Сравнение BTAL с LBAY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) и Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF (LBAY).
BTAL и LBAY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BTAL - это пассивный фонд от AGF, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Thematic Market Neutral Anti-Beta Total Return Index. Фонд был запущен 13 сент. 2011 г.. LBAY - это активно управляемый фонд от Toroso Investments. Фонд был запущен 16 нояб. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности BTAL и LBAY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BTAL и LBAY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTAL AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund | -4.03% | -20.17% | 12.83% | -15.11% | 20.48% | -6.81% | -4.36% |
LBAY Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF | 15.70% | 4.08% | -3.49% | -8.54% | 22.41% | 22.27% | 4.58% |
Доходность по периодам
С начала года, BTAL показывает доходность -4.03%, что значительно ниже, чем у LBAY с доходностью 15.70%.
BTAL
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- -1.50%
- С начала года
- -4.03%
- 6 месяцев
- -9.59%
- 1 год
- -31.80%
- 3 года*
- -8.62%
- 5 лет*
- -1.72%
- 10 лет*
- -3.26%
LBAY
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -2.46%
- С начала года
- 15.70%
- 6 месяцев
- 13.71%
- 1 год
- 12.46%
- 3 года*
- 4.32%
- 5 лет*
- 7.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BTAL и LBAY
BTAL берет комиссию в 2.11%, что несколько больше комиссии LBAY в 1.09%.
Доходность на риск
BTAL vs. LBAY — Ранг доходности на риск
BTAL
LBAY
Сравнение BTAL c LBAY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) и Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF (LBAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTAL | LBAY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.42 | 0.77 | -2.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.16 | 1.23 | -3.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.15 | -0.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | 1.23 | -2.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | 2.98 | -4.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTAL | LBAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.42 | 0.77 | -2.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | 0.55 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.19 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.17 | 0.73 | -0.91 |
Корреляция
Корреляция между BTAL и LBAY составляет -0.06. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTAL и LBAY
Дивидендная доходность BTAL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что меньше доходности LBAY в 3.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTAL AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund | 2.59% | 2.49% | 3.49% | 6.14% | 1.01% | 0.00% | 0.00% | 0.88% | 0.39% |
LBAY Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF | 3.41% | 3.80% | 3.77% | 3.47% | 2.74% | 2.96% | 0.29% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BTAL и LBAY
Максимальная просадка BTAL за все время составила -41.01%, что больше максимальной просадки LBAY в -15.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTAL и LBAY.
Загрузка...
Показатели просадок
| BTAL | LBAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.01% | -15.99% | -25.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.94% | -9.71% | -25.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.94% | -15.99% | -18.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.01% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.18% | -2.89% | -37.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.67% | -6.77% | -14.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.73% | 4.01% | +21.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTAL и LBAY
AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) имеет более высокую волатильность в 6.72% по сравнению с Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF (LBAY) с волатильностью 5.17%. Это указывает на то, что BTAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LBAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BTAL | LBAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.72% | 5.17% | +1.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.84% | 12.15% | +3.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.50% | 16.17% | +6.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.36% | 13.48% | +4.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.04% | 13.66% | +3.38% |