Сравнение BTCFX с MSTY
BTCFX (Bitcoin ProFund Investor Class) and MSTY (YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF) are both funds - BTCFX is a Cryptocurrency fund actively managed by ProFunds, while MSTY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, BTCFX returned -48.07% vs -74.10% for MSTY. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BTCFX charges 1.18%/yr vs 0.99%/yr for MSTY.
Доходность
Сравнение доходности BTCFX и MSTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTCFX показывает доходность -27.15%, что значительно выше, чем у MSTY с доходностью -34.11%.
BTCFX
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -1.25%
- 6 месяцев
- -32.94%
- С начала года
- -27.15%
- 1 год
- -48.07%
- 3 года*
- 20.18%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTY
- 1 день
- -2.79%
- 1 месяц
- -21.10%
- 6 месяцев
- -40.36%
- С начала года
- -34.11%
- 1 год
- -74.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTCFX и MSTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTCFX Bitcoin ProFund Investor Class | -27.15% | -11.83% | 69.51% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | -34.11% | -42.71% | 212.16% |
Correlation
The correlation between BTCFX and MSTY is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2024 г. | 0.76 |
The correlation between BTCFX and MSTY has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTCFX vs. MSTY — Ранг доходности на риск
BTCFX
MSTY
Сравнение BTCFX c MSTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitcoin ProFund Investor Class (BTCFX) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTCFX | MSTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.75 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | -0.96 | +0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.38 | -1.40 | +0.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTCFX и MSTY
Максимальная просадка BTCFX за все время составила -77.89%, примерно равная максимальной просадке MSTY в -77.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCFX и MSTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTCFX | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.89% | -77.40% | -0.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.81% | -77.37% | +22.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.81% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.04% | -74.10% | +24.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.28% | -28.24% | -8.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.03% | 52.80% | -18.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCFX и MSTY
Текущая волатильность для Bitcoin ProFund Investor Class (BTCFX) составляет 11.65%, в то время как у YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) волатильность равна 23.12%. Это указывает на то, что BTCFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTCFX | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.65% | 23.12% | -11.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.05% | 52.77% | -17.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.61% | 64.70% | -20.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.13% | 72.23% | -17.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.13% | 72.23% | -17.10% |
Сравнение комиссий BTCFX и MSTY
BTCFX берет комиссию в 1.18%, что несколько больше комиссии MSTY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCFX и MSTY
Дивидендная доходность BTCFX за последние двенадцать месяцев составляет около 32.22%, что меньше доходности MSTY в 289.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BTCFX Bitcoin ProFund Investor Class | 32.22% | 44.62% | 24.28% | 10.95% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 289.23% | 294.61% | 104.56% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BTCFX and MSTY have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTY has higher volatility (23.12%) compared to BTCFX (11.65%). In terms of maximum drawdown, BTCFX dropped -77.89% vs MSTY's -77.40%.
BTCFX currently has the higher Sharpe Ratio (-1.05 vs -1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTCFX и MSTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор