Сравнение BTBT с MARA
BTBT (Bit Digital, Inc.) and MARA (MARA Holdings, Inc.) are both stocks. BTBT operates in Information Technology Services (Technology), while MARA operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past 5 years, BTBT returned -39.87%/yr vs -19.98%/yr for MARA. Their 0.54 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности BTBT и MARA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTBT показывает доходность -26.98%, что значительно ниже, чем у MARA с доходностью 25.17%.
BTBT
- 1 день
- -2.13%
- 1 месяц
- -20.69%
- 6 месяцев
- -22.03%
- С начала года
- -26.98%
- 1 год
- -56.19%
- 3 года*
- -28.40%
- 5 лет*
- -39.87%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -14.64%
MARA
- 1 день
- -4.34%
- 1 месяц
- -13.20%
- 6 месяцев
- 35.75%
- С начала года
- 25.17%
- 1 год
- -28.04%
- 3 года*
- -10.79%
- 5 лет*
- -19.98%
- 10 лет*
- -13.25%
- Всё время*
- -10.31%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $34.39M | $37.79M | $49.16M | |
| $504.58M | $570.74M | $573.35M |
Сравнение доходности по годам BTBT и MARA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTBT Bit Digital, Inc. | -26.98% | -35.49% | -30.73% | 605.00% | -90.13% | -72.25% | 5,377.50% | -93.85% | 25.00% |
MARA MARA Holdings, Inc. | 25.17% | -46.45% | -28.61% | 586.84% | -89.59% | 214.75% | 1,084.48% | -39.16% | -76.33% |
Correlation
The correlation between BTBT and MARA is 0.74, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.74 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2018 г. | 0.54 |
The correlation between BTBT and MARA shifts across timeframes, from 0.54 (all time) to 0.76 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BTBT:
$481.88M
MARA:
$4.29B
BTBT:
-$454.28
MARA:
-$5.07
BTBT:
0.02
MARA:
5.20
BTBT:
$28.01B
MARA:
$867.82M
BTBT:
$48.37M
MARA:
$164.95M
BTBT:
-$162.09B
MARA:
$373.68M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTBT vs. MARA — Ранг доходности на риск
BTBT
MARA
Сравнение BTBT c MARA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bit Digital, Inc. (BTBT) и MARA Holdings, Inc. (MARA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTBT | MARA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.00 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | -0.40 | -0.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.15 | -0.62 | -0.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTBT и MARA
Максимальная просадка BTBT за все время составила -98.16%, примерно равная максимальной просадке MARA в -99.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTBT и MARA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTBT | MARA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.16% | -99.74% | +1.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.33% | -70.53% | -0.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.08% | -78.34% | +0.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.92% | -95.87% | -1.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.19% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.29% | -92.74% | -2.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -75.93% | -78.14% | +2.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 49.07% | 45.05% | +4.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTBT и MARA
Текущая волатильность для Bit Digital, Inc. (BTBT) составляет 27.36%, в то время как у MARA Holdings, Inc. (MARA) волатильность равна 29.85%. Это указывает на то, что BTBT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MARA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTBT | MARA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.36% | 29.85% | -2.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 65.94% | 64.18% | +1.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 87.32% | 82.43% | +4.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 103.11% | 105.97% | -2.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 133.23% | 144.46% | -11.23% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTBT и MARA
Ни BTBT, ни MARA не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BTBT и MARA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bit Digital, Inc. и MARA Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BTBT and MARA have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MARA has higher volatility (29.85%) compared to BTBT (27.36%). In terms of maximum drawdown, BTBT dropped -98.16% vs MARA's -99.74%.
MARA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.34 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTBT и MARA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор