PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTCFX с MSTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BTCFX с MSTY

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

BTCFX (Bitcoin ProFund Investor) and MSTY (YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF) are both funds - BTCFX is a Cryptocurrency fund managed by ProFunds, while MSTY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Over the past year, BTCFX returned -40.56% vs -66.58% for MSTY. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BTCFX charges 1.41%/yr vs 0.99%/yr for MSTY.

Доходность

Сравнение доходности BTCFX и MSTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bitcoin ProFund Investor (BTCFX) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BTCFX показывает доходность -27.61%, а MSTY немного ниже – -27.80%.

BTCFX

1 день
2.39%
1 месяц
-15.16%
С начала года
-27.61%
6 месяцев
-27.80%
1 год
-40.56%
3 года*
18.48%
5 лет*
—
10 лет*
—

MSTY

1 день
-4.55%
1 месяц
-31.74%
С начала года
-27.80%
6 месяцев
-29.80%
1 год
-66.58%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BTCFX и MSTY

2026 (YTD)20252024
BTCFX
Bitcoin ProFund Investor		-27.61%-11.83%69.51%
MSTY
YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF		-27.80%-42.71%212.16%

Correlation

The correlation between BTCFX and MSTY is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2024 г.

0.76

The correlation between BTCFX and MSTY has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bitcoin ProFund Investor

YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с BTCFX:
BTCFX с BTC-USDBTCFX с FBTCBTCFX с VOOBTCFX с SBITBTCFX с SMPIXBTCFX с GBTCBTCFX с MSTR
Часто сравнивают с MSTY:
MSTY с MSTRMSTY с ULTYMSTY с NVDYMSTY с BTC-USDMSTY с MSTE.TOMSTY с BTCIMSTY с PLTY

Доходность на риск

BTCFX vs. MSTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTCFX
Ранг доходности на риск BTCFX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTCFX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTCFX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTCFX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTCFX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTCFX: 11
Ранг коэф-та Мартина
MSTY
Ранг доходности на риск MSTY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTY: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTY: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTY: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTY: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTY: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTCFX c MSTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitcoin ProFund Investor (BTCFX) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BTCFXMSTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.92
-1.08

+0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.29
-1.96

+0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

0.79

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.76

-0.93

+0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.30

-1.35

+0.05

BTCFX vs. MSTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTCFX на текущий момент составляет -0.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MSTY равному -1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTCFX и MSTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BTCFX и MSTY

Максимальная просадка BTCFX за все время составила -77.89%, что больше максимальной просадки MSTY в -71.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCFX и MSTY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BTCFXMSTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.89%

-71.79%

-6.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.40%

-71.79%

+18.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-53.40%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.35%

-71.62%

+21.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.07%

-26.97%

-9.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

31.37%

49.36%

-17.99%

Волатильность

Сравнение волатильности BTCFX и MSTY

Текущая волатильность для Bitcoin ProFund Investor (BTCFX) составляет 12.77%, в то время как у YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) волатильность равна 19.32%. Это указывает на то, что BTCFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BTCFXMSTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.77%

19.32%

-6.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.56%

49.66%

-15.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.46%

62.02%

-17.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.31%

71.82%

-16.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.31%

71.82%

-16.51%

Сравнение комиссий BTCFX и MSTY

BTCFX берет комиссию в 1.41%, что несколько больше комиссии MSTY в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTCFX и MSTY

Дивидендная доходность BTCFX за последние двенадцать месяцев составляет около 38.65%, что меньше доходности MSTY в 286.06%

ПозицияTTM202520242023
BTCFX
Bitcoin ProFund Investor		38.65%44.62%24.28%10.95%
MSTY
YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF		286.06%294.61%104.56%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BTCFX and MSTY have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSTY has higher volatility (19.32%) compared to BTCFX (12.77%). In terms of maximum drawdown, BTCFX dropped -77.89% vs MSTY's -71.79%.

BTCFX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.92 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BTCFX и MSTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор