PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTAL с MRSK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BTAL с MRSK

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BTAL (AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund) and MRSK (Agility Shares Managed Risk ETF) are both exchange-traded funds - BTAL is a Long-Short fund tracking the Dow Jones U.S. Thematic Market Neutral Anti-Beta Total Return Index, while MRSK is a Hedge Fund fund actively managed by Toews Corp.. BTAL is passively managed, while MRSK is actively managed. Over the past 5 years, BTAL returned -4.64%/yr vs 8.16%/yr for MRSK. At a correlation of -0.49, they often move in opposite directions. BTAL charges 2.11%/yr vs 0.99%/yr for MRSK.

Доходность

Сравнение доходности BTAL и MRSK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) и Agility Shares Managed Risk ETF (MRSK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BTAL показывает доходность -20.01%, что значительно ниже, чем у MRSK с доходностью 5.22%.

BTAL

1 день
-0.43%
1 месяц
-5.73%
С начала года
-20.01%
6 месяцев
-18.90%
1 год
-36.97%
3 года*
-12.72%
5 лет*
-4.64%
10 лет*
-4.62%

MRSK

1 день
-0.01%
1 месяц
3.45%
С начала года
5.22%
6 месяцев
5.64%
1 год
18.82%
3 года*
11.50%
5 лет*
8.16%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BTAL и MRSK

2026 (YTD)202520242023202220212020
BTAL
AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund		-20.01%-20.17%12.83%-15.11%20.48%-6.81%-21.67%
MRSK
Agility Shares Managed Risk ETF		5.22%11.93%14.62%13.29%-11.86%20.74%16.42%

Correlation

The correlation between BTAL and MRSK is -0.63, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2020 г.

-0.49

The correlation between BTAL and MRSK shifts across timeframes, from -0.63 (1 year) to -0.49 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BTAL и MRSK

Секторы
BTAL
MRSK

Технологии

19.5%
35.7%

Финансовые услуги

14.9%
12.0%

Промышленность

13.7%
8.2%

Потребительский циклический сектор

12.8%
10.1%

Здравоохранение

10.2%
8.6%

Недвижимость

6.2%
1.9%

Потребительский защитный сектор

5.6%
4.9%

Коммунальные услуги

5.2%
2.4%

Энергетика

4.4%
3.6%

Сырьевые материалы

4.0%
1.8%

Коммуникационные услуги

3.4%
10.8%

Технологии

BTAL
19.5%
MRSK
35.7%

Финансовые услуги

BTAL
14.9%
MRSK
12.0%

Промышленность

BTAL
13.7%
MRSK
8.2%

Потребительский циклический сектор

BTAL
12.8%
MRSK
10.1%

Здравоохранение

BTAL
10.2%
MRSK
8.6%

Недвижимость

BTAL
6.2%
MRSK
1.9%

Потребительский защитный сектор

BTAL
5.6%
MRSK
4.9%

Коммунальные услуги

BTAL
5.2%
MRSK
2.4%

Энергетика

BTAL
4.4%
MRSK
3.6%

Сырьевые материалы

BTAL
4.0%
MRSK
1.8%

Коммуникационные услуги

BTAL
3.4%
MRSK
10.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund

Agility Shares Managed Risk ETF

Часто сравнивают с BTAL:
BTAL с SPYBTAL с TAILBTAL с KMLMBTAL с CCORBTAL с VOOBTAL с CPBBTAL с EUO
Часто сравнивают с MRSK:
MRSK с THYMRSK с KMLMMRSK с CRDBXMRSK с CTAMRSK с JEPQMRSK с ^SP500TRMRSK с FEPI

Доходность на риск

BTAL vs. MRSK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTAL
Ранг доходности на риск BTAL: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTAL: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTAL: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTAL: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTAL: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTAL: 00
Ранг коэф-та Мартина
MRSK
Ранг доходности на риск MRSK: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRSK: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRSK: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRSK: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRSK: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRSK: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTAL c MRSK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) и Agility Shares Managed Risk ETF (MRSK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BTALMRSKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.72
1.81

-3.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.69
2.49

-5.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.72

1.33

-0.61

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.99

2.42

-3.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.71

9.73

-11.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BTAL vs. MRSK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTAL на текущий момент составляет -1.72, что ниже коэффициента Шарпа MRSK равного 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTAL и MRSK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BTALMRSKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.72

1.81

-3.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.25

0.70

-0.95

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.27

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.24

0.96

-1.21

Просадки

Сравнение просадок BTAL и MRSK

Максимальная просадка BTAL за все время составила -50.28%, что больше максимальной просадки MRSK в -14.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTAL и MRSK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BTALMRSKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.28%

-14.70%

-35.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.50%

-7.82%

-29.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.16%

-12.22%

-32.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.16%

-14.70%

-30.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.28%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.15%

-0.25%

-49.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.96%

-3.58%

-18.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.67%

1.94%

+19.73%

Волатильность

Сравнение волатильности BTAL и MRSK

AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) имеет более высокую волатильность в 7.47% по сравнению с Agility Shares Managed Risk ETF (MRSK) с волатильностью 2.32%. Это указывает на то, что BTAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MRSK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BTALMRSKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.47%

2.32%

+5.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.38%

8.28%

+7.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.58%

10.47%

+11.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.75%

11.67%

+7.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.23%

11.84%

+5.39%

Сравнение комиссий BTAL и MRSK

BTAL берет комиссию в 2.11%, что несколько больше комиссии MRSK в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTAL и MRSK

Дивидендная доходность BTAL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что больше доходности MRSK в 0.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BTAL
AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund		3.11%2.49%3.49%6.14%1.01%0.00%0.00%0.88%0.39%
MRSK
Agility Shares Managed Risk ETF		0.36%0.37%0.44%0.60%1.11%14.20%4.29%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BTAL and MRSK have a correlation of -0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BTAL has higher volatility (7.47%) compared to MRSK (2.32%). In terms of maximum drawdown, BTAL dropped -50.28% vs MRSK's -14.70%.

On 5-year performance, MRSK leads with 8.16% vs -4.64% for BTAL. On fees, MRSK is cheaper at 0.99% per year. On volatility, MRSK has been the lower-risk option at 2.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, MRSK has performed better with a 8.16% return vs -4.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MRSK is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 2.11% for BTAL.

BTAL has the higher dividend yield at 3.11%, compared with 0.36% for MRSK.

BTAL is categorized as Long-Short, while MRSK is Hedge Fund. They also come from different issuers: AGF and Toews Corp.. Their fees differ too: 2.11% for BTAL and 0.99% for MRSK.

MRSK currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs -1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BTAL и MRSK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор