Сравнение BTC-USD с NET
BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency, while NET (Cloudflare, Inc.) is a stock. Over the past 5 years, BTC-USD returned 10.30%/yr vs 19.44%/yr for NET. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BTC-USD и NET
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTC-USD показывает доходность -25.06%, что значительно ниже, чем у NET с доходностью 15.89%.
BTC-USD
- 1 день
- 2.42%
- 1 месяц
- -17.06%
- С начала года
- -25.06%
- 6 месяцев
- -25.64%
- 1 год
- -37.83%
- 3 года*
- 36.87%
- 5 лет*
- 10.30%
- 10 лет*
- 55.97%
NET
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 15.65%
- С начала года
- 15.89%
- 6 месяцев
- 12.86%
- 1 год
- 32.86%
- 3 года*
- 48.96%
- 5 лет*
- 19.44%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTC-USD и NET
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTC-USD Bitcoin | -25.06% | -6.27% | 120.76% | 155.82% | -64.23% | 59.40% | 304.57% | -31.26% |
NET Cloudflare, Inc. | 15.89% | 83.09% | 29.33% | 84.16% | -65.62% | 73.05% | 345.43% | -5.22% |
Correlation
The correlation between BTC-USD and NET is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2019 г. | 0.23 |
The correlation between BTC-USD and NET shifts across timeframes, from 0.20 (3 years) to 0.30 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTC-USD vs. NET — Ранг доходности на риск
BTC-USD
NET
Сравнение BTC-USD c NET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitcoin (BTC-USD) и Cloudflare, Inc. (NET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTC-USD | NET | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.15 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | 0.92 | -1.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.28 | 1.98 | -3.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTC-USD и NET
Максимальная просадка BTC-USD за все время составила -85.30%, примерно равная максимальной просадке NET в -82.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTC-USD и NET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTC-USD | NET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.30% | -82.58% | -2.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.21% | -36.76% | -14.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.21% | -45.00% | -6.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.67% | -82.58% | +5.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.43% | -16.20% | -31.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.37% | -37.52% | -4.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.28% | 17.09% | +18.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTC-USD и NET
Текущая волатильность для Bitcoin (BTC-USD) составляет 12.10%, в то время как у Cloudflare, Inc. (NET) волатильность равна 20.99%. Это указывает на то, что BTC-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTC-USD | NET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.10% | 20.99% | -8.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.64% | 53.96% | -19.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.63% | 60.18% | -24.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.55% | 68.52% | -23.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.61% | 67.78% | -11.17% |
Часто задаваемые вопросы
BTC-USD and NET have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NET has higher volatility (20.99%) compared to BTC-USD (12.10%). In terms of maximum drawdown, BTC-USD dropped -85.30% vs NET's -82.58%.
NET currently has the higher Sharpe Ratio (0.57 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTC-USD и NET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор