Сравнение BTC-USD с VRT
BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency, while VRT (Vertiv Holdings Co.) is a stock. Over the past 5 years, BTC-USD returned 13.47%/yr vs 64.05%/yr for VRT. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BTC-USD и VRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTC-USD показывает доходность -27.93%, что значительно ниже, чем у VRT с доходностью 100.03%.
BTC-USD
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- 2.22%
- 6 месяцев
- -30.73%
- С начала года
- -27.93%
- 1 год
- -43.34%
- 3 года*
- 27.51%
- 5 лет*
- 13.47%
- 10 лет*
- 57.99%
VRT
- 1 день
- 1.92%
- 1 месяц
- 11.90%
- 6 месяцев
- 101.56%
- С начала года
- 100.03%
- 1 год
- 152.61%
- 3 года*
- 133.97%
- 5 лет*
- 64.05%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTC-USD и VRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTC-USD Bitcoin | -27.93% | -6.27% | 120.76% | 155.82% | -64.23% | 59.40% | 304.57% | 94.10% | -55.07% |
VRT Vertiv Holdings Co. | 100.03% | 42.80% | 136.82% | 251.81% | -45.25% | 33.80% | 69.36% | 12.55% | 1.03% |
Correlation
The correlation between BTC-USD and VRT is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2018 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTC-USD vs. VRT — Ранг доходности на риск
BTC-USD
VRT
Сравнение BTC-USD c VRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitcoin (BTC-USD) и Vertiv Holdings Co. (VRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTC-USD | VRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.37 | -0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | 6.06 | -6.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.34 | 15.08 | -16.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTC-USD и VRT
Максимальная просадка BTC-USD за все время составила -85.30%, что больше максимальной просадки VRT в -71.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTC-USD и VRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTC-USD | VRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.30% | -71.24% | -14.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.08% | -25.32% | -27.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.08% | -61.28% | +8.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.67% | -71.24% | -5.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.44% | -13.89% | -35.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.53% | -16.22% | -26.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.20% | 10.17% | +21.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTC-USD и VRT
Текущая волатильность для Bitcoin (BTC-USD) составляет 9.25%, в то время как у Vertiv Holdings Co. (VRT) волатильность равна 25.01%. Это указывает на то, что BTC-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTC-USD | VRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.25% | 25.01% | -15.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.87% | 48.64% | -13.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.75% | 61.74% | -25.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.96% | 62.73% | -18.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.32% | 54.99% | +1.33% |
Часто задаваемые вопросы
BTC-USD and VRT have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VRT has higher volatility (25.01%) compared to BTC-USD (9.25%). In terms of maximum drawdown, BTC-USD dropped -85.30% vs VRT's -71.24%.
VRT currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTC-USD и VRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор