SVPIX have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTCFX has higher volatility (11.65%) compared to SVPIX (3.94%). In terms of maximum drawdown, BTCFX dropped -77.89% vs SVPIX's -60.67%.
SVPIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTCFX и SVPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор