Сравнение BTAL с IEI
BTAL (AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund) and IEI (iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - BTAL is a Long-Short fund tracking the Dow Jones U.S. Thematic Market Neutral Anti-Beta Total Return Index, while IEI is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 3-7 Year Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, BTAL returned -5.05%/yr vs 1.24%/yr for IEI. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. BTAL charges 2.11%/yr vs 0.15%/yr for IEI.
Доходность
Сравнение доходности BTAL и IEI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTAL показывает доходность -20.15%, что значительно ниже, чем у IEI с доходностью -0.30%. За последние 10 лет акции BTAL уступали акциям IEI по среднегодовой доходности: -5.05% против 1.24% соответственно.
BTAL
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -4.17%
- С начала года
- -20.15%
- 6 месяцев
- -19.27%
- 1 год
- -37.44%
- 3 года*
- -12.17%
- 5 лет*
- -4.94%
- 10 лет*
- -5.05%
IEI
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 0.10%
- С начала года
- -0.30%
- 6 месяцев
- -0.00%
- 1 год
- 3.16%
- 3 года*
- 3.77%
- 5 лет*
- 0.21%
- 10 лет*
- 1.24%
Сравнение доходности по годам BTAL и IEI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTAL AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund | -20.15% | -20.17% | 12.83% | -15.11% | 20.48% | -6.81% | -13.86% | 1.07% | 15.13% | -2.13% |
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | -0.30% | 6.96% | 1.81% | 4.42% | -9.51% | -2.54% | 6.95% | 5.71% | 1.36% | 1.22% |
Correlation
The correlation between BTAL and IEI is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2011 г. | 0.15 |
The correlation between BTAL and IEI shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTAL vs. IEI — Ранг доходности на риск
BTAL
IEI
Сравнение BTAL c IEI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) и iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTAL | IEI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.73 | 1.17 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | 1.19 | -2.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.64 | 3.35 | -4.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTAL и IEI
Максимальная просадка BTAL за все время составила -50.28%, что больше максимальной просадки IEI в -14.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTAL и IEI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTAL | IEI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.28% | -14.60% | -35.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.50% | -2.50% | -35.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.16% | -3.66% | -41.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.16% | -13.88% | -31.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.28% | -14.60% | -35.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.23% | -1.74% | -48.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.01% | -2.67% | -19.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.38% | 0.89% | +21.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTAL и IEI
AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) имеет более высокую волатильность в 8.74% по сравнению с iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI) с волатильностью 0.98%. Это указывает на то, что BTAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTAL | IEI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.74% | 0.98% | +7.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.58% | 2.18% | +14.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.49% | 3.00% | +19.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.96% | 4.78% | +14.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.33% | 3.93% | +13.40% |
Сравнение комиссий BTAL и IEI
BTAL берет комиссию в 2.11%, что несколько больше комиссии IEI в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTAL и IEI
Дивидендная доходность BTAL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что меньше доходности IEI в 3.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTAL AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund | 3.11% | 2.49% | 3.49% | 6.14% | 1.01% | 0.00% | 0.00% | 0.88% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | 3.64% | 3.48% | 3.18% | 2.36% | 1.37% | 0.73% | 1.12% | 2.01% | 1.95% | 1.51% | 1.33% | 1.39% |
Часто задаваемые вопросы
BTAL and IEI have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTAL has higher volatility (8.74%) compared to IEI (0.98%). In terms of maximum drawdown, BTAL dropped -50.28% vs IEI's -14.60%.
On 10-year performance, IEI leads with 1.24% vs -5.05% for BTAL. On fees, IEI is cheaper at 0.15% per year. On volatility, IEI has been the lower-risk option at 0.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, IEI has performed better with a 1.24% return vs -5.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IEI is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 2.11% for BTAL.
IEI has the higher dividend yield at 3.64%, compared with 3.11% for BTAL.
BTAL is categorized as Long-Short, while IEI is Government Bonds. BTAL tracks Dow Jones U.S. Thematic Market Neutral Anti-Beta Total Return Index, while IEI tracks ICE U.S. Treasury 3-7 Year Bond Index. They also come from different issuers: AGF and iShares. Their fees differ too: 2.11% for BTAL and 0.15% for IEI.
IEI currently has the higher Sharpe Ratio (1.00 vs -1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTAL и IEI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор