Сравнение TOLZ с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
TOLZ и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TOLZ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Composite Index. Фонд был запущен 25 мар. 2014 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TOLZ и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TOLZ и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOLZ ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF | 11.35% | 14.76% | 11.67% | 6.18% | -4.25% | 20.47% | -9.46% | 26.84% | -7.90% | 13.28% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, TOLZ показывает доходность 11.35%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции TOLZ уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 8.42% против 14.14% соответственно.
TOLZ
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -3.09%
- С начала года
- 11.35%
- 6 месяцев
- 12.56%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 13.83%
- 5 лет*
- 10.33%
- 10 лет*
- 8.42%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TOLZ и VOO
TOLZ берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
TOLZ vs. VOO — Ранг доходности на риск
TOLZ
VOO
Сравнение TOLZ c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TOLZ | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.41 | 1.01 | +0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.90 | 1.53 | +0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.23 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.12 | 1.55 | +0.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.39 | 7.31 | +3.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TOLZ | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.41 | 1.01 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 0.71 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.79 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.83 | -0.42 |
Корреляция
Корреляция между TOLZ и VOO составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TOLZ и VOO
Дивидендная доходность TOLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.66%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOLZ ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF | 3.66% | 3.99% | 3.53% | 3.34% | 3.01% | 3.28% | 3.16% | 2.96% | 3.63% | 3.30% | 2.62% | 3.67% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок TOLZ и VOO
Максимальная просадка TOLZ за все время составила -39.33%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOLZ и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| TOLZ | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.33% | -33.99% | -5.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.82% | -11.98% | +3.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.85% | -24.52% | +2.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.33% | -33.99% | -5.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.09% | -5.55% | +2.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.70% | -3.72% | -2.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.80% | 2.55% | -0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности TOLZ и VOO
Текущая волатильность для ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ) составляет 3.40%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что TOLZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TOLZ | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.40% | 5.34% | -1.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.28% | 9.47% | -2.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.97% | 18.11% | -5.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.90% | 16.82% | -2.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.30% | 17.99% | -1.69% |