PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTC-USD с EURUSD=X
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение BTC-USD с EURUSD=X

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency, while EURUSD=X (Euro / U.S. Dollar) is a currency. Over the past 10 years, BTC-USD returned 57.23%/yr vs 0.32%/yr for EURUSD=X. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BTC-USD и EURUSD=X

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bitcoin (BTC-USD) и Euro / U.S. Dollar (EURUSD=X). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BTC-USD показывает доходность -26.27%, что значительно ниже, чем у EURUSD=X с доходностью -1.52%. За последние 10 лет акции BTC-USD превзошли акции EURUSD=X по среднегодовой доходности: 57.23% против 0.32% соответственно.

BTC-USD

1 день
1.71%
1 месяц
-20.43%
С начала года
-26.27%
6 месяцев
-28.52%
1 год
-39.20%
3 года*
36.94%
5 лет*
9.74%
10 лет*
57.23%

EURUSD=X

1 день
-0.11%
1 месяц
-0.88%
С начала года
-1.52%
6 месяцев
-1.48%
1 год
0.14%
3 года*
2.34%
5 лет*
-0.91%
10 лет*
0.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BTC-USD и EURUSD=X

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BTC-USD
Bitcoin		-26.27%-6.27%120.76%155.82%-64.23%59.40%304.57%94.10%-73.37%1,324.24%
EURUSD=X
Euro / U.S. Dollar		-1.52%13.43%-6.18%3.16%-6.01%-6.81%8.85%-1.94%-4.66%14.14%

Correlation

The correlation between BTC-USD and EURUSD=X is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2012 г.

0.06

The correlation between BTC-USD and EURUSD=X shifts across timeframes, from 0.06 (all time) to 0.17 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bitcoin

Euro / U.S. Dollar

Часто сравнивают с BTC-USD:
BTC-USD с MSTRBTC-USD с IBITBTC-USD с ETH-USDBTC-USD с SOL-USDBTC-USD с XRP-USDBTC-USD с MARABTC-USD с COIN
Часто сравнивают с EURUSD=X:
EURUSD=X с GBPUSD=XEURUSD=X с FXEEURUSD=X с NZDUSD=XEURUSD=X с ^GDAXIEURUSD=X с USDEURUSD=X с AUDUSD=XEURUSD=X с ^STOXX

Доходность на риск

BTC-USD vs. EURUSD=X — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTC-USD
Ранг доходности на риск BTC-USD: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTC-USD: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTC-USD: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTC-USD: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTC-USD: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTC-USD: 3030
Ранг коэф-та Мартина
EURUSD=X
Ранг доходности на риск EURUSD=X: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EURUSD=X: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EURUSD=X: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EURUSD=X: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EURUSD=X: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EURUSD=X: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTC-USD c EURUSD=X - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitcoin (BTC-USD) и Euro / U.S. Dollar (EURUSD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BTC-USDEURUSD=XDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.92
-0.02

-0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.27
0.02

-1.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.00

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.77

-0.02

-0.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.33

-0.04

-1.29

BTC-USD vs. EURUSD=X - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTC-USD на текущий момент составляет -0.92, что ниже коэффициента Шарпа EURUSD=X равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTC-USD и EURUSD=X, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BTC-USD и EURUSD=X

Максимальная просадка BTC-USD за все время составила -85.30%, что больше максимальной просадки EURUSD=X в -40.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTC-USD и EURUSD=X.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BTC-USDEURUSD=XРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.30%

-40.01%

-45.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-51.21%

-5.19%

-46.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-51.21%

-8.83%

-42.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-76.67%

-20.89%

-55.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-83.80%

-23.31%

-60.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-48.27%

-27.67%

-20.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.36%

-23.44%

-18.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

35.16%

2.49%

+32.67%

Волатильность

Сравнение волатильности BTC-USD и EURUSD=X

Bitcoin (BTC-USD) имеет более высокую волатильность в 11.97% по сравнению с Euro / U.S. Dollar (EURUSD=X) с волатильностью 1.07%. Это указывает на то, что BTC-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EURUSD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BTC-USDEURUSD=XРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.97%

1.07%

+10.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.64%

4.50%

+30.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.59%

5.89%

+29.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.57%

7.41%

+37.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

56.61%

7.15%

+49.46%

Часто задаваемые вопросы

BTC-USD and EURUSD=X have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BTC-USD has higher volatility (11.97%) compared to EURUSD=X (1.07%). In terms of maximum drawdown, BTC-USD dropped -85.30% vs EURUSD=X's -40.01%.

EURUSD=X currently has the higher Sharpe Ratio (-0.02 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BTC-USD и EURUSD=X

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор