Сравнение BTAL с MRSK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) и Agility Shares Managed Risk ETF (MRSK).
BTAL и MRSK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BTAL - это пассивный фонд от AGF, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Thematic Market Neutral Anti-Beta Total Return Index. Фонд был запущен 13 сент. 2011 г.. MRSK - это активно управляемый фонд от Toews Corp.. Фонд был запущен 25 июн. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности BTAL и MRSK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BTAL и MRSK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTAL AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund | -4.03% | -20.17% | 12.83% | -15.11% | 20.48% | -6.81% | -21.67% |
MRSK Agility Shares Managed Risk ETF | -4.57% | 11.93% | 14.62% | 13.29% | -11.86% | 20.74% | 16.42% |
Доходность по периодам
С начала года, BTAL показывает доходность -4.03%, что значительно выше, чем у MRSK с доходностью -4.57%.
BTAL
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- -1.50%
- С начала года
- -4.03%
- 6 месяцев
- -9.59%
- 1 год
- -31.80%
- 3 года*
- -8.62%
- 5 лет*
- -1.72%
- 10 лет*
- -3.26%
MRSK
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- -5.52%
- С начала года
- -4.57%
- 6 месяцев
- -1.23%
- 1 год
- 11.20%
- 3 года*
- 9.34%
- 5 лет*
- 6.95%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BTAL и MRSK
BTAL берет комиссию в 2.11%, что несколько больше комиссии MRSK в 0.99%.
Доходность на риск
BTAL vs. MRSK — Ранг доходности на риск
BTAL
MRSK
Сравнение BTAL c MRSK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) и Agility Shares Managed Risk ETF (MRSK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTAL | MRSK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.42 | 0.93 | -2.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.16 | 1.37 | -3.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.18 | -0.41 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | 1.46 | -2.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | 6.32 | -7.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTAL | MRSK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.42 | 0.93 | -2.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | 0.60 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.19 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.17 | 0.83 | -1.00 |
Корреляция
Корреляция между BTAL и MRSK составляет -0.49. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTAL и MRSK
Дивидендная доходность BTAL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что больше доходности MRSK в 0.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTAL AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund | 2.59% | 2.49% | 3.49% | 6.14% | 1.01% | 0.00% | 0.00% | 0.88% | 0.39% |
MRSK Agility Shares Managed Risk ETF | 0.39% | 0.37% | 0.44% | 0.60% | 1.11% | 14.20% | 4.29% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BTAL и MRSK
Максимальная просадка BTAL за все время составила -41.01%, что больше максимальной просадки MRSK в -14.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTAL и MRSK.
Загрузка...
Показатели просадок
| BTAL | MRSK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.01% | -14.70% | -26.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.94% | -7.82% | -27.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.94% | -14.70% | -20.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.01% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.18% | -6.66% | -33.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.67% | -3.64% | -18.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.73% | 1.81% | +23.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTAL и MRSK
AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) имеет более высокую волатильность в 6.72% по сравнению с Agility Shares Managed Risk ETF (MRSK) с волатильностью 4.68%. Это указывает на то, что BTAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MRSK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BTAL | MRSK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.72% | 4.68% | +2.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.84% | 8.85% | +6.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.50% | 12.10% | +10.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.36% | 11.64% | +6.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.04% | 11.91% | +5.13% |