Сравнение BTC-USD с GC=F
BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency, while GC=F (Gold Futures) is an asset. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности BTC-USD и GC=F
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BTC-USD
- 1 день
- -1.22%
- 1 месяц
- -22.47%
- С начала года
- -28.54%
- 6 месяцев
- -31.02%
- 1 год
- -40.89%
- 3 года*
- 33.16%
- 5 лет*
- 10.82%
- 10 лет*
- 59.68%
GC=F
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTC-USD и GC=F
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BTC-USD Bitcoin | -28.54% | -6.27% | 120.76% | 155.82% | -57.06% |
GC=F Gold Futures | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.91% |
Correlation
The correlation between BTC-USD and GC=F is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2022 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTC-USD vs. GC=F — Ранг доходности на риск
BTC-USD
GC=F
Сравнение BTC-USD c GC=F - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitcoin (BTC-USD) и Gold Futures (GC=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTC-USD | GC=F | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTC-USD | GC=F | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.95 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.13 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок BTC-USD и GC=F
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTC-USD | GC=F | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.30% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.21% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.21% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.67% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.86% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.32% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.46% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BTC-USD и GC=F
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTC-USD | GC=F | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.59% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.53% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.67% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.95% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.71% | — | — |
Часто задаваемые вопросы
BTC-USD and GC=F have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BTC-USD и GC=F
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор