Сравнение TOLZ с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
TOLZ и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TOLZ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Composite Index. Фонд был запущен 25 мар. 2014 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TOLZ или VOO.
Основные характеристики
| TOLZ | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.41% | 27.15% |
| Дох-ть за 1 год | 25.63% | 39.90% |
| Дох-ть за 3 года | 5.70% | 10.28% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.00% | 16.00% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.70% | 13.43% |
| Коэф-т Шарпа | 2.17 | 3.15 |
| Коэф-т Сортино | 3.10 | 4.19 |
| Коэф-т Омега | 1.40 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | 1.78 | 4.60 |
| Коэф-т Мартина | 11.17 | 21.00 |
| Индекс Язвы | 2.25% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 11.56% | 12.34% |
| Макс. просадка | -39.33% | -33.99% |
| Текущая просадка | -1.19% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между TOLZ и VOO составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности TOLZ и VOO
С начала года, TOLZ показывает доходность 14.41%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 27.15%. За последние 10 лет акции TOLZ уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 4.70% против 13.43% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TOLZ и VOO
TOLZ берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TOLZ c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TOLZ и VOO
Дивидендная доходность TOLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что больше доходности VOO в 1.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOLZ ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF | 3.42% | 3.34% | 3.00% | 3.28% | 3.17% | 2.96% | 3.63% | 3.30% | 2.96% | 4.52% | 2.03% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.23% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок TOLZ и VOO
Максимальная просадка TOLZ за все время составила -39.33%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOLZ и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TOLZ и VOO
Текущая волатильность для ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ) составляет 3.27%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 3.95%. Это указывает на то, что TOLZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.