Сравнение BTAL с TOLZ
BTAL (AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund) and TOLZ (ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - BTAL is a Equity Market Neutral fund actively managed by AGF, while TOLZ is a Industrials Equities fund tracking the Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Composite Index. BTAL is actively managed, while TOLZ is passively managed. Over the past 10 years, BTAL returned -4.73%/yr vs 7.49%/yr for TOLZ. At a correlation of -0.26, they often move in opposite directions. BTAL charges 1.40%/yr vs 0.46%/yr for TOLZ.
Доходность
Сравнение доходности BTAL и TOLZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTAL показывает доходность -17.44%, что значительно ниже, чем у TOLZ с доходностью 13.47%. За последние 10 лет акции BTAL уступали акциям TOLZ по среднегодовой доходности: -4.73% против 7.49% соответственно.
BTAL
- 1 день
- 2.68%
- 1 месяц
- 5.41%
- 6 месяцев
- -14.66%
- С начала года
- -17.44%
- 1 год
- -28.44%
- 3 года*
- -9.44%
- 5 лет*
- -4.93%
- 10 лет*
- -4.73%
TOLZ
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 1.10%
- 6 месяцев
- 12.48%
- С начала года
- 13.47%
- 1 год
- 17.92%
- 3 года*
- 14.46%
- 5 лет*
- 9.04%
- 10 лет*
- 7.49%
Сравнение доходности по годам BTAL и TOLZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTAL AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund | -17.44% | -20.17% | 12.83% | -15.11% | 20.48% | -6.81% | -13.86% | 1.07% | 15.13% | -2.13% |
TOLZ ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF | 13.47% | 14.76% | 11.67% | 6.18% | -4.25% | 20.47% | -9.46% | 26.84% | -7.90% | 13.28% |
Correlation
The correlation between BTAL and TOLZ is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2014 г. | -0.26 |
The correlation between BTAL and TOLZ shifts across timeframes, from -0.26 (all time) to 0.12 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTAL vs. TOLZ — Ранг доходности на риск
BTAL
TOLZ
Сравнение BTAL c TOLZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) и ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTAL | TOLZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.29 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | 3.48 | -4.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.56 | 9.77 | -11.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTAL и TOLZ
Максимальная просадка BTAL за все время составила -52.70%, что больше максимальной просадки TOLZ в -39.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTAL и TOLZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTAL | TOLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.70% | -39.33% | -13.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.57% | -5.18% | -29.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.83% | -11.94% | -35.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.83% | -21.85% | -25.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.70% | -39.33% | -13.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.54% | -1.24% | -47.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.17% | -6.59% | -15.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.24% | 1.84% | +16.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTAL и TOLZ
AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) имеет более высокую волатильность в 7.79% по сравнению с ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ) с волатильностью 3.65%. Это указывает на то, что BTAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TOLZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTAL | TOLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.79% | 3.65% | +4.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.46% | 8.69% | +8.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.44% | 10.60% | +12.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.27% | 14.03% | +5.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.39% | 16.22% | +1.17% |
Сравнение комиссий BTAL и TOLZ
BTAL берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии TOLZ в 0.46%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTAL и TOLZ
Дивидендная доходность BTAL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что больше доходности TOLZ в 2.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTAL AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund | 3.01% | 2.49% | 3.49% | 6.14% | 1.01% | 0.00% | 0.00% | 0.88% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TOLZ ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF | 2.94% | 3.99% | 3.53% | 3.34% | 3.01% | 3.28% | 3.16% | 2.96% | 3.63% | 3.30% | 2.62% | 3.67% |
Часто задаваемые вопросы
BTAL and TOLZ have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTAL has higher volatility (7.79%) compared to TOLZ (3.65%). In terms of maximum drawdown, BTAL dropped -52.70% vs TOLZ's -39.33%.
On 10-year performance, TOLZ leads with 7.49% vs -4.73% for BTAL. On fees, TOLZ is cheaper at 0.46% per year. On volatility, TOLZ has been the lower-risk option at 3.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, TOLZ has performed better with a 7.49% return vs -4.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TOLZ is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 1.40% for BTAL.
BTAL has the higher dividend yield at 3.01%, compared with 2.94% for TOLZ.
BTAL is categorized as Equity Market Neutral, while TOLZ is Industrials Equities. They also come from different issuers: AGF and ProShares. Their fees differ too: 1.40% for BTAL and 0.46% for TOLZ.
TOLZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTAL и TOLZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор