Сравнение BTC-USD с NET
BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency, while NET (Cloudflare, Inc.) is a stock. Over the past 5 years, BTC-USD returned 13.47%/yr vs 20.41%/yr for NET. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BTC-USD и NET
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTC-USD показывает доходность -27.93%, что значительно ниже, чем у NET с доходностью 39.89%.
BTC-USD
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- 2.22%
- 6 месяцев
- -30.73%
- С начала года
- -27.93%
- 1 год
- -43.34%
- 3 года*
- 27.51%
- 5 лет*
- 13.47%
- 10 лет*
- 57.99%
NET
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- 16.80%
- 6 месяцев
- 47.52%
- С начала года
- 39.89%
- 1 год
- 42.54%
- 3 года*
- 61.50%
- 5 лет*
- 20.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTC-USD и NET
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTC-USD Bitcoin | -27.93% | -6.27% | 120.76% | 155.82% | -64.23% | 59.40% | 304.57% | -31.26% |
NET Cloudflare, Inc. | 39.89% | 83.09% | 29.33% | 84.16% | -65.62% | 73.05% | 345.43% | -5.22% |
Correlation
The correlation between BTC-USD and NET is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2019 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTC-USD vs. NET — Ранг доходности на риск
BTC-USD
NET
Сравнение BTC-USD c NET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitcoin (BTC-USD) и Cloudflare, Inc. (NET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTC-USD | NET | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.17 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | 1.16 | -1.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.34 | 2.45 | -3.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTC-USD и NET
Максимальная просадка BTC-USD за все время составила -85.30%, примерно равная максимальной просадке NET в -82.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTC-USD и NET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTC-USD | NET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.30% | -82.58% | -2.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.08% | -36.76% | -16.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.08% | -45.00% | -8.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.67% | -82.58% | +5.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.44% | 0.00% | -49.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.53% | -37.26% | -5.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.20% | 17.42% | +13.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTC-USD и NET
Текущая волатильность для Bitcoin (BTC-USD) составляет 9.25%, в то время как у Cloudflare, Inc. (NET) волатильность равна 15.40%. Это указывает на то, что BTC-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTC-USD | NET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.25% | 15.40% | -6.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.87% | 54.76% | -19.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.75% | 60.54% | -24.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.96% | 68.68% | -24.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.32% | 67.59% | -11.27% |
Часто задаваемые вопросы
BTC-USD and NET have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NET has higher volatility (15.40%) compared to BTC-USD (9.25%). In terms of maximum drawdown, BTC-USD dropped -85.30% vs NET's -82.58%.
NET currently has the higher Sharpe Ratio (0.71 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTC-USD и NET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор