PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTAL с TRFM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BTAL с TRFM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BTAL (AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund) and TRFM (AAM Transformers ETF) are both exchange-traded funds - BTAL is a Long-Short fund tracking the Dow Jones U.S. Thematic Market Neutral Anti-Beta Total Return Index, while TRFM is a Technology Equities fund tracking the Pence Transformers Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, BTAL returned -12.72%/yr vs 31.42%/yr for TRFM. At a correlation of -0.80, they often move in opposite directions. BTAL charges 2.11%/yr vs 0.49%/yr for TRFM.

Доходность

Сравнение доходности BTAL и TRFM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) и AAM Transformers ETF (TRFM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BTAL показывает доходность -20.01%, что значительно ниже, чем у TRFM с доходностью 29.81%.

BTAL

1 день
-0.43%
1 месяц
-5.73%
С начала года
-20.01%
6 месяцев
-18.90%
1 год
-36.97%
3 года*
-12.72%
5 лет*
-4.64%
10 лет*
-4.62%

TRFM

1 день
-0.38%
1 месяц
10.30%
С начала года
29.81%
6 месяцев
27.54%
1 год
52.18%
3 года*
31.42%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BTAL и TRFM

2026 (YTD)2025202420232022
BTAL
AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund		-20.01%-20.17%12.83%-15.11%1.57%
TRFM
AAM Transformers ETF		29.81%25.76%19.96%44.71%-7.38%

Correlation

The correlation between BTAL and TRFM is -0.82, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2022 г.

-0.80

The correlation between BTAL and TRFM has been stable across timeframes, ranging from -0.82 to -0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BTAL и TRFM

Секторы
BTAL
TRFM

Технологии

19.5%
53.3%

Финансовые услуги

14.9%
2.8%

Промышленность

13.7%
7.2%

Потребительский циклический сектор

12.8%
17.7%

Здравоохранение

10.2%
0.2%

Недвижимость

6.2%

-

Потребительский защитный сектор

5.6%

-

Коммунальные услуги

5.2%
1.7%

Энергетика

4.4%
3.5%

Сырьевые материалы

4.0%
1.2%

Коммуникационные услуги

3.4%
12.3%

Технологии

BTAL
19.5%
TRFM
53.3%

Финансовые услуги

BTAL
14.9%
TRFM
2.8%

Промышленность

BTAL
13.7%
TRFM
7.2%

Потребительский циклический сектор

BTAL
12.8%
TRFM
17.7%

Здравоохранение

BTAL
10.2%
TRFM
0.2%

Недвижимость

BTAL
6.2%
TRFM

-

Потребительский защитный сектор

BTAL
5.6%
TRFM

-

Коммунальные услуги

BTAL
5.2%
TRFM
1.7%

Энергетика

BTAL
4.4%
TRFM
3.5%

Сырьевые материалы

BTAL
4.0%
TRFM
1.2%

Коммуникационные услуги

BTAL
3.4%
TRFM
12.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund

AAM Transformers ETF

Часто сравнивают с BTAL:
BTAL с SPYBTAL с TAILBTAL с KMLMBTAL с CCORBTAL с VOOBTAL с CPBBTAL с EUO
Часто сравнивают с TRFM:
TRFM с ALAITRFM с FDNTRFM с VOOTRFM с LQAITRFM с SPMOTRFM с FNGSTRFM с AOTG

Доходность на риск

BTAL vs. TRFM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTAL
Ранг доходности на риск BTAL: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTAL: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTAL: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTAL: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTAL: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTAL: 00
Ранг коэф-та Мартина
TRFM
Ранг доходности на риск TRFM: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRFM: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRFM: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRFM: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRFM: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRFM: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTAL c TRFM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) и AAM Transformers ETF (TRFM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BTALTRFMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.72
2.34

-4.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.69
2.97

-5.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.72

1.38

-0.65

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.99

4.04

-5.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.71

13.69

-15.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BTAL vs. TRFM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTAL на текущий момент составляет -1.72, что ниже коэффициента Шарпа TRFM равного 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTAL и TRFM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BTALTRFMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.72

2.34

-4.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.25

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.27

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.24

1.05

-1.29

Просадки

Сравнение просадок BTAL и TRFM

Максимальная просадка BTAL за все время составила -50.28%, что больше максимальной просадки TRFM в -28.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTAL и TRFM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BTALTRFMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.28%

-28.40%

-21.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.50%

-12.99%

-24.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.16%

-28.40%

-16.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.16%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.28%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.15%

-1.60%

-48.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.96%

-6.61%

-15.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.67%

3.82%

+17.85%

Волатильность

Сравнение волатильности BTAL и TRFM

AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) и AAM Transformers ETF (TRFM) имеют волатильность 7.47% и 7.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BTALTRFMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.47%

7.33%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.38%

17.46%

-2.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.58%

22.44%

-0.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.75%

26.92%

-8.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.23%

26.92%

-9.69%

Сравнение комиссий BTAL и TRFM

BTAL берет комиссию в 2.11%, что несколько больше комиссии TRFM в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTAL и TRFM

Дивидендная доходность BTAL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что больше доходности TRFM в 0.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BTAL
AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund		3.11%2.49%3.49%6.14%1.01%0.00%0.00%0.88%0.39%
TRFM
AAM Transformers ETF		0.13%0.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BTAL and TRFM have a correlation of -0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BTAL has higher volatility (7.47%) compared to TRFM (7.33%). In terms of maximum drawdown, BTAL dropped -50.28% vs TRFM's -28.40%.

On 3-year performance, TRFM leads with 31.42% vs -12.72% for BTAL. On fees, TRFM is cheaper at 0.49% per year. On volatility, TRFM has been the lower-risk option at 7.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, TRFM has performed better with a 31.42% return vs -12.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TRFM is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 2.11% for BTAL.

BTAL has the higher dividend yield at 3.11%, compared with 0.13% for TRFM.

BTAL is categorized as Long-Short, while TRFM is Technology Equities. BTAL tracks Dow Jones U.S. Thematic Market Neutral Anti-Beta Total Return Index, while TRFM tracks Pence Transformers Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: AGF and AAM. Their fees differ too: 2.11% for BTAL and 0.49% for TRFM.

TRFM currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs -1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BTAL и TRFM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор