PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BTBT с MARA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности BTBT и MARA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bit Digital, Inc. (BTBT) и Marathon Digital Holdings, Inc. (MARA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
48.16%
-6.98%
BTBT
MARA

Доходность по периодам

С начала года, BTBT показывает доходность -4.73%, что значительно выше, чем у MARA с доходностью -15.45%.


BTBT

С начала года

-4.73%

1 месяц

-0.49%

6 месяцев

48.16%

1 год

74.08%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

MARA

С начала года

-15.45%

1 месяц

5.19%

6 месяцев

-6.98%

1 год

86.65%

5 лет (среднегодовая)

82.15%

10 лет (среднегодовая)

-16.03%

Фундаментальные показатели


BTBTMARA
Рыночная капитализация$631.07M$7.43B
EPS$0.21$0.90
Цена/прибыль19.1428.03
Общая выручка (12 мес.)$75.29M$467.11M
Валовая прибыль (12 мес.)$23.77M-$31.83M
EBITDA (12 мес.)$61.09M-$215.57M

Основные характеристики


BTBTMARA
Коэф-т Шарпа0.760.89
Коэф-т Сортино1.871.92
Коэф-т Омега1.211.22
Коэф-т Кальмара0.921.06
Коэф-т Мартина2.132.67
Индекс Язвы40.63%36.96%
Дневная вол-ть113.76%111.19%
Макс. просадка-98.16%-99.74%
Текущая просадка-86.23%-87.16%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между BTBT и MARA составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BTBT c MARA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bit Digital, Inc. (BTBT) и Marathon Digital Holdings, Inc. (MARA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BTBT, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.760.89
Коэффициент Сортино BTBT, с текущим значением в 1.87, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.871.92
Коэффициент Омега BTBT, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.211.22
Коэффициент Кальмара BTBT, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.921.14
Коэффициент Мартина BTBT, с текущим значением в 2.13, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.002.132.67
BTBT
MARA

Показатель коэффициента Шарпа BTBT на текущий момент составляет 0.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MARA равному 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTBT и MARA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.76
0.89
BTBT
MARA

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTBT и MARA

Ни BTBT, ни MARA не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BTBT и MARA

Максимальная просадка BTBT за все время составила -98.16%, примерно равная максимальной просадке MARA в -99.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTBT и MARA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-90.00%-85.00%-80.00%-75.00%-70.00%-65.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-86.23%
-73.90%
BTBT
MARA

Волатильность

Сравнение волатильности BTBT и MARA

Текущая волатильность для Bit Digital, Inc. (BTBT) составляет 40.18%, в то время как у Marathon Digital Holdings, Inc. (MARA) волатильность равна 44.26%. Это указывает на то, что BTBT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MARA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
40.18%
44.26%
BTBT
MARA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BTBT и MARA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bit Digital, Inc. и Marathon Digital Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию