Сравнение BTCFX с MSTY
BTCFX (Bitcoin ProFund Investor) and MSTY (YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF) are both funds - BTCFX is a Cryptocurrency fund managed by ProFunds, while MSTY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Over the past year, BTCFX returned -39.91% vs -61.25% for MSTY. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BTCFX charges 1.41%/yr vs 0.99%/yr for MSTY.
Доходность
Сравнение доходности BTCFX и MSTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTCFX показывает доходность -24.39%, что значительно ниже, чем у MSTY с доходностью -14.73%.
BTCFX
- 1 день
- -6.10%
- 1 месяц
- -16.39%
- С начала года
- -24.39%
- 6 месяцев
- -29.06%
- 1 год
- -39.91%
- 3 года*
- 25.47%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTY
- 1 день
- -6.76%
- 1 месяц
- -28.46%
- С начала года
- -14.73%
- 6 месяцев
- -26.86%
- 1 год
- -61.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTCFX и MSTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTCFX Bitcoin ProFund Investor | -24.39% | -11.83% | 66.10% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | -14.73% | -42.71% | 200.20% |
Correlation
The correlation between BTCFX and MSTY is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2024 г. | 0.76 |
The correlation between BTCFX and MSTY has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTCFX vs. MSTY — Ранг доходности на риск
BTCFX
MSTY
Сравнение BTCFX c MSTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitcoin ProFund Investor (BTCFX) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTCFX | MSTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.81 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | -0.86 | +0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.33 | -1.31 | -0.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTCFX | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.89 | -1.02 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | 0.26 | -0.22 |
Просадки
Сравнение просадок BTCFX и MSTY
Максимальная просадка BTCFX за все время составила -77.89%, что больше максимальной просадки MSTY в -71.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCFX и MSTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTCFX | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.89% | -71.79% | -6.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.35% | -71.79% | +21.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.15% | -66.48% | +18.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.94% | -26.09% | -9.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.17% | 46.87% | -17.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCFX и MSTY
Текущая волатильность для Bitcoin ProFund Investor (BTCFX) составляет 9.82%, в то время как у YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) волатильность равна 17.01%. Это указывает на то, что BTCFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTCFX | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.82% | 17.01% | -7.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.00% | 48.79% | -13.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.90% | 60.44% | -16.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.42% | 71.92% | -16.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.42% | 71.92% | -16.50% |
Сравнение комиссий BTCFX и MSTY
BTCFX берет комиссию в 1.41%, что несколько больше комиссии MSTY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCFX и MSTY
Дивидендная доходность BTCFX за последние двенадцать месяцев составляет около 37.01%, что меньше доходности MSTY в 269.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BTCFX Bitcoin ProFund Investor | 37.01% | 44.62% | 24.28% | 10.95% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 269.45% | 294.61% | 104.56% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BTCFX and MSTY have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTY has higher volatility (17.01%) compared to BTCFX (9.82%). In terms of maximum drawdown, BTCFX dropped -77.89% vs MSTY's -71.79%.
BTCFX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.89 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTCFX и MSTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор