PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTAL с LSEQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BTAL с LSEQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BTAL (AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund) and LSEQ (Harbor Long-Short Equity ETF) are both Long-Short funds. BTAL is passively managed, while LSEQ is actively managed. Over the past year, BTAL returned -36.97% vs 25.53% for LSEQ. At a correlation of -0.20, they often move in opposite directions. BTAL charges 2.11%/yr vs 1.70%/yr for LSEQ.

Доходность

Сравнение доходности BTAL и LSEQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) и Harbor Long-Short Equity ETF (LSEQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BTAL показывает доходность -20.01%, что значительно ниже, чем у LSEQ с доходностью 27.26%.

BTAL

1 день
-0.43%
1 месяц
-5.73%
С начала года
-20.01%
6 месяцев
-18.90%
1 год
-36.97%
3 года*
-12.72%
5 лет*
-4.64%
10 лет*
-4.62%

LSEQ

1 день
-0.11%
1 месяц
2.81%
С начала года
27.26%
6 месяцев
27.35%
1 год
25.53%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BTAL и LSEQ

2026 (YTD)202520242023
BTAL
AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund		-20.01%-20.17%12.83%-7.52%
LSEQ
Harbor Long-Short Equity ETF		27.26%4.13%12.80%-1.20%

Correlation

The correlation between BTAL and LSEQ is -0.42, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2023 г.

-0.20

Over the past year, the inverse relationship between BTAL and LSEQ has strengthened: their correlation has moved from -0.20 to -0.42, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение распределения секторов BTAL и LSEQ

Секторы
BTAL
LSEQ

Технологии

19.5%
-10.9%

Финансовые услуги

14.9%
1.2%

Промышленность

13.7%
6.5%

Потребительский циклический сектор

12.8%
17.3%

Здравоохранение

10.2%
14.7%

Недвижимость

6.2%

-

Потребительский защитный сектор

5.6%
5.2%

Коммунальные услуги

5.2%
3.1%

Энергетика

4.4%
15.0%

Сырьевые материалы

4.0%
27.3%

Коммуникационные услуги

3.4%
7.0%

Технологии

BTAL
19.5%
LSEQ
-10.9%

Финансовые услуги

BTAL
14.9%
LSEQ
1.2%

Промышленность

BTAL
13.7%
LSEQ
6.5%

Потребительский циклический сектор

BTAL
12.8%
LSEQ
17.3%

Здравоохранение

BTAL
10.2%
LSEQ
14.7%

Недвижимость

BTAL
6.2%
LSEQ

-

Потребительский защитный сектор

BTAL
5.6%
LSEQ
5.2%

Коммунальные услуги

BTAL
5.2%
LSEQ
3.1%

Энергетика

BTAL
4.4%
LSEQ
15.0%

Сырьевые материалы

BTAL
4.0%
LSEQ
27.3%

Коммуникационные услуги

BTAL
3.4%
LSEQ
7.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund

Harbor Long-Short Equity ETF

Часто сравнивают с BTAL:
BTAL с SPYBTAL с TAILBTAL с KMLMBTAL с CCORBTAL с VOOBTAL с CPBBTAL с EUO
Часто сравнивают с LSEQ:
LSEQ с HFEQLSEQ с CLSELSEQ с FTLSLSEQ с ^SP600LSEQ с ^GSPCLSEQ с HEFTLSEQ с QAI

Доходность на риск

BTAL vs. LSEQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTAL
Ранг доходности на риск BTAL: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTAL: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTAL: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTAL: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTAL: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTAL: 00
Ранг коэф-та Мартина
LSEQ
Ранг доходности на риск LSEQ: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSEQ: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSEQ: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSEQ: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSEQ: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSEQ: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTAL c LSEQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) и Harbor Long-Short Equity ETF (LSEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BTALLSEQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.72
1.70

-3.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.69
2.39

-5.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.72

1.31

-0.58

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.99

3.46

-4.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.71

9.77

-11.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BTAL vs. LSEQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTAL на текущий момент составляет -1.72, что ниже коэффициента Шарпа LSEQ равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTAL и LSEQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BTALLSEQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.72

1.70

-3.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.25

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.27

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.24

1.19

-1.43

Просадки

Сравнение просадок BTAL и LSEQ

Максимальная просадка BTAL за все время составила -50.28%, что больше максимальной просадки LSEQ в -8.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTAL и LSEQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BTALLSEQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.28%

-8.35%

-41.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.50%

-7.40%

-30.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.16%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.16%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.28%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.15%

-1.76%

-48.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.96%

-3.23%

-18.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.67%

2.71%

+18.96%

Волатильность

Сравнение волатильности BTAL и LSEQ

AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) имеет более высокую волатильность в 7.47% по сравнению с Harbor Long-Short Equity ETF (LSEQ) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что BTAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LSEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BTALLSEQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.47%

5.34%

+2.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.38%

12.74%

+2.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.58%

15.04%

+6.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.75%

14.31%

+4.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.23%

14.31%

+2.92%

Сравнение комиссий BTAL и LSEQ

BTAL берет комиссию в 2.11%, что несколько больше комиссии LSEQ в 1.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTAL и LSEQ

Дивидендная доходность BTAL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что больше доходности LSEQ в 1.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BTAL
AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund		3.11%2.49%3.49%6.14%1.01%0.00%0.00%0.88%0.39%
LSEQ
Harbor Long-Short Equity ETF		1.73%2.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BTAL and LSEQ have a correlation of -0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BTAL has higher volatility (7.47%) compared to LSEQ (5.34%). In terms of maximum drawdown, BTAL dropped -50.28% vs LSEQ's -8.35%.

On 1-year performance, LSEQ leads with 25.53% vs -36.97% for BTAL. On fees, LSEQ is cheaper at 1.70% per year. On volatility, LSEQ has been the lower-risk option at 5.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, LSEQ has performed better with a 25.53% return vs -36.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LSEQ is cheaper with a 1.70% expense ratio, compared with 2.11% for BTAL.

BTAL has the higher dividend yield at 3.11%, compared with 1.73% for LSEQ.

They also come from different issuers: AGF and Harbor. Their fees differ too: 2.11% for BTAL and 1.70% for LSEQ.

LSEQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs -1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BTAL и LSEQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор