PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTAL с TOLZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BTAL с TOLZ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BTAL (AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund) and TOLZ (ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - BTAL is a Long-Short fund tracking the Dow Jones U.S. Thematic Market Neutral Anti-Beta Total Return Index, while TOLZ is a Industrials Equities fund tracking the Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Composite Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, BTAL returned -4.62%/yr vs 7.75%/yr for TOLZ. At a correlation of -0.27, they often move in opposite directions. BTAL charges 2.11%/yr vs 0.46%/yr for TOLZ.

Доходность

Сравнение доходности BTAL и TOLZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) и ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BTAL показывает доходность -20.01%, что значительно ниже, чем у TOLZ с доходностью 11.31%. За последние 10 лет акции BTAL уступали акциям TOLZ по среднегодовой доходности: -4.62% против 7.75% соответственно.

BTAL

1 день
-0.43%
1 месяц
-5.73%
С начала года
-20.01%
6 месяцев
-18.90%
1 год
-36.97%
3 года*
-12.72%
5 лет*
-4.64%
10 лет*
-4.62%

TOLZ

1 день
-0.10%
1 месяц
-1.82%
С начала года
11.31%
6 месяцев
11.51%
1 год
13.97%
3 года*
14.17%
5 лет*
8.46%
10 лет*
7.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BTAL и TOLZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BTAL
AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund		-20.01%-20.17%12.83%-15.11%20.48%-6.81%-13.86%1.07%15.13%-2.13%
TOLZ
ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF		11.31%14.76%11.67%6.18%-4.25%20.47%-9.46%26.84%-7.90%13.28%

Correlation

The correlation between BTAL and TOLZ is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.25

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2014 г.

-0.27

The correlation between BTAL and TOLZ shifts across timeframes, from -0.27 (all time) to 0.07 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BTAL и TOLZ

Секторы
BTAL
TOLZ

Технологии

19.5%
0.4%

Финансовые услуги

14.9%
2.0%

Промышленность

13.7%
5.2%

Потребительский циклический сектор

12.8%
0.8%

Здравоохранение

10.2%

-

Недвижимость

6.2%
8.0%

Потребительский защитный сектор

5.6%
4.5%

Коммунальные услуги

5.2%
22.2%

Энергетика

4.4%
35.4%

Сырьевые материалы

4.0%

-

Коммуникационные услуги

3.4%

-

Технологии

BTAL
19.5%
TOLZ
0.4%

Финансовые услуги

BTAL
14.9%
TOLZ
2.0%

Промышленность

BTAL
13.7%
TOLZ
5.2%

Потребительский циклический сектор

BTAL
12.8%
TOLZ
0.8%

Здравоохранение

BTAL
10.2%
TOLZ

-

Недвижимость

BTAL
6.2%
TOLZ
8.0%

Потребительский защитный сектор

BTAL
5.6%
TOLZ
4.5%

Коммунальные услуги

BTAL
5.2%
TOLZ
22.2%

Энергетика

BTAL
4.4%
TOLZ
35.4%

Сырьевые материалы

BTAL
4.0%
TOLZ

-

Коммуникационные услуги

BTAL
3.4%
TOLZ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund

ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF

Часто сравнивают с BTAL:
BTAL с SPYBTAL с TAILBTAL с KMLMBTAL с CCORBTAL с VOOBTAL с CPBBTAL с EUO
Часто сравнивают с TOLZ:
TOLZ с GIITOLZ с IFRATOLZ с PAVETOLZ с BPTOLZ с GRIDTOLZ с BNTOLZ с VOO

Доходность на риск

BTAL vs. TOLZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTAL
Ранг доходности на риск BTAL: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTAL: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTAL: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTAL: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTAL: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTAL: 00
Ранг коэф-та Мартина
TOLZ
Ранг доходности на риск TOLZ: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOLZ: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOLZ: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOLZ: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOLZ: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOLZ: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTAL c TOLZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) и ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BTALTOLZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.72
1.36

-3.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.69
1.99

-4.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.72

1.23

-0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.99

2.71

-3.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.71

8.20

-9.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BTAL vs. TOLZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTAL на текущий момент составляет -1.72, что ниже коэффициента Шарпа TOLZ равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTAL и TOLZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BTALTOLZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.72

1.36

-3.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.25

0.61

-0.86

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.27

0.48

-0.75

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.24

0.41

-0.66

Просадки

Сравнение просадок BTAL и TOLZ

Максимальная просадка BTAL за все время составила -50.28%, что больше максимальной просадки TOLZ в -39.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTAL и TOLZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BTALTOLZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.28%

-39.33%

-10.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.50%

-5.18%

-32.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.16%

-11.94%

-33.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.16%

-21.85%

-23.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.28%

-39.33%

-10.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.15%

-3.13%

-47.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.96%

-6.63%

-15.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.67%

1.71%

+19.96%

Волатильность

Сравнение волатильности BTAL и TOLZ

AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) имеет более высокую волатильность в 7.47% по сравнению с ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ) с волатильностью 3.37%. Это указывает на то, что BTAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TOLZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BTALTOLZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.47%

3.37%

+4.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.38%

8.20%

+7.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.58%

10.29%

+11.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.75%

13.99%

+4.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.23%

16.29%

+0.94%

Сравнение комиссий BTAL и TOLZ

BTAL берет комиссию в 2.11%, что несколько больше комиссии TOLZ в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTAL и TOLZ

Дивидендная доходность BTAL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что меньше доходности TOLZ в 3.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BTAL
AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund		3.11%2.49%3.49%6.14%1.01%0.00%0.00%0.88%0.39%0.00%0.00%0.00%
TOLZ
ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF		3.66%3.99%3.53%3.34%3.01%3.28%3.16%2.96%3.63%3.30%2.62%3.67%

Часто задаваемые вопросы

BTAL and TOLZ have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BTAL has higher volatility (7.47%) compared to TOLZ (3.37%). In terms of maximum drawdown, BTAL dropped -50.28% vs TOLZ's -39.33%.

On 10-year performance, TOLZ leads with 7.75% vs -4.62% for BTAL. On fees, TOLZ is cheaper at 0.46% per year. On volatility, TOLZ has been the lower-risk option at 3.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, TOLZ has performed better with a 7.75% return vs -4.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TOLZ is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 2.11% for BTAL.

TOLZ has the higher dividend yield at 3.66%, compared with 3.11% for BTAL.

BTAL is categorized as Long-Short, while TOLZ is Industrials Equities. BTAL tracks Dow Jones U.S. Thematic Market Neutral Anti-Beta Total Return Index, while TOLZ tracks Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Composite Index. They also come from different issuers: AGF and ProShares. Their fees differ too: 2.11% for BTAL and 0.46% for TOLZ.

TOLZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.36 vs -1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BTAL и TOLZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор