PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TOLZ с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TOLZ с VOO

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

TOLZ (ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - TOLZ is a Industrials Equities fund tracking the Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Composite Index, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, TOLZ returned 7.93%/yr vs 15.61%/yr for VOO. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TOLZ charges 0.46%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности TOLZ и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TOLZ показывает доходность 12.09%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 8.19%. За последние 10 лет акции TOLZ уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 7.93% против 15.61% соответственно.

TOLZ

1 день
0.88%
1 месяц
-2.33%
С начала года
12.09%
6 месяцев
12.14%
1 год
16.35%
3 года*
15.12%
5 лет*
8.72%
10 лет*
7.93%

VOO

1 день
-1.42%
1 месяц
-1.34%
С начала года
8.19%
6 месяцев
7.24%
1 год
23.69%
3 года*
20.78%
5 лет*
13.13%
10 лет*
15.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TOLZ и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TOLZ
ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF		12.09%14.76%11.67%6.18%-4.25%20.47%-9.46%26.84%-7.90%13.28%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		8.19%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Correlation

The correlation between TOLZ and VOO is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2014 г.

0.60

Over the past year, the correlation between TOLZ and VOO has dropped to 0.12 - well below their long-term average of 0.60, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов TOLZ и VOO

Секторы
TOLZ
VOO

Энергетика

36.0%
3.2%

Коммунальные услуги

22.2%
2.5%

Недвижимость

7.9%
1.8%

Промышленность

5.1%
7.6%

Потребительский защитный сектор

4.4%
4.5%

Финансовые услуги

1.9%
10.9%

Потребительский циклический сектор

0.8%
9.8%

Технологии

0.4%
39.1%

Сырьевые материалы

-

1.7%

Коммуникационные услуги

-

10.5%

Здравоохранение

-

8.3%

Энергетика

TOLZ
36.0%
VOO
3.2%

Коммунальные услуги

TOLZ
22.2%
VOO
2.5%

Недвижимость

TOLZ
7.9%
VOO
1.8%

Промышленность

TOLZ
5.1%
VOO
7.6%

Потребительский защитный сектор

TOLZ
4.4%
VOO
4.5%

Финансовые услуги

TOLZ
1.9%
VOO
10.9%

Потребительский циклический сектор

TOLZ
0.8%
VOO
9.8%

Технологии

TOLZ
0.4%
VOO
39.1%

Сырьевые материалы

TOLZ

-

VOO
1.7%

Коммуникационные услуги

TOLZ

-

VOO
10.5%

Здравоохранение

TOLZ

-

VOO
8.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с TOLZ:
TOLZ с GIITOLZ с IFRATOLZ с PAVETOLZ с BPTOLZ с GRIDTOLZ с BNTOLZ с BTAL
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с VGT

Доходность на риск

TOLZ vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TOLZ
Ранг доходности на риск TOLZ: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOLZ: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOLZ: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOLZ: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOLZ: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOLZ: 5656
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TOLZ c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TOLZVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.58
1.91

-0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.27
2.60

-0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.35

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.17

2.67

+0.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.16

11.96

-2.80

TOLZ vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TOLZ на текущий момент составляет 1.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TOLZ и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TOLZ и VOO

Максимальная просадка TOLZ за все время составила -39.33%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOLZ и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TOLZVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.33%

-33.99%

-5.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.18%

-8.90%

+3.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.94%

-18.69%

+6.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.85%

-24.52%

+2.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.33%

-33.99%

-5.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.45%

-3.14%

+0.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.61%

-3.68%

-2.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.79%

1.99%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности TOLZ и VOO

Текущая волатильность для ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ) составляет 3.24%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 4.83%. Это указывает на то, что TOLZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TOLZVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.24%

4.83%

-1.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.30%

9.82%

-1.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.41%

12.46%

-2.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.98%

16.91%

-2.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.23%

18.02%

-1.79%

Сравнение комиссий TOLZ и VOO

TOLZ берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TOLZ и VOO

Дивидендная доходность TOLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что больше доходности VOO в 1.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TOLZ
ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF		3.63%3.99%3.53%3.34%3.01%3.28%3.16%2.96%3.63%3.30%2.62%3.67%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.05%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

TOLZ and VOO have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VOO has higher volatility (4.83%) compared to TOLZ (3.24%). In terms of maximum drawdown, TOLZ dropped -39.33% vs VOO's -33.99%.

On 10-year performance, VOO leads with 15.61% vs 7.93% for TOLZ. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, TOLZ has been the lower-risk option at 3.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VOO has performed better with a 15.61% return vs 7.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.46% for TOLZ.

TOLZ has the higher dividend yield at 3.63%, compared with 1.05% for VOO.

TOLZ is categorized as Industrials Equities, while VOO is S&P 500. TOLZ tracks Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Composite Index, while VOO tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: ProShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.46% for TOLZ and 0.03% for VOO.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TOLZ и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор