PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTAL с USMV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BTAL с USMV

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

BTAL (AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund) and USMV (iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF) are both exchange-traded funds - BTAL is a Long-Short fund tracking the Dow Jones U.S. Thematic Market Neutral Anti-Beta Total Return Index, while USMV is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Minimum Volatility Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, BTAL returned -5.05%/yr vs 9.90%/yr for USMV. At a correlation of -0.25, they often move in opposite directions. BTAL charges 2.11%/yr vs 0.15%/yr for USMV.

Доходность

Сравнение доходности BTAL и USMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) и iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BTAL показывает доходность -20.15%, что значительно ниже, чем у USMV с доходностью 2.43%. За последние 10 лет акции BTAL уступали акциям USMV по среднегодовой доходности: -5.05% против 9.90% соответственно.

BTAL

1 день
-0.09%
1 месяц
-4.33%
С начала года
-20.15%
6 месяцев
-19.27%
1 год
-36.60%
3 года*
-12.17%
5 лет*
-4.94%
10 лет*
-5.05%

USMV

1 день
0.43%
1 месяц
1.84%
С начала года
2.43%
6 месяцев
2.34%
1 год
4.00%
3 года*
11.35%
5 лет*
7.24%
10 лет*
9.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BTAL и USMV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BTAL
AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund		-20.15%-20.17%12.83%-15.11%20.48%-6.81%-13.86%1.07%15.13%-2.13%
USMV
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF		2.43%7.65%15.74%10.33%-9.43%20.85%5.64%27.69%1.33%18.91%

Correlation

The correlation between BTAL and USMV is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.27

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2011 г.

-0.25

The correlation between BTAL and USMV shifts across timeframes, from -0.27 (5 years) to -0.09 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BTAL и USMV

Секторы
BTAL
USMV

Технологии

19.5%
30.8%

Финансовые услуги

14.9%
12.4%

Промышленность

13.7%
5.7%

Потребительский циклический сектор

12.8%
5.7%

Здравоохранение

10.2%
12.5%

Недвижимость

6.2%
2.2%

Потребительский защитный сектор

5.6%
10.0%

Коммунальные услуги

5.2%
7.5%

Энергетика

4.4%
3.6%

Сырьевые материалы

4.0%
2.2%

Коммуникационные услуги

3.4%
5.9%

Технологии

BTAL
19.5%
USMV
30.8%

Финансовые услуги

BTAL
14.9%
USMV
12.4%

Промышленность

BTAL
13.7%
USMV
5.7%

Потребительский циклический сектор

BTAL
12.8%
USMV
5.7%

Здравоохранение

BTAL
10.2%
USMV
12.5%

Недвижимость

BTAL
6.2%
USMV
2.2%

Потребительский защитный сектор

BTAL
5.6%
USMV
10.0%

Коммунальные услуги

BTAL
5.2%
USMV
7.5%

Энергетика

BTAL
4.4%
USMV
3.6%

Сырьевые материалы

BTAL
4.0%
USMV
2.2%

Коммуникационные услуги

BTAL
3.4%
USMV
5.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund

iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF

Часто сравнивают с BTAL:
BTAL с SPYBTAL с TAILBTAL с KMLMBTAL с CCORBTAL с VOOBTAL с CPBBTAL с EUO
Часто сравнивают с USMV:
USMV с SPLVUSMV с SPYUSMV с VOOUSMV с VFMVUSMV с ACWVUSMV с QUALUSMV с VTI

Доходность на риск

BTAL vs. USMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTAL
Ранг доходности на риск BTAL: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTAL: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTAL: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTAL: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTAL: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTAL: 11
Ранг коэф-та Мартина
USMV
Ранг доходности на риск USMV: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMV: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMV: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMV: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMV: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMV: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTAL c USMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) и iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BTALUSMVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.64
0.47

-2.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.56
0.72

-3.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.73

1.08

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.98

0.62

-1.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.64

2.06

-3.70

BTAL vs. USMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTAL на текущий момент составляет -1.64, что ниже коэффициента Шарпа USMV равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTAL и USMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BTAL и USMV

Максимальная просадка BTAL за все время составила -50.28%, что больше максимальной просадки USMV в -33.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTAL и USMV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BTALUSMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.28%

-33.10%

-17.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.50%

-6.46%

-31.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.16%

-9.36%

-35.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.16%

-17.93%

-27.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.28%

-33.10%

-17.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.23%

-1.40%

-48.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.01%

-2.87%

-19.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.38%

1.95%

+20.43%

Волатильность

Сравнение волатильности BTAL и USMV

AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) имеет более высокую волатильность в 8.74% по сравнению с iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV) с волатильностью 2.70%. Это указывает на то, что BTAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BTALUSMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.74%

2.70%

+6.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.58%

6.02%

+10.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.49%

8.56%

+13.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.96%

12.36%

+6.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.33%

14.51%

+2.82%

Сравнение комиссий BTAL и USMV

BTAL берет комиссию в 2.11%, что несколько больше комиссии USMV в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTAL и USMV

Дивидендная доходность BTAL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что больше доходности USMV в 1.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BTAL
AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund		3.11%2.49%3.49%6.14%1.01%0.00%0.00%0.88%0.39%0.00%0.00%0.00%
USMV
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF		1.53%1.49%1.67%1.82%1.62%1.26%1.81%1.88%2.12%1.77%2.22%2.02%

Часто задаваемые вопросы

BTAL and USMV have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BTAL has higher volatility (8.74%) compared to USMV (2.70%). In terms of maximum drawdown, BTAL dropped -50.28% vs USMV's -33.10%.

On 10-year performance, USMV leads with 9.90% vs -5.05% for BTAL. On fees, USMV is cheaper at 0.15% per year. On volatility, USMV has been the lower-risk option at 2.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, USMV has performed better with a 9.90% return vs -5.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USMV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 2.11% for BTAL.

BTAL has the higher dividend yield at 3.11%, compared with 1.53% for USMV.

BTAL is categorized as Long-Short, while USMV is Large Cap Blend Equities. BTAL tracks Dow Jones U.S. Thematic Market Neutral Anti-Beta Total Return Index, while USMV tracks MSCI USA Minimum Volatility Index. They also come from different issuers: AGF and iShares. Their fees differ too: 2.11% for BTAL and 0.15% for USMV.

USMV currently has the higher Sharpe Ratio (0.47 vs -1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BTAL и USMV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор