PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BTAL с IEI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности BTAL и IEI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) и iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BTAL показывает доходность -20.15%, что значительно ниже, чем у IEI с доходностью -0.30%. За последние 10 лет акции BTAL уступали акциям IEI по среднегодовой доходности: -5.05% против 1.24% соответственно.


BTAL

1 день
-0.09%
1 месяц
-4.17%
С начала года
-20.15%
6 месяцев
-19.27%
1 год
-37.44%
3 года*
-12.17%
5 лет*
-4.94%
10 лет*
-5.05%

IEI

1 день
-0.12%
1 месяц
0.10%
С начала года
-0.30%
6 месяцев
-0.00%
1 год
3.16%
3 года*
3.77%
5 лет*
0.21%
10 лет*
1.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BTAL и IEI


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BTAL
AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund
-20.15%-20.17%12.83%-15.11%20.48%-6.81%-13.86%1.07%15.13%-2.13%
IEI
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
-0.30%6.96%1.81%4.42%-9.51%-2.54%6.95%5.71%1.36%1.22%

Correlation

The correlation between BTAL and IEI is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2011 г.

0.15

The correlation between BTAL and IEI shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund

iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF

Доходность на риск

BTAL vs. IEI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BTAL
Ранг доходности на риск BTAL: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTAL: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTAL: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTAL: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTAL: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTAL: 11
Ранг коэф-та Мартина

IEI
Ранг доходности на риск IEI: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEI: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEI: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEI: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEI: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEI: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTAL c IEI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) и iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


BTALIEIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-4.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.73

1.17

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.98

1.19

-2.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.64

3.35

-4.99

BTAL vs. IEI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTAL на текущий момент составляет -1.64, что ниже коэффициента Шарпа IEI равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTAL и IEI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BTAL и IEI

Максимальная просадка BTAL за все время составила -50.28%, что больше максимальной просадки IEI в -14.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTAL и IEI.


Загрузка графика...

Показатели просадок


BTALIEIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.28%

-14.60%

-35.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.50%

-2.50%

-35.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.16%

-3.66%

-41.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.16%

-13.88%

-31.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.28%

-14.60%

-35.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.23%

-1.74%

-48.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.01%

-2.67%

-19.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.38%

0.89%

+21.49%

Волатильность

Сравнение волатильности BTAL и IEI

AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) имеет более высокую волатильность в 8.74% по сравнению с iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI) с волатильностью 0.98%. Это указывает на то, что BTAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


BTALIEIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.74%

0.98%

+7.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.58%

2.18%

+14.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.49%

3.00%

+19.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.96%

4.78%

+14.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.33%

3.93%

+13.40%

Сравнение комиссий BTAL и IEI

BTAL берет комиссию в 2.11%, что несколько больше комиссии IEI в 0.15%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BTAL и IEI

Дивидендная доходность BTAL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что меньше доходности IEI в 3.64%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BTAL
AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund
3.11%2.49%3.49%6.14%1.01%0.00%0.00%0.88%0.39%0.00%0.00%0.00%
IEI
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
3.64%3.48%3.18%2.36%1.37%0.73%1.12%2.01%1.95%1.51%1.33%1.39%

Часто задаваемые вопросы


BTAL and IEI have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BTAL has higher volatility (8.74%) compared to IEI (0.98%). In terms of maximum drawdown, BTAL dropped -50.28% vs IEI's -14.60%.

On 10-year performance, IEI leads with 1.24% vs -5.05% for BTAL. On fees, IEI is cheaper at 0.15% per year. On volatility, IEI has been the lower-risk option at 0.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IEI has performed better with a 1.24% return vs -5.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IEI is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 2.11% for BTAL.

IEI has the higher dividend yield at 3.64%, compared with 3.11% for BTAL.

BTAL is categorized as Long-Short, while IEI is Government Bonds. BTAL tracks Dow Jones U.S. Thematic Market Neutral Anti-Beta Total Return Index, while IEI tracks ICE U.S. Treasury 3-7 Year Bond Index. They also come from different issuers: AGF and iShares. Their fees differ too: 2.11% for BTAL and 0.15% for IEI.

IEI currently has the higher Sharpe Ratio (1.00 vs -1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BTAL и IEI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор