PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTAL с VDC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BTAL с VDC

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

BTAL (AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund) and VDC (Vanguard Consumer Staples ETF) are both exchange-traded funds - BTAL is a Long-Short fund tracking the Dow Jones U.S. Thematic Market Neutral Anti-Beta Total Return Index, while VDC is a Consumer Staples Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Consumer Staples 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, BTAL returned -5.05%/yr vs 8.03%/yr for VDC. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions. BTAL charges 2.11%/yr vs 0.09%/yr for VDC.

Доходность

Сравнение доходности BTAL и VDC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BTAL показывает доходность -20.15%, что значительно ниже, чем у VDC с доходностью 10.55%. За последние 10 лет акции BTAL уступали акциям VDC по среднегодовой доходности: -5.05% против 8.03% соответственно.

BTAL

1 день
-0.09%
1 месяц
-4.33%
С начала года
-20.15%
6 месяцев
-19.27%
1 год
-36.60%
3 года*
-12.17%
5 лет*
-4.94%
10 лет*
-5.05%

VDC

1 день
0.65%
1 месяц
0.44%
С начала года
10.55%
6 месяцев
8.59%
1 год
7.31%
3 года*
9.05%
5 лет*
7.16%
10 лет*
8.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BTAL и VDC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BTAL
AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund		-20.15%-20.17%12.83%-15.11%20.48%-6.81%-13.86%1.07%15.13%-2.13%
VDC
Vanguard Consumer Staples ETF		10.55%2.17%13.30%2.38%-1.79%17.64%10.86%26.11%-7.79%11.85%

Correlation

The correlation between BTAL and VDC is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2011 г.

-0.12

The correlation between BTAL and VDC shifts across timeframes, from -0.12 (all time) to 0.23 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BTAL и VDC

Секторы
BTAL
VDC

Технологии

19.5%

-

Финансовые услуги

14.9%

-

Промышленность

13.7%
0.3%

Потребительский циклический сектор

12.8%
1.8%

Здравоохранение

10.2%
0.0%

Недвижимость

6.2%

-

Потребительский защитный сектор

5.6%
97.5%

Коммунальные услуги

5.2%

-

Энергетика

4.4%

-

Сырьевые материалы

4.0%
0.3%

Коммуникационные услуги

3.4%

-

Технологии

BTAL
19.5%
VDC

-

Финансовые услуги

BTAL
14.9%
VDC

-

Промышленность

BTAL
13.7%
VDC
0.3%

Потребительский циклический сектор

BTAL
12.8%
VDC
1.8%

Здравоохранение

BTAL
10.2%
VDC
0.0%

Недвижимость

BTAL
6.2%
VDC

-

Потребительский защитный сектор

BTAL
5.6%
VDC
97.5%

Коммунальные услуги

BTAL
5.2%
VDC

-

Энергетика

BTAL
4.4%
VDC

-

Сырьевые материалы

BTAL
4.0%
VDC
0.3%

Коммуникационные услуги

BTAL
3.4%
VDC

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund

Vanguard Consumer Staples ETF

Часто сравнивают с BTAL:
BTAL с SPYBTAL с TAILBTAL с KMLMBTAL с CCORBTAL с VOOBTAL с CPBBTAL с EUO
Часто сравнивают с VDC:
VDC с XLPVDC с VOOVDC с FSTAVDC с VCRVDC с IYKVDC с VTVVDC с KXI

Доходность на риск

BTAL vs. VDC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTAL
Ранг доходности на риск BTAL: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTAL: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTAL: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTAL: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTAL: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTAL: 11
Ранг коэф-та Мартина
VDC
Ранг доходности на риск VDC: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDC: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDC: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDC: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDC: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDC: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTAL c VDC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BTALVDCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.64
0.58

-2.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.56
0.93

-3.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.73

1.11

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.98

0.79

-1.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.64

1.60

-3.24

BTAL vs. VDC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTAL на текущий момент составляет -1.64, что ниже коэффициента Шарпа VDC равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTAL и VDC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BTAL и VDC

Максимальная просадка BTAL за все время составила -50.28%, что больше максимальной просадки VDC в -34.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTAL и VDC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BTALVDCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.28%

-34.24%

-16.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.50%

-9.28%

-28.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.16%

-11.78%

-33.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.16%

-16.55%

-28.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.28%

-25.31%

-24.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.23%

-4.37%

-45.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.01%

-3.73%

-18.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.38%

4.57%

+17.81%

Волатильность

Сравнение волатильности BTAL и VDC

AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) имеет более высокую волатильность в 8.74% по сравнению с Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) с волатильностью 4.62%. Это указывает на то, что BTAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BTALVDCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.74%

4.62%

+4.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.58%

10.02%

+6.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.49%

12.57%

+9.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.96%

13.17%

+5.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.33%

14.66%

+2.67%

Сравнение комиссий BTAL и VDC

BTAL берет комиссию в 2.11%, что несколько больше комиссии VDC в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTAL и VDC

Дивидендная доходность BTAL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что больше доходности VDC в 2.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BTAL
AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund		3.11%2.49%3.49%6.14%1.01%0.00%0.00%0.88%0.39%0.00%0.00%0.00%
VDC
Vanguard Consumer Staples ETF		2.08%2.26%2.33%2.65%2.37%2.14%2.50%2.44%2.78%2.52%2.39%2.55%

Часто задаваемые вопросы

BTAL and VDC have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BTAL has higher volatility (8.74%) compared to VDC (4.62%). In terms of maximum drawdown, BTAL dropped -50.28% vs VDC's -34.24%.

On 10-year performance, VDC leads with 8.03% vs -5.05% for BTAL. On fees, VDC is cheaper at 0.09% per year. On volatility, VDC has been the lower-risk option at 4.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VDC has performed better with a 8.03% return vs -5.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VDC is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 2.11% for BTAL.

BTAL has the higher dividend yield at 3.11%, compared with 2.08% for VDC.

BTAL is categorized as Long-Short, while VDC is Consumer Staples Equities. BTAL tracks Dow Jones U.S. Thematic Market Neutral Anti-Beta Total Return Index, while VDC tracks MSCI US Investable Market Consumer Staples 25/50 Index. They also come from different issuers: AGF and Vanguard. Their fees differ too: 2.11% for BTAL and 0.09% for VDC.

VDC currently has the higher Sharpe Ratio (0.58 vs -1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BTAL и VDC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор