Сравнение BTAL с TRFM
BTAL (AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund) and TRFM (AAM Transformers ETF) are both exchange-traded funds - BTAL is a Equity Market Neutral fund actively managed by AGF, while TRFM is a Technology Equities fund tracking the Pence Transformers Index - Benchmark TR Gross. BTAL is actively managed, while TRFM is passively managed. Over the past 3 years, BTAL returned -13.38%/yr vs 30.64%/yr for TRFM. At a correlation of -0.80, they often move in opposite directions. BTAL charges 1.40%/yr vs 0.49%/yr for TRFM.
Доходность
Сравнение доходности BTAL и TRFM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTAL показывает доходность -22.65%, что значительно ниже, чем у TRFM с доходностью 27.87%.
BTAL
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- -6.00%
- С начала года
- -22.65%
- 6 месяцев
- -21.47%
- 1 год
- -36.40%
- 3 года*
- -13.38%
- 5 лет*
- -5.39%
- 10 лет*
- -5.91%
TRFM
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- 1.63%
- С начала года
- 27.87%
- 6 месяцев
- 25.92%
- 1 год
- 45.01%
- 3 года*
- 30.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTAL и TRFM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BTAL AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund | -22.65% | -20.17% | 12.83% | -15.11% | 1.14% |
TRFM AAM Transformers ETF | 27.87% | 25.76% | 19.96% | 44.71% | -9.92% |
Correlation
The correlation between BTAL and TRFM is -0.84, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2022 г. | -0.80 |
The correlation between BTAL and TRFM has been stable across timeframes, ranging from -0.84 to -0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTAL vs. TRFM — Ранг доходности на риск
BTAL
TRFM
Сравнение BTAL c TRFM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) и AAM Transformers ETF (TRFM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTAL | TRFM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.74 | 1.31 | -0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | 3.48 | -4.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.82 | 11.25 | -13.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTAL и TRFM
Максимальная просадка BTAL за все время составила -52.70%, что больше максимальной просадки TRFM в -28.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTAL и TRFM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTAL | TRFM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.70% | -28.40% | -24.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.60% | -12.99% | -24.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.83% | -28.40% | -19.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.83% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.79% | -3.07% | -48.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.07% | -6.58% | -15.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.04% | 4.01% | +16.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTAL и TRFM
Текущая волатильность для AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) составляет 8.91%, в то время как у AAM Transformers ETF (TRFM) волатильность равна 11.01%. Это указывает на то, что BTAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRFM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTAL | TRFM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.91% | 11.01% | -2.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.71% | 19.61% | -2.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.80% | 24.30% | -1.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.10% | 27.25% | -8.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.35% | 27.25% | -9.90% |
Сравнение комиссий BTAL и TRFM
BTAL берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии TRFM в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTAL и TRFM
Дивидендная доходность BTAL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, что больше доходности TRFM в 0.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTAL AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund | 3.22% | 2.49% | 3.49% | 6.14% | 1.01% | 0.00% | 0.00% | 0.88% | 0.39% |
TRFM AAM Transformers ETF | 0.13% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BTAL and TRFM have a correlation of -0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TRFM has higher volatility (11.01%) compared to BTAL (8.91%). In terms of maximum drawdown, BTAL dropped -52.70% vs TRFM's -28.40%.
On 3-year performance, TRFM leads with 30.64% vs -13.38% for BTAL. On fees, TRFM is cheaper at 0.49% per year. On volatility, BTAL has been the lower-risk option at 8.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, TRFM has performed better with a 30.64% return vs -13.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TRFM is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 1.40% for BTAL.
BTAL has the higher dividend yield at 3.22%, compared with 0.13% for TRFM.
BTAL is categorized as Equity Market Neutral, while TRFM is Technology Equities. They also come from different issuers: AGF and AAM. Their fees differ too: 1.40% for BTAL and 0.49% for TRFM.
TRFM currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs -1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTAL и TRFM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор